استفاده از ارزش شاخص ATR

ATR-شاخص: شرح و استفاده در "فارکس"

همانطور که همه می دانند، نوسانات سطح نوسانات قیمت است. به منظور تعیین خطر بالقوه، لازم است به همه چیز که مربوط به این شاخص. با نظارت بر سطح نوسانات دیده می شود به عنوان هزینه های یک ارز شروع به تغییر به طور چشمگیری در یک دوره زمانی خاص. این به این معنی است که آن را بالا می باشد. اگر قیمت می کند بسیاری را تغییر دهید، اما تنها نوسانات کوچک وجود دارد، این نشان می دهد نوسانات کم است. چگونه به درستی برای اندازه گیری سطح آن؟

برای این منظور، ویژه نمودار توسعه یافته و یا اسیلاتورهای. پیش چگونه در هفته ها و ماه، و برای ساعت ها یا حتی دقیقه: با کمک آنها، ما می توانیم نوسانات بازار در دوره های مختلف زمانی دنبال کنید. به عنوان مثال، معامله گران استفاده از یک ابزار مانند ATR. آن چیست و چگونه کار می کند؟

کند ATR چیست و برای آن ساخته شده است؟

شاخص میانگین واقعی محدوده، و یا ATR، توسط ولز وایلدر به طور خاص برای تعیین نوسانات تغییرات قیمت توسعه داده شد. از همان آغاز، آن را در بازار کالاها، که در آن این ویژگی شایع تر است مورد استفاده قرار گرفت، اما در حال حاضر به طور گسترده ای در میان استفاده معامله گران بازار فارکس. بر روی "فارکس"، اما به ندرت از آن استفاده کنید به تمایز بین مسیر آینده حرکت قیمت. در اغلب موارد، آن است که تنها نیاز به یک ایده در مورد نوسانات اخیر به منظور آماده سازی طرح تجاری آینده است. تنظیم یک نقطه ورود و توقف در سطح مطلوب برای جلوگیری از خروج و یا سریع معکوس به عنوان یک استفاده از این شاخص در نظر گرفته.

طبیعت و درک درستی از میانگین محدوده واقعی

ATR-شاخص به عنوان یک "نوسان ساز" طبقه بندی شده، همانطور که در نتایج نمایش منحنی بین مقادیر محاسبه شده بر اساس سطح نوسانات قیمت برای دوره زمانی انتخاب نوسان است. این یک شاخص پیشرو چرا که هر چیزی در ارتباط با جهت حرکت قیمت نمایش داده نمی. ارزش بالا نمودار نشان می دهد که چارچوبی برای "توقف" ممکن است گسترده تر، به عنوان نقطه ورود. این مانع از حرکت بازار بر علیه شما. با خواندن معامله گر ATR طور موثر می تواند با استراتژی های ردیابی سطح تناسب حرکات قیمت به کار گیرند.

ATR-شاخص: فرمول

ATR یک شاخص کلی عملکرد در نرم افزار مالی Metatrader4 است و فرمول محاسبه توالی شامل مراحل ساده زیر است: برای هر دوره زمانی انتخاب شده، لازم به محاسبه سه شاخص مطلق:

الف) پایین منهای بالا.

ب) بستن بالا منهای دوره قبلی است.

الف) دوره قبلی منهای پایین را ببندید.

TrueRange یا TR، بزرگترین سه تن از محاسبات فوق است. ATR-شاخص نوسان ساز عامل بر اساس میانگین متحرک از شاخص طول انتخاب شده از آن دوره است. نصب و راه اندازی معمولی از این طول "14".

چگونه این نوسان ساز

نرم افزار کامپیوتری انجام کار محاسباتی لازم و تکثیر ATR-شاخص در قالب یک نمودار.

میانگین محدوده واقعی متشکل از یک منحنی نوسان است. به عنوان مثال، زمانی که تجارت با جفت ارز GBP / USD بهتر است آن را نصب آن را از 5 به 29 امتیاز متغیر است. بر روی "قله"، مشاهده شده در یک منحنی، شما بصری می توانید ببینید که "شمع"، در حال گسترش در اندازه، نشان دهنده قدرت موقعیت بازار آن است. اگر مقادیر کم برای یک دوره زمانی خاص ذخیره می شود، بازار تحکیم می شود، و یک استراحت می توان پیش بینی کرد.

چگونه برای قرار دادن یک برنامه؟

درک چگونگی ATR-شاخص (فرمول محاسبه، و غیره)، اجازه می دهد تا در جزئیات چگونه ژنراتور در "فارکس" بازار استفاده می شود، و چگونه به خواندن انواع سیگنال های گرافیکی هستند که در نمودار تولید می شود. چگونه به استفاده از ATR در "فارکس" در بازار؟

به عنوان مثال، ATR با دوره تنظیم "14" را می توان در جدول 15 دقیقه برای جفت ارز GBP / USD نمایش داده شود. این ATR نمودار به عنوان یک خط قرمز نمایش داده شود. ارزش این نوسان ساز در این مورد خواهد 5-29 متفاوت باشد "نقطه است."

ATR-شاخص: چگونه به استفاده از در "فارکس"؟

نکات کلیدی از مرجع lowpoints یا مدت طولانی با مقادیر کم است. با این شاخص به کار بهتر بیش از فریم زمان طولانی تر، به عنوان مثال به صورت روزانه. با این حال، دوره های کوتاه تر ممکن است قرار داده می شود، و تجارت با کمک آنها همچنین می توانید موفق باشد. باید به خاطر تنها که ATR-نور تلاش برای تصویب نوسانات قیمت و قیمت جهت گزارش نشده است. نوسان ساز به طور سنتی در پشت سر هم با استفاده شاخص روند و یا پالس، اجازه می دهد تا مجموعه ای از توقف و زمینه نقطه ورود بهینه.

خطای احتمالی

همانطور که در مورد از هر نمودار شاخص فنی ATR هرگز هم نخواهد شد 100٪ دقیق است. سیگنال های جعلی می توانید از میانگین کیفیت تاخیر در حال حرکت بوجود می آیند، اما در نتیجه سیگنال های مثبت نسبتا سازگار باقی می ماند. در مجموع، این اجازه می دهد تا شما را به "فارکس" -treyderam اطلاعات مفید برای انجام معاملات. برخی از تجربه در توانایی تفسیر و درک سیگنال ATR است در طول زمان توسعه یافته است. علاوه بر این، با دقت و علاوه بر این از هر ابزار شاخص دیگر. این است که برای تایید بیشتر از تغییرات احتمالی روند توصیه می شود.

درک درستی از اصول بالا به شما امکان برای نشان دادن یک سیستم تجاری ساده است که می توان با استفاده ATR-شاخص ساخته شده است. تنظیم آن شامل پارامترهای فوق، جدا شده توسط دوره.

نکات کلیدی

"فارکس" -treydery نیاز به تمرکز بر روی نقاط کلیدی و فرصت ها برای ATR، که شامل "قله» lowpoints. مانند هر شاخص فنی، این نمودار یک درصد معینی از خطا در سیگنال های که در آن تولید می کند. با این حال، سیگنال به درستی تفسیر ممکن است به حد کافی منسجم و مفید است.

در زیر سیستم تجارت است که عمدتا برای اهداف آموزشی طراحی شده است. تجزیه و تحلیل فنی شامل قبلی عمل قیمت و در همان زمان تلاش برای پیش بینی قیمت آینده است. با این حال، آن را به خوبی این واقعیت است که عملکرد گذشته است که تضمین عملکرد آینده تحت فعالیت در بازار یکسان نیست شناخته شده است. با توجه به این بند باید در رسم نمودار به عنوان خوانده شده. Gerchikov توسط ATR-شاخص شامل موارد زیر است. حلقه های سبز در جدول نشان می دهد که نقاط ورود و خروج مطلوب است و بیضی از همان رنگ را نشان می دهد و یا استراحت استفاده از ارزش شاخص ATR معکوس، که اجتناب ناپذیر با روند بازار فعلی است. چنین تجزیه و تحلیل استفاده ATR ترین در ترکیب با خطوط آبی موثر شاخص RSI.

شرایط

سیستم تجارت ساده خواهد شد تحت شرایط زیر اجرا شده است.

شناسایی نقطه ورود خود را هنگامی که خط RSI به کمتر از "30" (خط حد پایین تر)، و اضافه کردن 25 "پیپ" (ارزش ATR باید به "1.5X" مقدار).

تنظیم BuyLimit بیش از 2-3٪ از حساب شما.

محل توقف از دست دادن در 25 "نقطه" (ATR در یک مقدار در "1.5X") زیر نقطه ورود.

تعیین نقطه عملکرد زمانی که RSI حد بالایی از خط "70" و ارزش همراه با کاهش ATR استفاده از ارزش شاخص ATR از اوج قبلی می گذرد.

مراحل "2" و "3" اصول مدیریت ریسک و منابع مالی که باید در عملیات تجاری استفاده می شود وزن داشت. سیستم تجارت ساده می تواند یک تجارت سودآور 100 "نقطه است." ارائه با این حال، آن را قطعا باید به یاد داشته باشید که در گذشته هیچ تضمینی برای آینده است. با این وجود، توالی مطالعه هدف شما این است، و این داده ها تجزیه و تحلیل فنی است و شاخص ATR شما با موفقیت فراهم می کند.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات استفاده از ارزش شاخص ATR صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک استفاده از ارزش شاخص ATR ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

درس 6 : میانگین محدوده واقعی (ATR)

در این درس به معرفی اندیکاتور محدوده واقعی می‌پردازیم و نحوه‌ی محاسبه و پارامترها و دوره‌های زمانی مرتبط با اندازه‌گیری این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.

میانگین محدوده واقعی(ATR)

نوع اندیکاتور: مستقل

اندیکاتور فنی میانگین محدوده واقعی (ATR) اندیکاتوری است که نوسان بازار را نشان می‌دهد. این اندیکاتور توسط والز وایلدر در کتابش «مفاهیم جدید در سیستم­­‌های فنی معاملات» با جزئیات تشریح شده است. این اندیکاتور به عنوان جزوی از سایر اندیکاتورهای متعدد و از زمان سیستم‌­­های معاملاتی مورداستفاده قرار گرفته است.

میانگین محدوده واقعی اغلب می‌تواند پس از کاهش مطلق قیمت‌ها که ناشی از فروش وحشتزده باشد، به ارزش بالایی در کف بازار برسد. مقادیر پایین اندیکاتور برای دوره‌­­های حرکت جانبی طولانی‌مدت که در بالای بازار و در حین ادغام اتفاق می‌افتد، معمول است. میانگین محدوده واقعی را می‌توان بر اساس اصولی مشابه برای سایر شاخص‌­­های نوسانات تفسیر کرد. اصل پیش­­‌بینی بر اساس این اندیکاتور را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: هر چه مقدار ادیکاتور بالاتر باشد، احتمال تغییر روند بیشتر می‌شود. هرچه مقدار اندیکاتور پائین‌تر باشد، حرکت روند ضعیف‌تر است.

وقتی میانگین محدوده واقعی را به یک نمودار تعاملی اضافه می‌کنید، می‌توانید میانگین متحرک نتایج ATR را نیز ترسیم کنید.

برای محاسبه ART ، ابتدا لازم است محدوده واقعی مشخص شود. محدوده واقعی آخرین بالا/پائین دوره جاری، و در صورت نیاز دوره بسته‌شدن قبلی را نیز درنظر می‌­­گیرد.

سه محاسبه وجود دارد که لازم است تکمیل شده و سپس با یکدیگر مقایسه شود.

محدوده واقعی بزرگ­­‌ترین محدوده زیر است:

• - بالای دوره جاری منهای (-)پائین دوره جاری
• - قدر مطلق (abs) بالای دوره جاری منهای (-) بسته­­‌شدن دوره قبلی
• - قدر مطلق (abs) پائین دوره جاری منهای (-) بسته‌­­شدن دوره قبلی

(بسته­­‌شدن قبلی- پائین)abs , (بسته­­‌شدن قبلی – بالا) abs , (پائین – بالا) max = محدوده واقعی

*قدر مطلق استفاده می‌شود، زیرا ATR جهت قیمت را نمی‌­­سنجد، فقط نوسانات را اندازه‌گیری می­­‌کند. بنابراین نباید هیچ عدد منفی وجود داشته باشد.

* هنگامی که محدوده واقعی را به‌دست آورید، میانگین محدوده واقعی را می‌توان رسم کرد. ATR یک میانگین متحرک از محدوده واقعی است.

• - دوره زمانی: (14) - تعداد دوره‌هایی که در محاسبه محدوده استفاده می‌شود. اگر نمودار داده‌های روزانه را نشان ‌دهد، دوره زمانی به روزها دلالت می­­‌کند. در نمودارهای هفتگی، دوره هفته‌ها باقی خواهد ماند و غیره. وایلدر از دوره 7 استفاده کرد. سایر دوره‌های رایج مورد استفاده 14 و 20 هستند.
• - هموارسازی - این پارامتر فقط در هنگام استفاده از نمودارهای تعاملی استفاده می‌شود که تعیین می­­‌کند چه نوع میانگین متحرکی برای هموارسازی مقادیر محدوده واقعی استفاده می‌شود. پیش‌فرض SMA است. گزینه‌ها عبارتند از:
• SMA: میانگین وایلدر (هموارشده)
• MA: میانگین متحرک ساده
• EMA: میانگین متحرک نمایی
• WMA: میانگین متحرک وزنی

• دوره 2: (20) - این پارامتر فقط هنگام استفاده از نمودارهای تعاملی نشان داده می‌شود. یک نمودار میانگین متحرک اختیاری به شما ارئه می‌­­شود که برای نشان­­‌دادن میانگین استفاده از ارزش شاخص ATR متحرک ATR به نمودار اضافه می شود.

والز وایلدر محدوده واقعی میانگین را برای خلق ابزاری جهت محاسبه دقیق و منطقی فعالیت قیمت بازار توسعه داد. این مقدار هنگام محاسبه حرکت جهت‌دار یک بازار در نظر گرفته‌­­ می‌شود. آقای وایلدر محدوده واقعی را به­­ عنوان بزرگترین محدوده برای دوره‌های زیر تعریف کرد:

فاصله از قیمت سقف امروز تا قیمت کف امروز.

فاصله از قیمت بسته­­‌شدن دیروز تا قیمت سقف امروز.

فاصله از قیمت بسته­­‌شدن دیروز تا قیمت کف امروز.

محدوده واقعی، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌­­کند و بخش جدایی‌­­ناپذیر اندیکاتورهایی مانند ADX (میانگین ​​حرکت جهت­­‌دار) یا ADXR (درجه­­‌بندی میانگین حرکت جهت­­‌دار) و چندین شاخص دیگر برای شناسایی حرکت جهت‌دار بازار است. ATR واحد اصلی اندازه‌گیری سیستم نوسانات وایلدر است.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، دوره‌­­های نوسان بالا و پایین را در یک بازار مشخص می‌کند. نوسانات بالا، بازار را با نوسانات مداوم قیمت توصیف می‌کند، در حالی که نوسان کم برای برچسب­­‌گذاری بازاری با فعالیت قیمت کم استفاده می‌شود. اندازه‌گیری نوسانات بازار می­‌تواند به شناسایی سیگنال­­‌های خرید و فروش و علاوه بر این، پتانسیل ریسک کمک کند. بازارهایی با نوسانات قیمتی بالا، پتانسیل ریسک/پاداش بیشتری را ارائه می‌دهند، زیرا قیمت‌ها در مدت زمان کوتاهی افزایش و کاهش می‌یابند و به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهند که در زمان مناسب خرید یا فروش را به انجام رساند.

هنگامی که یک بازار به‌طور فزاینده‌ای نوسانی می­­‌شود، ATR تمایل به اوج افزایش در ارزش دارد و در دوره‌هایی که نوسانات کمی وجود دارد، ATR به حداقل می­­‌رسد و ارزش خود را کاهش می‌دهد. بازار معمولاً جهت حرکت قیمت اولیه را حفظ می‌کند، اگرچه این قطعاً یک قانون نیست. بنابراین، تحلیلگران تمایل دارند از میانگین استفاده از ارزش شاخص ATR محدوده واقعی، برای اندازه­­‌گیری نوسانات بازار، و از سایر شاخص­­‌های فنی برای کمک به شناسایی جهت بازار استفاده کنند.

«کانال‌های کلتنر»، راه موفقیت در تشخیص صحیح بازار

اگر به دنبال کسب موفقیت روزانه در زندگی تجاری خود هستید، بهتر است به سراغ استراتژی تعیین شده از سوی شاخص کلتنر (Keltner) بروید. با توجه به شرایط بازار فارکس که دائما در حال تغییر است، سیستم کانال کلتنر می‌تواند به سود آوری بیشتر برای شما کمک کند و از این روش برای استفاده در ارزهای دیجیتال می توانید استفاده نمایید.

در نوشتار حاضر بر آن هستیم تا روش استفاده قدم به قدم از استراتژی تجاری کلتنر را به شما استفاده از ارزش شاخص ATR استفاده از ارزش شاخص ATR آموزش دهیم. اعتقاد ما این است که در صورت موفقیت شما در یادگیری این استراتژی، مطمئنا در حرفه خود موفق خواهید شد. به محض اینکه پایه و اساس کلتنر را فرا بگیرید، موفق به اتخاذ تصمیمات تجاری بهتر و مطمئن تر خواهید شد.

البته شاخصه‌های این استراتژی ها می بایست با شاخصه های فنی نیز انطباق داشته باشند. اکنون به دنبال این هستیم که بدانیم چگونه باید با کانال‌ها کلتنر به مبادله تجاری پرداخت و این کانال‌ها چگونه به شما کمک خواهند کرد تا شکل تجارت خود را تغییر دهید.

چگونه می توان با کانال‌های کلتنر تجارت کرد؟

کانال کلتنر یک شاخصه فنی است که در طبقه «شاخص های پاکت نامه ای» قرار دارند. این کانال‌ها در حقیقت نوعی کانال دینامیک به حساب می آیند که در بر گیرنده بازه قیمت در یک محدوده مشخص هستند.

کانال‌های کلتنر یک شاخص فرار بوده که شامل یک معدل تعریفی بوده که حدود حد اقلی و حد اکثری بر مبنای آن تنظیم می شوند.

این کانال‌ها استفاده از ارزش شاخص ATR به شما کمک می کند تا بتوانید میزان فراریت بازار را سنجیده، گرایش فعلی آن را ارزیابی کرده و همچنین توسعه فعالیت‌های تجاری مختلف، عقب نشینی‌ها و برگشت‌ها را به شما نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید با کمک کانال های کلتنر وارد یک فعالیت تجاری شده و یا از آن خارج شوید.

کانال کلتنر ایجاد شده توسط شما اساسا نوعی شاخص پاکتی از قیمت را برای شما فراهم کرده که ساز و کار آن شباهت بسیاری به شاخص بولینگر بندز (Bollinger Bands) دارد. تفاوت میان این دو شاخص آنجاست که کانال های کلتنر بر اساس ATR یا همان بازه متوسط صحیح کار می کند؛ درحالیکه بولینگر برندز بر اصل انحراف معیار مبتنی است.

اگر بخواهید اطلاعات فنی بیشتری در خصوص این کانال ها کسب کرده و اصول ریاضی شاخص فراریت را متوجه شوید، می توانید به فرمول زیر مراجعه کنید:

• باند میانی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره
• پاکت بالایی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR
• پاکت پایینی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR

چگونگی تفسیر شاخص فراریت کلتنر

در دوره های زمانی مختلف، زمانی که قیمت به بخش پاکت بالایی رسیده و باند بالایی نیز حرکت به سمت بالا را نشان می دهد، این نشان دهنده روند صعودی قدرتمند است. به عبارت دیگر، قیمت به طور مداوم در امتداد نوار بالایی در حال پیشروی است.

سیستم کانال کلتنر

زمانی که باندهای کلتنر به صورت صاف بوده و به شکل افقی در حال حرکت است، این به معنای ثبات قیمت ها در بازار است. در حقیقت قیمت ها در این حال بین پاکت بالایی و پایینی و آن هم بدون به جای گذاشتن الگویی ثابت، در حال حرکت است.

چگونه با استفاده از کانال‌های کلتنر تجارت کنیم

یکی دیگر از اپلیکیشن های ملی تجاری که می‌تواند از شاخص کانال کلتنر منشاء بگیرد، امکان اندازی گیری تغییر جهت حرکت منحنی است. شاخص کانال کلتنر منبع مناسب اطلاعاتی برای تشخیص حرکت نمودار به سمت پایین یا همان عقب نشینی استفاده از ارزش شاخص ATR بازار است.

اکنون، پیش از ارائه هر گونه توضیح اضافی در این خصوص، یک قلم و کاغذ برداشته و قوانین استراتژی غربالگری را یادداشت نمایید. در نوشتار حاضر، می خواهیم به عنوان یک خریدار از سیستم کلتنر استفاده کنیم.

سیستم کانال کلتنر

بازار فارکس از یک ضرب آهنگ طبیعی برخوردار است که همین مساله منجر به حرکت نوسانی بازار به سمت ثبات بیشتر و یا بر عکس خواهد شد. اما به هر حال باز هم شما با پاره‌ای از انواع نوسانات مواجه هستید که ثبات بازار را بر هم می‌زند. اینجا همان جایی است که سیستم کرتنل به کمک شما آمده تا به یک تاجر موفق بدل شوید.

شاخ کانال کلتنر ابزاری بسیار مناسب به حساب می‌آید. اما زمانی بهینه شده و راندمان آن بالاتر می رود که با شاخص‌های دیگر تلفیق شود.

از آنجاکه شاخص کانال کلتنر ماهیتا کند است، ما می‌توانیم از ابزاری ثانویه مانند شاخص ADX جهت تاثیر گذاری بیشتر استفاده کنیم. این دو شاخص به کمک یکدیگر به ما کمک می‌کنند تا افول شدید بازار را تشخیص دهیم.

با استفاده از ADX می‌توانیم قدرت شکست بازار را نیز اندازه گیری کنیم. به طور کلی، خوانش ADX بالای ۲۰ سطح، آغاز روند صعودی / نزولی است. هر گونه خوانش زیر ۲۰ سیگنال یک دوره ادغام است.

ADX باید ادامه یابد تا نشان دهد که روند پیشرفت بازار با قدرت پیش می‌رود. هنگامی که کانال کلتنر همراه با شاخص ADX مورد استفاده قرار گیرد، می‌توانید روند توقف تجاری را نیز به صورت دقیق تشخیص دهید.

تعیین محدوده تجاری بازارها با استفاده از کانال کلتنر

می‌توانید از تفاوت در نحوه استفاده از سیستم کانال Keltner در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده کنید. قیمت‌ها در واقع هیچگاه به باندهای بالایی و پایینی نمی‌رسند و همواره بین پاکت های بالایی و پایینی در حرکت هستند. زمانیکه بازار متغیر و بی ثبات است، شما شاهد خواهید بود که قیمت‌ها به یکباره سقوط می‌کنند. اما عمدتا در بازار با ثبات، قیمت ها در باند میانی به سر می استفاده از ارزش شاخص ATR برند.

توجه داشته باشید که هنگام بروز بی ثباتی در رفتار بازار، حتما باید از یک شاخص فنی دیگر نیز در کنار کلتنر استفاده کنید تا بتوانید ارزیابی صحیحی از بازار داشته و بخش های سود آور را تشخیص دهید.

از آنجاکه فارکس عمده وقت خود یعنی حدود ۷۰ درصد از زمان خود را صرف حفظ ثبات بازار می‌کند، لازم است که یک استراتژی تجاری مناسب برای عرضه در این بازار داشته باشید.

برای طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری، ما مایل به استفاده از کانال کلتنر در تلفیق با یک شاخص RSI دو زمانه هستیم. هنگام تلفیق این دو شاخص، می‌توانیم نقاط بالا و پایین نمودار را با محاسبه دقیق تری تعیین کرده و درصد خطای خود را کاهش دهیم.

در ادامه به برخی قوانین استفاده از کلتنر اشاره خواهیم کرد که شما را به سمت اتخاذ بهترین تصمیات تجاری سوق می دهند:

• پاکت‌های کلتنر برای حفظ ثبات باید به صورت صاف و خطی در آیند
• قیمت‌ها باید پایین تر از سطح باند میانی حرکت کنند
• از دست دادن توقف محافظت می تواند در طرف دیگر باند کلتنر پنهان شود.
• برای دستیابی به سود بلند مدت در بازار، لازم است تا شاخص RSI شما به ۹۰ برسد

عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر

بازاریابی تجاری موفق می‌تواند تنها با وجود یک روند قوی در بازار حاصل شود. با استفاده از شاخص کانال کلتنر می‌توانیم بررسی کنیم که چگونه قیمت در اطراف پاکت‌های بالایی و پایین تر حرکت می‌کند، تا از این طریق بتوانیم رفتار بازار و قدرت گرایش آن را تشخیص دهیم.

همانطور که متوجه شدید، هنگامیکه قیمت‌ها به یکی از دو باند نزدیک شده و یا به سمت یکی از آنها می خزد، شاهد گرایشی قوی در بازار خواهیم بود.

اما در مجموع برای زمان بندی بهتر انجام فعالیت های تجاری، می‌توانیم از شاخص Stochastic RSI در تلفیق با شاخص کلتنر استفاده کنیم تا تاثیر گذاری ارزیابی‌مان بهتر شود.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور ATR

اسیلاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیل‌گر بازار بورس، جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال” معرفی شد. این اسیلاتور نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی در آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. اATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده‌های واقعی استفاده می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اسیلاتور تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

فرمول میانگین برد واقعی

اولین قدم در محاسبه ATR، یافتن یک سری مقادیر در محدوده واقعی برای یک ضمانت با وثیقه است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، صرفاً مقدار محدوده بالای آن منهای مقدار محدوده پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی گسترده‌تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

N= دوره زمانی طی شده

Tri= یک محدوده خاص از مقادیر واقعی

نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی

معامله گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند. برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌ مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می‌تواند مقدار اسیلاتور ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده‌های قیمت به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین قیمت فعلی را منهای پایین قیمت فعلی، قدر مطلق بالای قیمت فعلی منهای بسته قبلی و قدر مطلق مقدار پایین فعلی منهای بسته قبلی را پیدا می‌کند. این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می‌شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌طور میانگین محاسبه می‌شود.

ATR چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد؟

وایلدر در ابتدا ATR را برای کالاها ساخته بود، اگرچه این اندیکاتور می‌تواند برای سهام و شاخص‌ها نیز استفاده شود. ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این اسیلاتور برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی با دقت بیشتری اندازه گیری شوند.

نشانگر جهت قیمت را نشان نمی‌دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف‌ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می‌شود. محاسبه اسیلاتور ATR نسبتاً ساده است و فقط به اطلاعات قیمت در گذشته نیاز دارد. ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده روند استفاده می‌شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری برای ورود می‌تواند اعمال شود.

یکی از تکنیک‌های محبوب که به عنوان “خروج لوستر” شناخته می‌شود استفاده از ارزش شاخص ATR و توسط چاک لوبو توسعه داده شده‌است، به این شکل محاسبه می‌شود: خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید، قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می‌شود.

به‌عنوان مثال، ما می‌توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم، کم کنیم.ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.