همبستگی ارز چیست؟


دلار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و بیش از حد اوج گرفته است. در نهایت، به نظر می‌رسد که [شاخص دلار آمریکا] به سختی سقوط خواهد کرد؛ [چراکه] هم‌زمانی این عامل‌ها با سناریو شکل‌گیری رشد هیجانی کاملاً مطابقت دارد. وقتی دلار سقوط کند، سهام و ارزهای دیجیتال رشد خواهند کرد.

جدول همبستگی ارزها چیست؟

همبستگی جفت ارزها

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کنند. اگر پاسخ شما ” بله ” می باشد، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی بین ارزها بوده اید . اگر پاسختان ” خیر ” است، پس با خواندن این مقاله می توانید به خوبی بفهمید که جدول همبستگی جفت ارزها چیست و چه فایده ای دارد؟

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند به انگلیسی آن را currency correlation می گویند. این همبتسگی به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت یا کاملا بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند .

وقتی که با ارزها معامله می کنید باید حتما خاطرتان باشد که چون ارزها به صورت جفتی معامله می شوند بنابراین هیچ جفت ارزی به صورت جدا و منفرد عمل نمی کند و همه آنها به نوعی به هم وابسته هستند .

اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنی که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد آشنایی ندارید.

همبستگی به صورت ضریب همبستگی که بین 1- و 1+ دمی باشد، محاسبه می شود . همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی 1+ ) ) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100 % مواقع هم جهت با هم حرکت خواهند کرد.

همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی 1- ) ) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100 % مواقع خلاف جهت هم حرکت خواهند کرد. اگر همبستگی صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملا غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملا تصادفی حرکت می کنند .

جدول همبستگی جفت ارزها

تا اینجا دانستید که جفت ارزها چگونه با هم ارتباط دارند و وابسته به هم هستند. ضریب همبستگی با عددی خود نشان می دهد که تا چه اندازه دو جفت ارز به هم وابسته هستند. اما جدول همبستگی جفت ارزها چگونه خوانده می شود.

در زیر شما شاهد جدول همبستگی جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن هستید و می توانید به خوبی اعداد بین -1 و +1 را مشاهده کنید که در جدول قرار دارند.

جدول همبستگی جفت ارزها

برای مثال شما می توانید مشاهده کنید که در عرض یک ماه، جفت ارز دلار/ین بیشتری همبستگی را با جفت ارز یورو/ین داشته است. این نشان می دهد که در طول یک ماه اگر شما بخواهید معامله ای انجام دهید می توانید این دو جفت ارز را با هم در نظر بگیرید. بنابراین اگر شما 1 لات از جفت ارز یورو/ین را بخرید و 1 لات از جفت ارز دلار/ین، می توانید مطمئن باشید که در عرض یک ماه به اندازه هم سود یا ضرر خواهید کرد. اگر دلار/ین پایین بیاید به دلیل همبستگی اش جفت ارز یورو/ین هم پایین خواهد آمد. برای همین است که جدول همبستگی جفت ارزها برای افرادی مناسب است که دوست دارند چندین جفت ارز را خرید و فروش کنند و سود بیشتری بدست آورند.

برای مثال اگر شما مطمئن هستید که در عرض یک هفته یک جفت ارز چند پیپ بالاتر خواهد رفت می توانید جفت ارزهای با همبستگی مثبت با آن را پیدا کنید و آنها را نیز وارد معاملات خود کنید تا سود بیشتری ببرید.

اصلا کار عاقلانه ای نیست که بخواهید جفت ارزی را بخرید و جفت ارز دیگری را که همبستگی مثبت بالایی با آن دارد را بفروشید چون با این کار ضرر خواهید کرد. این جدول به شما نشان می دهد که چگونه معاملات خود را به خوبی تنظیم کنید.

از آن سو اگر شما مطمئنید که جفت ارزی پایین خواهد آمد بنابراین با جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بفهمید که کدام جفت ارزها در جهت عکس حرکت می کنند و با پایین آمدن این جفت ارز بالا خواهند رفت. با این بررسی ها شما فرصت های معاملاتی بسیار خوبی بدست خواهید آورد.

راهنما برای بررسی جدول همبستگی جفت ارزها

شما می توانید از راهنمای زیر برای آنالیز اعداد همبستگی جفت ارزها استفاده کنید:

-1 : این نشان دهنده همبستگی معکوس کامل است. با دیدن این عدد شما می توانید بفهمید که یک جفت ارز کاملا برعکس یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.8 : این عدد نشان دهنده همبستگی معکوس خیلی قوی است. این عدد نشان دهنده این است که یک جفت ارز به طور خیلی قوی برخلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.6 : همبستگی معکوس قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی قوی بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.4 : همبستگی معکوس معمول را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای متوسط بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.2 : همبستگی معکوس ضعیف را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای ضعیف بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0 : عدد صفر نشان دهنده عدم وابستگی است. این یعنی دو جفت ارز هیچ ارتباطی به هم ندارند و حرکت آنها نسبت به یکدیگر کاملا تصادفی می باشد.

0.2 : همبستگی ضعیف را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای ضعیف هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.4 : همبستگی معمول را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای متوسط و معمولی هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.6 : همبستگی قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی قوی و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.8 : همبستگی خیلی قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی بسیار قوی و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند. با این عدد همبستگی شما می توانید با اطمینان بالا دریابید که اگر یک جفت ارز بالا ببرد جفت ارز دیگر نیز بالا خواهد رفت و اگر پایین بیاید پایین خواهد آمد.

1 : همبستگی کامل را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی کامل و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند. برای مثال این یعنی اگر یک جفت ارز 100 پیپ بالا برود، جفت ارز دیگر هم 100 پیپ بالا خواهد رفت.

شما با این اعداد می توانید به خوبی بفهمید که جفت ارزها چگونه نسبت به هم حرکت می کنند و شما با استفاده از آنها می توانید به معاملات خود تنوع بدهید و سود خود را بیشتر همبستگی ارز چیست؟ کنید.

نتیجه گیری

منظور از همبستگی جفت ارزها این است که وقتی یک نرخ یک جفت ارز تغییر پیدا کند، جفت ارز دیگری هم با توجه به آن دچار نوسان شود. ارتباط این جفت ارزها می توانید منفی یا مثبت باشد.

منظور از همبستگی مثبت یعنی این که اگر جفت ارز برای نمونه صعود پیدا کند جفت ارز دیگر هم صعود داشته باشد. همبستگی منفی هم برعکس است یعنی یک جفت ارز بر خلاف جفت ارز دیگر حرکت می کند.

میک تی پی

اگر دوست دارید به صورت درست و اصولی فارکس را بیاموزید؛ مجموعه میک تی پی گزینه ای عالی برای شما خواهد بود. میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را به شما ارائه دهید.

میک تی پی به خوبی شما را با جوانب فارکس آشنا خواهد کرد و به شما یاد خواهد داد که چگونه در این بازار پرنوسان و خطرناک حرکت کنید تا به سود خوبی برسید. میک تی پی به شما یاد می دهد که چگونه از استراتژی های معاملاتی مناسب استفاده کنید، چگونه بهترین اهرم ها را استفاده کنید، چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و چگونه کمتری ضرر را متحمل شوید.

مهم تر از همه این که فارکس به شما یاد می دهد که چگونه روند دارایی ها در فارکس را تحلیل کنید تا بتوانید از فرصت های معاملاتی به خوبی استفاده کنید. تحلیل های بنیادی و تکنیکال به خوبی توسط میک تی پی به شما آموزش داده می شود و شما قادر خواهید بود تا از شاخص ها و اندیکاتورهای متنوع برای تحلیل و بررسی دارایی های مختلف فارکس استفاده کنید و بهترین معاملات را انجام دهید.

هم‌بستگی بین بیت کوین و دلار به پایین‌ترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید؛ حرکت بعدی چیست؟

هم‌بستگی بین بیت کوین و دلار به پایین‌ترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید؛ حرکت بعدی چیست؟

برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که رشد دلار تا پایان سال ۲۰۲۲ متوقف یا اصلاح می‌شود. در نتیجه، با توجه به رابطه معکوس بین دلار و بیت کوین، آنها امیدوارند که با کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی، ارزهای دیجیتال بتواند قیمت خود را بازیابی کنند.

به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۲ در جهت مخالف دلار حرکت کرده و در حال حاضر رابطه عکس این دو بیشتر از همیشه است.

گفتنی است ضریب هم‌بستگی هفتگی بیت کوین و دلار در هفته منتهی به ۳ ژوییه (۱۲ تیر) تا منفی ۷۷ درصد همبستگی ارز چیست؟ رسیده که کمترین میزان در ۱۷ ماه گذشته محسوب می‌شود.

علاوه بر این، هم‌بستگی بیت کوین و شاخص نزدک (Nasdaq) هم در این مدت به مثبت ۷۸ درصد رسیده است.

هم‌بستگی بین بیت کوین و دلار به پایین‌ترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید؛ حرکت بعدی چیست؟

نمودار میزان همبستگی دلار و بیت کوین.

این شرایط عمدتاً به‌خاطر عملکرد بد بازار جهانی سهام و ارزهای دیجیتال از ابتدای سال ۲۰۲۲ و ترس معامله‌گران از رکود ایجاد شده است. ترس معامله‌گران نیز به‌دلیل تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا به‌منظور مهار تورم در این کشور به وجود آمده است. گفتنی است در سال ۲۰۲۲ بیت کوین بیش از ۶۰ درصد و شاخص نزدک حدود ۲۹.۷۲ درصد سقوط کرده‌ است.

از طرف دیگر، شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزهای فیات برتر جهان می‌سنجد، عملکرد بسیار خوبی داشته‌ است. شاخص دلار آمریکا در حال حاضر در حوالی ۱۰۵.۷۸ در نوسان است که اوج آن از ژانویه ۲۰۰۳ (دی ۱۳۸۱) محسوب می‌شود.

هم‌بستگی بین بیت کوین و دلار به پایین‌ترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید؛ حرکت بعدی چیست؟

نمودار هفتگی قیمتی بیت کوین، شاخص دلار آمریکا و شاخص نزدک.

آیا دلار باز هم افزایش می‌یابد؟

به نظر می‌رسد فدرال رزرو مجبور است نرخ بهره را بر اساس نحوه قیمت‌گذاری قراردادهای مشتقه میان معامله‌گران افزایش دهد.

معامله‌گران پیش‌بینی کرده‌اند فدرال رزرو در ماه ژوییه (تیر) نرخ بهره را مجدداً ۰.۷۵ واحد درصد افزایش دهد. آنها تصور می‌کنند فدرال‌ رزرو تا انتهای امسال نرخ بهره را به بیش از ۳.۳ درصد نمی‌رساند. نرخ بهره آمریکا در حال حاضر در محدوده ۱.۵ و ۱.۷۵ درصد قرار دارد.

با این حال، اگر نرخ بهره آمریکا تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به ۳.۴ برسد، بانک مرکزی این کشور ممکن است سیاست‌های انقباضی خود را کنار بگذارد.

همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، این امر ممکن است در نهایت باعث کاهش ۰.۵۰ واحد درصدی نرخ بهره بانکی تا پایان سال آینده شود.

هم‌بستگی بین بیت کوین و دلار به پایین‌ترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید؛ حرکت بعدی چیست؟

تغییرات پیش‌بینی‌شده نرخ بهره هدف فدرال رزرو.

به‌گفته تحلیلگران وال‌استریت (Wall Street) در نظرسنجی بانک جی پی مورگان (JPMorgan)، اگر تورم آمریکا کاهش یابد، احتمالاً نرخ بهره در این کشور هم زودتر از موعد کاهش می‌یابد و میل سرمایه‌گذاران به خرید دلار کمتر می‌شود. گفتنی است حدود ۴۰ درصد از این افراد معتقدند که شاخص دلار تا انتهای سال ۲۰۲۲ در سطح فعلی خود، یعنی حدود ۱۰۵ باقی می‌ماند.

با این حال، ۳۶ درصد دیگر گفته‌اند شاخص دلار آمریکا تا قبل از پایان سال ۲۰۲۲ اصلاح می‌شود و کاهش می‌یابد.

اوگو لانچیونی (Ugo Lancioni)، یکی از مدیران ارشد مؤسسه سرمایه‌گذاری نوبرگر برمن (Neuberger Berman) گفته است:

فضای مبادلات ارزی خطی و یکنواخت نیست. شخصاً فکر می‌کنم دلار بالاخره در یک نقطه شروع به کاهش می‌کند.

آیا بیت کوین در سال ۲۰۲۲ به کف قیمتی خود می‌رسد؟

از منظر تحلیل تکنیکال، یک الگوی کلاسیک ممکن است مانع تداوم روند صعودی دلار تا انتهای سال ۲۰۲۲ شود.

این مسئله را اولین بار تحلیلگری به نام اگرس (Agres) مطرح کرد. طبق گفته‌های او تشکیل الگوی سقف دوقلو (دو قله) روی نمودار شاخص دلار آمریکا به‌خاطر دو اوج متوالی و حمایت مشترک ۱۰۳.۸۱ تا حدودی تأیید شده است.

طبق قوانین تحلیل تکنیکال، در الگوی سقف دوقلو قیمت به زیر این حمایت می‌رسد و به اندازه حداکثر ارتفاع بین قله‌ها و حمایت سقوط می‌کند. این امر در نمودار زیر نشان داده شده است.

هم‌بستگی بین بیت کوین و دلار به پایین‌ترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید؛ حرکت بعدی چیست؟

نمودار روزانه شاخص دلار آمریکا.

در نتیجه، هدف الگوی مذکور نزدیک به ۱۰۱.۸ خواهد بود که بیش از ۳.۲۵ درصد کمتر از مقدار آن در ۳ ژوییه (۱۲ تیر) است.

اگرس با اشاره به این موضوع که اصلاح شاخص دلار می‌تواند به‌نفع ارزهای دیجیتال و بازار سهام باشد، گفته است:

دلار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و بیش از حد اوج گرفته است. در نهایت، به نظر می‌رسد که [شاخص دلار آمریکا] به سختی سقوط خواهد کرد؛ [چراکه] هم‌زمانی این عامل‌ها با سناریو شکل‌گیری رشد هیجانی کاملاً مطابقت دارد. وقتی دلار سقوط کند، سهام و ارزهای دیجیتال رشد خواهند کرد.

در عین حال، شاخص درون‌زنجیره‌ای «MVRV-Z Score» بیت‌ کوین هم که اخیراً آن را در مطلبی موردبررسی قرار داده بودیم، در محدوده‌ای قرار دارد که همیشه پیش از اصلاحات صعودی شدید و بلندمدت وارد آن می‌شد. این شاخص درون‌زنجیره‌ای پیش‌بینی همبستگی ارز چیست؟ می‌کند که کف قیمتی بیت کوین در سال ۲۰۲۲ و در محدوده ۱۵,۶۰۰ دلار شکل خواهد گرفت.

کورولیشن یا کوریلیشن در بازارهای مالی (correlation) | ضریب همبستگی در بازارهای مالی

کورولیشن یا کوریلیشن در بازارهای مالی (correlation) | ضریب همبستگی در بازارهای مالی

یکی از رایج ترین اصطلاحات در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس یا بازار سهام و … ، ضریب همبستگی ، کورولیشن یا کوریلیشن است که کاربرد زیادی هم دارد. در حقیقت تفاوت یک معامله گر موفق با یک معامله گر آماتور ، توجه به همین ضریب همبستگی در معامله است. کورولیشن یا کوریلیشن به تریدر کمک می کند تا بتواند تا حد ممکن خطای کمتری در سرمایه گذاری داشته باشد و به فرصت های سرمایه گذاری بهینه تری دست یابد. زند تریدرز در این مقاله نکات مهمی را در ارتباط با کورولیشن یا کوریلیشن در بازارهای مالی (correlation) بیان می نماید. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.

کورولیشن یا کوریلیشن در بازارهای مالی (correlation) چیست؟

کورولیشن یا ضریب همبستگی ، یک معیار آماری است که نحوه حرکت دارایی ها را در رابطه با یکدیگر تعیین می کند؛ به طور مثال می‌توان ضریب همبستگی را برای اوراق بهادار منفرد مانند سهام به دست آورد، یا می‌توان همبستگی کلی بازار را اندازه‌گیری نمود.

کورولیشن در مقیاس 1- تا 1+ اندازه گیری می شود؛ به این ترتیب یک همبستگی مثبت کامل بین دو دارایی برابر است با 1+ و یک همبستگی منفی کامل برابر است 1- ؛ البته همبستگی های مثبت یا منفی کامل بسیار کم دیده می شود؛ و چنانچه دو دارایی هیچ همبستگی نسبت به یکدیگر نداشته باشند، ضریب همبستگی صفر خواهد بود.

کورولیشن

انواع کورولیشن correlation در بازارهای مالی

همانطور که گفته شد انواع دارایی ها در بازارهای مالی با یکدیگر کورولیشن دارند و انواع کوریلیشن در بازارهای مالی عبارتست از :

  • کورولیشن کالا/کالا
  • کورولیشن کالا / سهام
  • کورولیشن جفت ارز / کالا
  • کورولیشن جفت ارز / جفت ارز

به طور کلی ضریب همبستگی یا کورولیشن در بازارهای مالی برای پوشش ریسک معاملات به کمک تریدرها و سرمایه گذاران می آید. حتما می پرسید چگونه ؟ در ادامه مقاله همچنان با ما همراه باشید.

نقش کورولیشن برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی

به طور کلی در بازارهای مالی، زمانی که ارزش سهام چند شرکت به صورت هماهنگ با یکدیگر بالا یا پائین می رود، در این صورت ضریب همبستگی یا کوریلیشن آن ها با یکدیگر مثبت است.

بر عکس، زمانی که با بالا رفتن ارزش سهام یک شرکت، ارزش سهام شرکت دیگری پایین می آید، کورولیشن آن ها با یکدیگر منفی است.

و زمانی که بالا یا پایین شدن ارزش سهام یک شرکت ، هیچ تاثیری بر ارزش سهام شرکت دیگری ندارد، کورولیشن آن ها صفراست. یعنی معاملات مربوط به این دو شرکت هیچ ربطی به یکدیگر ندارد.

کورولیشن

کورولیشن در بازار بورس

در بازار بورس هم به همین ترتیب، بارها ممکن است دیده باشید که رشد سهام یک شرکت به صورت اتوماتیک وار، باعث رشد سهام شرکت های دیگر شده است و برای دانستن این نکته باید به کرولیشن آن شرکت ها توجه داشته باشید.

بنابراین یک سرمایه گذار حرفه ای، هنگامی که مشغول انجام آنالیز و تحلیل تکنیکال می باشد، تا بتواند نمودارها و اندیکاتورها را به دقت رسم کند، حتما به منظور افزایش میزان سود و کاهش ریسک معاملات خود لازم است که در انتخاب سهام مورد معامله، کورولیشن را در نظر داشته باشد.

کورولیشن در بازار فارکس

مفاهیم اصلی بازارهای مالی تقریبا یکسان هستند و در بازار فارکس هم با اصطلاح بسیار مهم کورولیشن مواجه خواهید شد و ضریب همبستگی در بازار فارکس هم نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

تفاوتی که وجود دارد این است که در بازار فارکس ، ارزهای مختلف کشورها یا جفت ارزها مورد معامله قرار می گیرد و ارزها نقش اصلی را در یک معامله دارند.

در حقیقت شرایط اقتصادی ، میزان صادرات و واردات، شرایط اجتماعی و سیاسی یک کشور است که ارزش ارز آن کشور را مشخص می کند.

در بازار فارکس جهت حرکت جفت ارزها، ضریب همبستگی یا کورولیشن را مشخص می کند. اگر جهت حرکت جفت ارزها همسو باشد، کوریلیشن آن ها قوی است و بر عکس اگر جهت حرکت آن دو ارز مخالف باشد، کورولیشن ضعیف است.

بنابراین چنانچه به هر دلیل جهت حرکت جفت ارزها تغییر کند، ریسک معاملات بالا می رود.

نقش کورولیشن برای مدیریت پورتفولیو

همبستگی اغلب در مدیریت پرتفوی برای اندازه گیری میزان تنوع در دارایی های موجود در یک سبد سرمایه گذاری استفاده می شود.

سبد سرمایه گذاری عبارتست از ، کنار هم قرار دادن ترکیبی از دارایی ها، اعم از کالا، سهام یا انواع ارز .

تئوری مدرن پورتفولیو ((MPT) Modern portfolio theory) ، از ضریب همبستگی همه دارایی‌های یک سبد سرمایه گذاری جهت کمک به تعیین کارآمدترین حد سرمایه استفاده می‌کند. این مفهوم به بهینه سازی بازده مورد انتظار در برابر سطح معینی از ریسک کمک می کند. گنجاندن دارایی هایی که همبستگی پایینی با یکدیگر دارند، به کاهش میزان ریسک کلی یک سبد سرمایه کمک می کند.

با این وجود، کورولیشن می تواند در طول زمان تغییر کند و تنها می توان آن را در بازه زمانی مشخصی در نظر گرفت. برای مثال دو دارایی که در گذشته دارای درجه بالایی از همبستگی بوده اند، می توانند در آینده نامرتبط شوند و به طور جداگانه شروع به حرکت کنند. این یکی از مشکلات تئوری MPT است.

کورولیشن

کورولیشن و بی ثباتی و نوسانات بازار

در طول دوره‌های افزایش نوسانات بازارهای مالی، انواع سهام تمایل به همبستگی بیشتری نسبت به یکدیگر دارند؛ حتی اگر در بخش‌های مختلف باشند. بازارهای بین‌المللی نیز می‌توانند در زمان‌های بی‌ثباتی بازار، همبستگی زیادی پیدا کنند. در این صورت سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند آن دارایی هایی را در پرتفوی خود بگنجانند که همبستگی پایینی با بازارهای سهام دارند که بتوانند به مدیریت ریسک خود کمک کنند.

متأسفانه، گاهی اوقات همبستگی بین طبقات مختلف دارایی و بازارهای مختلف در طول دوره‌های نوسان بالا، افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، در طول ژانویه 2016، درجه بالایی از همبستگی بین S&P 500 و قیمت نفت خام وجود داشت که به 0.97 رسید، همبستگی ارز چیست؟ که این بزرگ ترین درجه همبستگی در 26 سال گذشته بود و بازار سهام به شدت نگران تداوم نوسانات قیمت نفت بود. با کاهش قیمت نفت، بازار آشفته شد به طوری که برخی از شرکت های انرژی، بدهی خود را نپرداختند یا در نهایت مجبور شدند اعلام ورشکستگی کنند.

کلام پایانی

به طور کلی انتخاب دارایی های با کورولیشن یا ضریب همبستگی کم با یکدیگر می تواند به کاهش ریسک پرتفوی شما کمک کنند. در نهایت، سرمایه گذاری در بازارهای مرزی (کشورهایی که اقتصاد آن ها حتی کمتر از بازارهای نوظهور توسعه یافته و در دسترس است) از طریق صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می تواند راه خوبی برای تنوع بخشیدن به سبد سهام مبتنی بر سهام ایالات متحده باشد.

در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را مفهوم کورولیشن یا کوریلیشن (correlation) در بازارهای مالی آشنا کنیم. البته مفهوم کورولیشن بسیار گسترده تر از مطالبی است که در این مقاله ذکر شد. اما مطلب مهم این است که یک تریدر حرفه ای باید در انتخاب نوع سهام، نوع ارز و خلاصه آنچه معامله می کند، کورولیشن را در نظر داشته باشد تا نه تنها معاملاتش با ریسک کمتری همراه باشد، بلکه به سود بیشتری دست یابد.

اندیکاتور محاسبه تشخیص همبستگی بین جفت ارزها PZ Correlation در متاتریدر 4

 اندیکاتور PZ Correlation

یکی از ماشین های پول سازی در فارکس Correlation یا همان همبستگی است که استفاده درست از آن میتواند سود های کلانی را برای ما به همراه داشته باشد.

اما شاید برایتان همبستگی ارز چیست؟ سوال پیش بیاید که Correlation چیست ؟
Correlation به معنی همبستگی است که این همبستگی در بین جفت ارزها اتفاق می افتد و باعث میشود که حرکت دو جفت ارز بسیار شبیه به یکدیگر و یا خلاف یکدیگر شود.

بصورت کلی 2 نوع همبستگی وجود دارد :

  • همبستگی مثبت : حرکت دو جفت ارز شبیه به یکدیگر است
  • همبستگی منفی : حرکت دو جفت ارز خلاف جهت یکدیگر است

اما مشکل اینجاست که چگونه میتوانیم از همبستگی بین دو یا چند جفت ارز مطلع شویم؟ آیا باید تمامی جفت ارزها را بررسی کنیم تا که همبستگی را در دو یا چند جفت ارز مشاهده کنیم ؟
خیر ، راه حل این مشکل اندیکاتور PZ Correlation است ، این اندیکاتور با توجه محاسبات خاصی که در کمترین زمان ممکن انجام میدهد ، همبستگی را در بین جفت ارزهای مختلف می یابد و روی چارت شما به نمایش میگذارد تا به راحتی تمام این ابزار کاربردی را در سیستم معاملاتی خود داشته باشید.

مشخصات PZ Correlation

  • وبسایت رسمی : pointzero-trading.com
  • پلتفرم : متاتریدر4
  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • زمان معامله : تمامی ساعات
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : فارکس

برخی از مزایای PZ Correlation

  • قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
  • قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
  • مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران باتجربه
  • استفاده از آن بسیار ساده است
  • طرز کار اندیکاتور

برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا وارد جفت ارزی که قصد اطلاع از همبستگی آن با سایر جفت ارز ها دارید شوید و اندیکاتور را روی آن اجرا کنید

طرز کار اندیکاتور PZ Correlation

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید پس از اجرای اندیکاتور روی چارت مورد نظر یک اسیلاتور در پایین صفحه به نمایش در می آید که میزان همبستگی بین جفت ارزی که اندیکاتور روی چارت آن اجرا شده با سایر جفت ارزها را به نمایش میگذارد.

هر جفت ارز روی اسیلاتور با خطی با رنگ خاص مشخص شده است ، برای مثال در تصویر بالا جفت ارز USDCHF با خطی با رنگ زرد مشخص شده است

اما چگونه متوجه وجود همبستگی بین جفت ارز مورد نظر(جفت ارزی که اندیکاتور روی چارت آن اجرا شده است) با سایر جفت ارزها شویم ؟
برای این امر باید به مکان قرار گرفتن خطوطی که روی اسیلاتور نمایش داده شده اند توجه کنیم :

  • خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0 اسیلاتور قرار دارند در واقع فاقد همبستگی با جفت ارز مورد هستند
  • خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.3 اسیلاتور قرار دارند دارای کمی همبستگی مثبت با جفت ارز مورد نظر هستند
  • خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.8 اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی مثبت بالایی با جفت ارز مورد نظر هستند
  • خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 1 اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی مثبت شدیدی با جفت ارز مورد نظر هستند
  • خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.3- اسیلاتور قرار دارند دارای کمی همبستگی منفی با جفت ارز مورد نظر هستند
  • خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.8- اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی منفی بالایی با جفت ارز مورد نظر هستند
  • خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 1- اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی منفی شدیدی با جفت ارز مورد نظر هستند

قانون معامله در اندیکاتور PZ Correlation

قانون معامله

بصورت کلی با استفاده از Correlation دو استراتژِی معاملاتی را میتوان در نظر گرفت:

1- استفاده از همبستگی مثبت بین دو جفت ارز برای تایید حرکت یکدیگر

2- وارد شدن همزمان به معامله خرید و فروش در دو جفت ارز که همبستگی منفی در آن ها شکل گرفته است

تنظیمات اندیکاتور PZ Correlation

تنظیمات اندیکاتور PZ Correlation

  • قسمت Max History Bars : از طریق این قسمت میتوانید تعداد کندلی که در رسم اسیلاتور سهیم هستند را تغییر دهید
  • قسمت Correlation Period : بازه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها
  • قسمت های 1st symbol تا 8th symbol : در این قسمت های میتوانید جفت ارزهایی که در اسیلاتور نمایش داده میشوند را تغییر دهید
  • قسمت Font size : سایز فونت نام جفت ارزهایی که در اسیلاتور نمایش داده میشوند.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور اندیکاتور PZ Correlation به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

همبستگی محصولات با شاخص دلار در فارکس و استفاده از آن در معاملات

همبسنگی محصولات با شاخص دلار در فارکس

در سایت تریدینگ ویو ابزاری هست که ما میتوانیم میزان همبستگی شاخص دلار را با هر یک از محصولات دیگر به صورت دقیق محاسبه کنیم. در فیلم زیر توضیحات کاملی راجع به این موضوع داده شده است.

شاخص دلار با نماد DXY و یا USDDX یکی از مهمترین موارد برای تحلیل تکنیکال در فارکس به شمار میرود و میتوان با تحلیل آن، نسبت به تحلیل بقیه محصول ها در فارکس دید مشخص تری پیدا کرد. این شاخص قدرت ارز دلار امریکا را نسبت به سبدی از ارزهای مهم دنیا نشان میدهد. این سبد ارزها متشکل از ارزهای زیر است:

  1. ین ژاپن با نماد JPY با درصد با سهم ۱۳٫۶ درصد
  2. فرانک سویس با نماد CHF با درصد سهم ۳٫۶ درصد
  3. پوند انگلستان با نماد GBP با درصد سهم ۱۱٫۹ درصد
  4. یورو با نماد EUR با درصد سهم ۵۸ درصد
  5. کرون سوئد با درصد سهم ۴٫۲ درصد
  6. دلار کانادا با درصد سهم ۹٫۲ درصد

در حقیقت در شاخص دلار، دلار در صورت کسر قرار دارد و این ۶ ارز با درصد های گفته شده در مخرج کسر قرار دارد و اگر شاخص دلار افزایش پیدا کند به ابن معنی است که ارزش دلار در مقابل سایر ارزها در حال افزایش است و اگر شاخص دلار کاهش پیدا کند به این معنی است که ارزهای دیگر در مقابل دلار در حال افزایش است.

شاخص چه کاربردی در معامله گری در فارکس دارد؟

از نظر من بهتر است هر چیزی در باره معامله گری یاد میگیریم هدفی و مشکلی را از مشکلات ما در معامله گری حل کند. برای اینکه از شاخص دلار در تحلیل هایتان استفاده کنید باید ابتدا بدانید مفهوم همبستگی در معاملات فارکس چیست؟

از نظر آماری دو محصول میتوانند با هم همبستگی قیمتی داشته باشند. اگر دو محصول با هم همبستگی مثبت داشته باشند، یعنی با افزایش قیمت یک محصول، قیمت محصول دیگر هم بالا میرود. به عنوان مثال میتوان از همبستگی دلار بازار آزاد ایران و سکه بهار آزادی نام برد. هر چقدر دلار گران تر شود، سکه نیز افزایش قیمت خواهد داشت. پس این دو محصول همبستگی مثبت دارند.

برای همبستگی منفی میتوان به دو محصول بنزین و ماشین ۸ سیلندر اشاره کرد، هر چقدر بنزین گران تر شود قیمت ماشین ۸ سیلندر که بنزین زیاد تری مصرف میکند ارزان تر میشود.

همبستگی در آمار با عددی بین ۱ و -۱ بیان میشود. هر چقدر همبستگی دو محصول به عدد ۱ نزدیک تر باشد آن دو محصول به اصطلاح همبستگی مثبت دارند، به این معنی که با افزایش قیمت یکی، قیمت دیگری افزایش پیدا میکند و اگر عدد همبستگی ارز چیست؟ همبستگی دو محصول به -۱ نزدیکتر باشد، اصطلاحا آن دو با هم همبستگی منفی دارند و با افزایش قیمت یکی، قیمت دیگری کاهش پیدا میکند.

برای اینکه بتوانیم از این موضوع در معامله گری فارکس استفاده کنیم، باید ابتدا بدانیم کدام یک از آن دو محصول پیشرو هستند. یعنی اول کدام محصول افزایش پیدا میکند که بتوانیم برای محصول دیگر تصمیم بگیریم. مثلا در مورد مثال دلار و سکه، اول دلار گران میشود و بعد سکه خود را با آن هماهنگ میکند، یا برعکس اول دلار ارزان میشود و بعد سکه نیز ارزان میشود.

در مورد شاخص دلار و دیگر محصولات، اول شاهد افزایش و یا کاهش قیمت شاخص دلار هستیم، بعد سایر محصولات در فارکس ،خود را با آن هماهنگ میکند. پس ما اگر بتوانیم متوجه شویم که میزان همبستگی شاخص دلار با هر یک از محصولاتی که میخواهیم معامله کنیم چقدر است، باید از ابزاری برای این موضوع استفاده کنیم.

توصیه میکنم در صورتی که میخواهید در بروکری ثبت نام کنید بروکر HYCM را هم میتوانید در نظر داشته باشید این مقاله به شما کمک خواهد کرد.همچنین برای اینکه بخواهید کتاب معامله گری را داشته باشید به این لینک مراجعه نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.