اندیکاتور روند

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی بازار ارزهای دیجیتال این بار توسط بایننس فارسی قابل دسترس است. همانطور که نام این ابزار مشخص است به کمک آن هر معامله گر می تواند نزولی یا صعودی بودن بازار را مشاهده کند. پس یکی از معضلات شما با استفاده از این اندیکاتور حل شده محسوب می شود. همانطور که در معرفی اندیکاتور قبلی، یعنی اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی ها پرداختیم، این بار نوبت به تشخیص صعودی و نزولی بودن روند در بازار است. به کمک ویدیو زیر تمام سؤالات شما در مورد این اندیکاتور پاسخ داده می شود و کافی است تا آن را با دقت مشاهده کنید.

استفاده از اندیکاتور تشخیص روند صعودی و نزولی در تایم فریم های پایین تر از دقت بالاتری برخوردار بوده و تحلیل گران غالباً از Time Frame فریم های هفتگی و روزانه و… استفاده می کنند. باید حواسمان باشد که در تحلیل تکنیکال هیچ وقت روی تحلیلی نظر قطعی نمی دهیم و صرفاً با احتمال سر و کار داریم. برای افزایش این احتمال در این اندیکاتور، استفاده از اندیکاتور تشخیص واگرایی پیشنهاد می شود تا به خوبی روند صعودی و نزولی را با حمایت های واگرایی ها مقایسه کنید و به درک درستی از چگونگی بازار برسید.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور تشخیص روند صعودی و روند نزولی ویدیو زیر را مشاهده بفرمایید و نحوه کارکرد آن را به خوبی یاد بگیرید. آموزش این اندیکاتور کوتاه است، اما ثمره ای که از آن دریافت خواهید کرد بسیار زیاد است؛ چون مهم ترین ارزش شما یعنی زمان را حفظ می کند و به نوعی برای تشخیص روند بازار زمانی در نظر نمی گیرید و به یکباره به سراغ تحلیل ارز دیجیتال مورد بحث می روید.

برای اضافه کردن اندیکاتور تشخیص خودکار روند صعودی و نزولی به اندیکاتورهای خود در تریدینگ ویو، روی این لینک بزنید و طبق آموزش مراحل را انجام دهید. تعیین صعودی یا نزولی بودن بازار اصل مهمی برای تریدر محسوب می شود؛ زیرا نقاطی را مشاهده خواهد کرد که باید در آن خرید و فروش خود را انجام دهد و تنها کاری که باید انجام دهد، پوزیشن بندی یا همان ثبت معامله در صرافی است. به همین راحتی دیگر دغدغه ای نخواهید داشت که چه قمیتی خرید کنید و چه زمانی بفروشید تا سود بیشتری بگیرید، همه این موارد توسط اندیکاتور تشخیص روند بایننس فارسی قابل دسترسی است. این نکته را به یاد داشته باشید که نداشتن استراتژی معاملاتی می تواند به ضرر شما تمام شود، حتی اگر از اندیکاتورهای زیادی استفاده کنید.

آشنایی با ۸ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی را می‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. برخی از آن‌ها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی دیگر شاخص‌های حرکت هستند. این اندیکاتور‌ها اغلب به‌صورت پشت‌سرهم یا ترکیبی با یک‌دیگر استفاده می‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتور‌های تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

معرفی بهترین اندیکارتورهای تشخیص روند

ابزار معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهند. جهت تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال هستند. از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران تازه‌کار حوزه‌ فارکس با آن مواجه می‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند در فارکس است. در بازار‌های مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت UpTrend یا صعودی، DownTrend یا نزولی و Sideway یا خنثی قرار بگیرد. به‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱.پوشش‌ها (Overlays): اندیکاتور‌های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و دامنه یکسانی با آن‌ها دارند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands اشاره کرد.

۲.نوسانگراها(Oscillator): به جای قرارگرفتن در نمودار قیمت، اندیکاتور‌های تشخیص روند که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار و دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها بهتر است و سپس با نحوه کار آن‌ها آشنا شوند. شاخص‌های فنی اندیکاتور روند هم‌چنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آن‌ها در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند. در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

۱. اندیکاتور‌های حجم/حجم در تعادل (On-Balance Volume):

از اندیکاتور تشخیص روند حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌شود.

افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی است که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌شود. وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. وقتی OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به‌این‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند.

اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور تشخیص روند و قیمت در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این روند توسط خریدارانی قوی، حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند به صورت معکوس عمل کند.

۲. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته‌بندی می‌شود که هریک از آن‌ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.

این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به‌ عنوان داده مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ و ۳۰ هفته‌ در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلندمدت نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه هستند. میانگین متحرک را می‌توان در استراتژی‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

۳. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index):

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX) یکی از اندیکاتور‌های تشخیص روند قدرت است که برای اندازه‌گیری حرکت و قدرت یک روند استفاده می‌شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است. وقتی اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف یا غیر‌روندی در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی بر روی شاخص و معمولا سیاه‌رنگ است. دو خط دیگر نیز به نماد DI+ و DI- وجود دارند که اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم فعالیت می‌کنند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن را نشان دهند.

ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: روند صعودی است.

ADX بالای ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی است.

ADX زیر ۲۰ نیز، یک روند ضعیف است.

۴. باند بولینگر (Bollinger Band) :

یکی دیگر از اندیکاتور‌های تشخیص روند، باند بولینگر است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ارائه می‌دهد. نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را می‌توان به وسیله‌ این اندیکاتور به‌خوبی نشان داد. اغلب در میانگین متحرک در دوره‌ زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌شود. زمانی‌که Aroon-up از Aroon-down عبور کند، اولین نشانه تغییر روند احتمالی نمایان می‌شود و اگر Aroon-up به عدد ۱۰۰ برسد و Aroon-down به صفر برسد، روند صعودی است و بر‌عکس. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور و به ۱۰۰ نزدیک بماند، روند نزولی است.

۵. اندیکاتور واگرایی همگرایی (MACD) :

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن روند را بررسی کنند. زمانی‌که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد و اگر MACD زیر صفر باشد، وارد فاز نزولی شده است. این اندیکاتور تشخیص روند از دو خط تشکیل شده است:

خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی دارد. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. نگاه‌کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد، به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند، کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور می‌کند و اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه می‌دهد.

۶. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور، یکی دیکر از اندیکاتور‌های تشخیص روندی است که بین صفر تا ۱۰۰ حرکت و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کنند. اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد.

به‌همین‌منظور، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس پیش از فروش به پایین نزول کند، یا به زیر ۳۰ برسد و سپس پیش از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد. واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. زمانی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود. سومین کاربرد RSI، پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولا کم‌تر از ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

۷. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

آخرین مورد از اندیکاتور‌های تشخیص روند نوسانگر تصادفی است که شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت فعلی، نسبت به محدوده قیمت در چند دوره است. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده و به این صورت است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی نیز قیمت به پایین‌‌ترین حد تمایل دارد. استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به صورت مداوم به اوج‌ برسد، استوکاستیک را نزدیک ۱۰۰ یا پایین‌ترین حد مستمر و یا نزدیک به صفر، نگه دارد. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای ۸۰ خرید بیش از حد در نظر گرفته شده و درحالی‌که سطوح زیر ۲۰ باشد، فروش بیش‌ازحد در نظر گرفته می‌شود. هنگام استفاده از سطوح خرید و فروش بیش‌ازحد، روند کلی قیمت باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد و دوباره بالا می‌رود، سیگنال احتمالی است.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

۸. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تشخیص روند است که برای شناسایی سهام بیش‌از‌حد خرید یا فروش بیش‌از‌حد به کار برده می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است و عدد بالای ۷۰ نشان‌دهنده فروش بیش‌ازحد و عدد کم‌تر از ۳۰ نشان‌دهنده خرید بیش‌ازحد است.

اندیکاتور تشخیص روند شارپ، چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اندیکاتور تشخیص روند شارپ برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک نسبت بازگشت سرمایه در مقایسه با ریسک آن استفاده می‌شود. این نسبت، میانگین بازدهی است که به ازای هر واحد نوسان یا ریسک کل به دست می‌آید.

نتیجه‌گیری

هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارند. مهم‌ترین این روش‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی راجع‌به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار می‌دهند. از اندیکاتورها می‌توان برای توسعه استراتژی‌های جدید نیز استفاده کرد. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آن‌چه نیاز است راجع‌به اندیکاتور‌های تشخیص روند و فرآیند کاری آن‌ها بدانید را جمع‌آوری کرده و به‌طور کامل و جامع شرح دهیم.

اندیکاتورهای تشخیص روند

تشخیص روند قیمت سهم در روز‌های آینده بازار، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهایی را برای این کار فراهم می‌کند اما کدام اندیکاتورها برای تشخیص روند سهم در روز‌های آینده بازار مناسب‌تر هستند و اعتبار تشخیص روند با استفاده از کدام اندیکاتور بیشتر خواهد بود؟

ویدئو معرفی اندیکاتورهای تشخیص روند

آیا امکان استفاده هم‌زمان از اندیکاتورها برای شناسایی روند سهم وجود دارد؟ در این مقاله قصد داریم به این سوال‌ها پاسخ دهیم و اندیکاتور‌های تشخیص روند را به شما معرفی کنیم.

منظور از روند بازار بورس چیست؟

اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید، متوجه شده‌اید که قیمت سهم در این بازار همواره به یک جهت خاص در حال حرکت است. به این جهت خاص که در نمودار سهم هم قابل مشاهده و بررسی است، «روند» می گویند. روند یک سهم می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. در ادامه به تعریف هر کدام از این روند‌ها می‌پردازیم:

روند صعودی: روند صعودی به روندی گفته می‌شود که قله تشکیل شده جدید، بالاتر از قله قبلی باشد. دقت داشته باشید اگر دره‌های ایجاد شده در این روند همین شرایط را داشته باشند، روند صعودی قدرتمندتر خواهد بود.

روند نزولی: روند نزولی به روندی گفته می‌شود که دره ایجاد شده در سهم، پایین‌تر از دره قبلی باشد، حال اگر قله‌های تشکیل شده هم این روند را داشته باشند، روند نزولی دارای قدرت زیادی خواهد بود.

روند خنثی: اگر قله‌ها و دره‌های ایجاد شده در یک محدوده مشخص باشند و شرایط صعودی و نزولی در روند سهم وجود نداشته باشد، شاهد روند خنثی خواهیم بود.

تشخیص روند سهم در بازار بورس، یکی از استراتژی‌های معاملاتی بین معامله‌گران است. در صورت تشخیص روند سهم، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را شناسایی کرد. با این کار، می‌توانید سودهای قابل توجهی را در بازار بورس به دست بیاورید. اندیکاتورها یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص روند سهم در بازار بورس هستند که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای تشخیص روند

در مقاله «اندیکاتور چیست؟» به صورت کامل به تعریف اندیکاتور پرداختیم و به نحوه استفاده از آن‌ها در روند تحلیل سهم اشاره کردیم. در این قسمت قصد داریم اندیکاتورهای تشخیص روند را در بازار بورس معرفی کنیم.

۱ – اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، با نام «شاخص قدرت نسبی» هم شناخته می‌شود. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و محبوب‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتور در بین تحلیل‌گران محسوب می‌شود. کاربرد اصلی این اندیکاتور در بازار بورس، تشخیص مومنتوم دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی مانند اندیکاتور روند بازار بورس است. روند کار با این اندیکاتور به این شکل است که در گام اول نقاط اشباع خرید و فروش در اندیکاتور تعیین می‌شود و در ادامه اگر اندیکاتور مقداری بیشتر از ۷۰ داشته باشد، وارد ناحیه اشباع خرید و اگر این مقدار کمتر از ۳۰ باشد، وارد ناحیه اشباع فروش خواهیم شد.

از این اندیکاتور برای تشخیص روند سهم در بازار استفاده می‌شود و برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک ابزار ایده‌آل است. اندیکاتور آر اس آی به دلیل مزایای متعدد در بالاترین رتبه به عنوان تشخیص روند سهم در بازار بورس قرار دارد. به عنوان مثال در تصویر زیر نمونه‌ای از تشخیص روند سهم را مشاهده می‌کنید که با استفاده از اندیکاتور RSI شناسایی شده است.

۲ – اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی با نام «میانگین متحرک همگرا واگرا» هم شناخته می‌شود. از این اندیکاتور به عنوان تشخیص نوسان‌های موجود در روند معاملات سهم استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که از مکدی باید در کنار سایر اسیلاتورها برای تشخیص روند سهم در بازار بورس استفاده کرد. اگر مقدار مکدی در نمودار سهم بالای صفر باشد، روند پیش رو صعودی خواهد بود و اگر مقدار مکدی زیر صفر باشد، روند نزولی است.

برای افزایش اعتبار تشخیص روند سهم در استفاده از اندیکاتور مکدی، پیشنهاد می‌کنیم از پرایس اکشن به صورت هم‌زمان استفاده کنید. پرایس اکشن یک ابزار مناسب برای تحلیل روند در بازارهای مالی است. برای نمونه می‌توانید با توجه به تصویر زیر، نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش یا همان شناسایی روند سهم در روزهای آینده را شناسایی کنید.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۳ – اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average | MA) یکی از اندیکاتورهای معروف در میان تحلیل‌گران بازار بورس است. این اندیکاتور در اصل پایه و اساس ایجاد بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نظیر مکدی و بولینگر است. این اندیکاتور به زبان ساده به روش میانگین‌گیری عمل می‌کند و به دو نوع اندیکاتور SMA و EMA تقسیم می‌شود. از هر دو این اندیکاتورها می‌توانید در فرایند تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این اندیکاتورها ابزار مناسبی برای نمایش تحرکات قیمتی هستند و حساسیت آن‌ها به نوسان قیمت، قابل توجه است.

از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان در انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد اما مهم‌ترین کاربرد آن در بازار بورس، شناسایی روند سهم است. تقریبا تمام حرفه‌ای‌های بازار بورس، از این اندیکاتور برای تشخیص روند سهم استفاده می‌کنند. برای بهره‌مندی از این اندیکاتور در فرایند تحلیل سهم، توجه داشته باشید که اگر قیمت سهم بالای میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر قیمت سهم پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی خواهد بود.

برای مثال، مطابق با تصویر زیر از دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلندمدت در نمودار سهم استفاده شده است. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

۴ – اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر در اصل برای شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم استفاده می‌شود. بر همین اساس، اندیکاتور باند بولینگر سقف و کف قیمتی سهم را در روند معاملات شناسایی و تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین می‌کند. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط مجزا با نام‌های باند بالا، باند پایین و باند وسط تشکیل شده است. اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روند سهم در بازار بورس است.

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از تنظیمات دلخواه استفاده کنید اما برای بهینه‌تر شدن این تنظیمات و تجربه کسب سود بیشتر، به دو نکته زیر دقت کنید:

1. در صورتی که برای تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت قصد استفاده از این اندیکاتور را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم میانگین متحرک ساده را روی ۹ تا ۱۲ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.
2. برای استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بیشتر، بهتر است که میانگین متحرک را روی ۱۸ تا ۲۰ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.

۵ – اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای قدرتمند در فرایند تحلیل سهم محسوب می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور به عنوان استراتژی معاملاتی خود در بازار سرمایه استفاده می‌کنند. از آن جایی که جزئیات کار با این اندیکاتور زیاد است، برای تازه‌واردان پیشنهاد نمی‌شود اما در نقطه مقابل، حرفه‌ای‌های بازار با همین ابزار می‌توانند روند آینده سهم‌های بورسی را در بازار تشخیص دهند. اندیکاتور ایچیموکو از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

• خط تبدیل (Conversion Line)
• خط مبنا (Base Line)
• خط تغییرات قیمتی عقب افتاده (Lagging Span)
• ابر کومو شامل دو خط راهنمای بالا (Lead1) و پایین (Lead2)

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از این اندیکاتور در نمودار قیمتی، می‌توان به صورت دقیق روند روزهای آینده را شناسایی کرد. با این تفاسیر، اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی می‌تواند نیاز معامله‌گر را برای تشخیص روند سهم در بازار بروس برآورده کند.

۶ – اندیکاتور OBV

در تصویر زیر مشخص شده است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توان تا حدودی روند آینده را در بازار تشخیص داد. با تشخیص روند صعودی اندیکاتور روند و نزولی در سهم مورد نظر، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را شناسایی کرد و به سود رسید.

سخن آخر

تشیص روند سهم، یکی از دغدغه‌های مهم معامله‌گران در بازار بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارها می‌توانند به راحتی روند آینده هر سهمی را در بازار شناسایی کنند. اندیکاتورها یکی از همین ابزارهای معروف و پرکاربرد هستند. بعضی از اندیکاتورها به صورت خاص برای تشخیص روند آینده سهم کاربرد دارند. در این مقاله سعی کردیم به بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند سهم در بازار بورس اشاره کنیم. پیشنهاد می‌کنیم برای بالا بردن اعتبار تشخیص خود در فرایند تشخیص روند سهم در بازار بورس، به صورت هم‌زمان از چند ابزار تکنیکال بهره‌مند شوید. با این کار، دقت تشخیص روند سهم بیشتر می‌شود.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (اندیکاتور روند MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.

سیگنال گیری حرفه ای با تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور powerTrend

همواره معامله گران به جستجوی ابزارهایی می روند تا بتواند به آنها در پیداکردن روندمعاملات و همچنین به تشخیص زمان صعود و سقوط قیمت ها کمک کند، در همین راستا اندیکاتور PowerTrend را در این پست معرفی و آموزش خواهیم داد.

شاخصه های اصلی و تعریف طراح اندیکاتور PowerTrend

اندیکاتور PowerTrend قدرت و جهت روند را تعیین می کند.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

مکان هیستوگرام در یک تایم لاین نسبت به صفر تعیین می شود تا جهت روند فعلی بازار را بدست آورد. رنگ نوار هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. وجود رنگ سیاه فقط به این معنی است که روند بسیار ضعیف است یا وجود ندارد. رنگ قرمز بیانگر آن است که روند جدیدی در حال ظهور است. افزودن رنگ آبی به نوار هیستوگرام روند متوسطی را نشان می دهد و رنگ سبز به روندهای انجام شده قوی اشاره دارد.

اندیکاتور PowerTrend را از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

شیوه سیگنال گیری با اندیکاتور PowerTrend

برای سیگنال گیری از اندیکاتور PowerTrend دو عامل بسیار مهم می باشد اول رنگ هستوگرام ها یا میله های عمودی اندیکاتور و دوم رنگ هیستوگراهما می باشد که در این خصوص موارد زیر قایل ذکر می باشند.

• رنگ سبز چه در فاز مثبت و چه در فاز منفی اندیکاتور بیانگر پایان روند می باشد.
• رنگ قرمز در فاز مثبت و نفی نشانگر، و آلارم زود هنگام تغییر جهت قیمت می باشد که سیگنال بسیار مهمی می باشد و به معامله گر برای تصمیم گیری برای خرید و فروش بسیار کمک می کند.
• اگر کوتاه شدن هیستوگرام ها در فاز منفی با سبز شدن رنگ همراه شد سیگنال خرید قوی می باشد.
• اگر کوتاه شدن هیستوگرام در فاز مثبت با سبز شدن همراه باشد سیگنال فروش قوی می باشد.

تنظیمات اندیکاتور PowerTrend

در قسمت تنظیمات اندیکاتور PowerTrend چندین تب مختلف وجود دارد که تب input بسیار مهم می باشد . در تب input گزینه Indicator Period به شما این امکان را می دهد تا بتوانید دوره محاسبه اندیکاتور را تنظیم کنید شما با کوچک اندیکاتور روند کردن این عدد ریز موج ها و با بزرگ کردن این عدد موج های بزرگ را مورد بررسی قرار می دهد .

در ادامه چند تصویر با تنظیمات مختلف را خواهید دید.

دوره 6 روزه

نویسنده : مهندس مصطفی اجارستاقی

کاربران محترم لطفا با بیان دیگاه های خود، ما را در خلق محتوای ارزنده برای شما یاری رسانید.