واگرایی شاخص مک دی

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

اندیکاتور مولتی مکدی

اندیکاتور مولتی مکدی • • اندیکاتور مولتی مکدی اندیکاتور مولتی مکدی اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد از تفریق میانگین متحرک نمایی دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی دوره‌ای به دست می‌آید نتیجه این محاسبه خط است سپس، یک میانگین متحرک نمایی روزه از ، که خط سیگنال نامیده می‌شود، روی خط کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد شرح کامل اندیکاتور میانگین متحرک همگراییواگرایی در › مرجعکاملآموزشمرجع کامل آموزش اندیکاتور مکدی آکادمی ویو آموزش اصولی › مرجعکاملآموزش · اندیکاتور مکدی که اُسیلاتوری نوسانگر بر مبنای دور یا نزدیک شدن میانگین‌های متحرک است، در اواخر دهه هفتاد میلادی توسط جِرالد اَپِل طراحی شده و امروزه یکی از بهترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای تشخیص مومنتوم در آموزش فارکس محسوب می‌شود مکدی از دو اندیکاتور دنبال‌کننده › آموزش اندیکاتور مکدی و نحوه استفاده از آن اکس کپیتال › اندیکاتور مکدی چیست؟ تاریخچه مکدی عناصر و اجزای اندیکاتور نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی تفسیر اندیکاتور مکدی کاربردهای اندیکاتور مکدی در ترید سیگنال های کاذب مکدی سخن پایانی اندیکاتور مکدی یا که مخفف است، یکی از اسیلاتورهای کاربردی و اصلی در بین تحلیلگران تحلیل تکنیکال است که شامل سه میانگین متحرک می باشد و معامله گران می توانند با استفاده از‌ آن جهت گیری، قدرت و شتاب روند را در بازارهای مالی تشخیص دهند اندیکاتور مکدی یک نوسانگر مومنتوم است که میانگین های متحرک نشان دهنده رون اندیکاتور که میانگین متحرک همگرایی واگرایی نیز نامیده می شود، در سال ۱۹۷۰ توسط فیزیکدان آمریکایی جرالد اپل به منظور تشخیص تغییرات شتاب، قدرت و جهت روند در بازار سهام معرفی شد به طور کلی اندیکاتور مکدی از دو خط مکدی و سیگنال و یک هیستوگرام تشکیل می شود خط مکدی، بخش اصلی این اندیکاتور است که نشان دهنده تفاوت میان متوسط متحرک نمایی با دوره های ۱۲ و ۲۶ روزه است خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره ۹ روزه است که بر اساس داده های خروجی خط مکدی مشخص می شود بخش دیگر از اندیکاتور هیستوگرام است که از تفریق خط سیگنال و خط م فرمول به دست آوردن اندیکاتور مکدی به صورت است در این فرمول هر چه کوتاه تر باشد، همگرایی رو به جلو خواهد بود و از بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی خواهد یافت که نوسانات را به نزدیک صفر می رساند در واقع نوعی میانگین متحرک است که دارای وزن و اهمیت بالایی در آخرین نقاط داده است و نوع دیگر آ در بخش های قبل به هدف از استفاده اندیکاتور مکدی اشاره شد و گفتیم که هدف اصلی این اسیلاتور یافتن همگرایی ها و واگرایی های بین میانگین های متحرک است همگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت نمایند و واگرایی نیز وضعیتی است که در آن میانگین های متحرک در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند روند حرکت میانگین متحرک ۱۲ روزه که مسئو میانگین های متحرک در مکدی اصولاً تغییراتی که اخیرا رخ داده را مشخص می کنند این میانگین ها در مقایسه با مووینگ اوریج های با طول مختلف، روند تغییرات قیمت به وسیله اندیکاتور اندازه گیری می شود و می توان با استفاده از آن نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرد در این بخش به سه روش استفاده از این اندیکاتور خواهیم پرداخت مکدی نیز مانند تمام اندیکاتورهای تحلیل و پیش بینی می تواند سیگنال های اشتباه بدهد که در این وضعیت مدیریت سرمایه و اعمال فیلترهای مشخص برای ورود به معامله و استراتژی معاملاتی مفید خواهند بود توجه داشته باشید که اندیکاتور مکدی به تنهایی پاسخگوی نیازها و انتظارات شما از تحلیل تکنیکال نخواهد بود و باید ابزارها و اندیکاتور های دیگر را نیز ترکیب کرده و اندیکاتور یکی از شناخته شده ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در عین سادگی، امکان تشخیص سریع جهت روند، قدرت و سرعت آن را در زمان کوتاه برای تحلیلگران فراهم می سازد همانطور که گفته شد این اندیکاتور ممکن است در عین کاربردی بودن، بعضی مواقع سیگنال های کاذب در اختیار معامله گر قرار دهد، از این رو بهتر است در کنار آن ابزارهای تحلیلی دیگر نیز م › اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از در معاملات › اندیکاتور چیست؟ مکدی چیست؟ اعداد و اجزای اندیکاتور مکدی درک بهتر مکدی مکدی یا تفاسیر اندیکاتور مکدی کاربردهای معاملاتی اندیکاتور مکدی جمع‌بندی اندیکاتور یا شاخص نموداری در واقع توابع ریاضی یا ابزارهایی مکمل برای تحلیل در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند به عبارت دیگر تحلیل‌گران با استفاده از علم ریاضی و استراتژی‌های تحلیل خود می‌توانند اندیکاتور بسازند و در شرایط مختل یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی است همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دو میانگین متحرکمووینگ اوریج قیمتی است این ابزار برای شناسایی میانگین‌های متحرکی که نشان دهنده‌ی روند جدید خواه صعودی یا نزولی هستند، استفاده می‌شود او با اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمت، معمولاً سه پارامتر زمانی را در تنظیمات مشاهده خواهید کرد اولین عدد از سمت چپ، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین سبکتر سریعتر استفاده می شود عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین سنگین‌تر کندتر استفاده می شود عدد سوم تعداد دوره‌هایی است برای میانگین متحرکی که تفاوت بین میانگین‌ هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای خط آبی بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره خط قرمز قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفیدارد فاصله‌ی بین مکدی و خط مبنا نشان دهنده‌ی فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک نمایی است در نمودار زیر می‌توانید رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک ترسیم شده در نمودار یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی ، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند تحلیلگران برای داشتن دی همانطور که از نام مکدی پیداست هدف اصلی پیدا کردن واگرایی ها و همگرایی ها در نمودار بین دو میانگین متحرک است همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که دو میانگین متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند در مقابل واگرایی شرایطی است که دو میانگین در حال دور شدن از هم هستند حرکات میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای تندتر است و این میانگین مسئول اغلب حرکات مکدی است، در مقابل میانگین ۲ میانگین‌های متحرک نمایی در واقع تغییرات اخیر قیمت را برجسته می کنند با مقایسه‌ی میانگین‌های متحرک نمایی با طول های مختلف، اندیکاتور مکدی تغییرات در روند قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند این بدان معنی است که مکدی برای تجزیه و تحلیل اندازه‌ی حرکت، پیدا کردن نقاط ورود و خروج و همراهی با روند تا از بین رفتن مومنتوم مناسب است به طور کلی به روش می‌توان ا یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی یا است مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک مووینگ اوریج قیمتی است در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می‌شود ، با کم کردن میانگین متحرک نما › آموزش اندیکاتور مکدی نحوه سیگنال گیری › ساختار اندیکاتور اندیکاتور مکدی روش کار اندیکاتور اندیکاتور مکدی نحوه سیگنال گیری در اندیکاتور مکدی کاربرد های اندیکاتور مکدی ساختار اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل شده این سه جزء شاملدو خط و یک هیستوگرام می باشد خط مکدی خط سریعتر در اندیکاتور است که نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد و حساس تر می باشد خط دوم اندیکاتور خط سیگنالمکدی است این خط کندتر عمل می کند و به طور پیاپی توسط خط مکدی شکسته می شود هیستوگرام مکدی نشان دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال در نمودار رابطه بین دو خط میانگین متحرک برای جفت یورو ین ژاپن نشان داده شده است در گوشه سمت چپ نمودار قیمت جفت ارز به همراه میانگین های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه قرار دارد در قسمت پایین خط مکدی، خط سیگنال، هیستوگرام و سطح صفر وجود دارد اولین چیزی که می بینید این است کهبا فاصله گرفتن دو میانگین متحرک از یکدیگر خط مکدی بالا رفته یا پایین می آید به طور کلی به سه روش میتوان از مکدی سیگنال خرید و فروش گرفت برخورد تعیین قرار داشتن شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش واگرایی محبوبترین کاربرد مکدی روش برخورد است سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط مکدی بعد از برخورد به زیر خط سیگنال می رود سیگنال خریدهم زمانی ایجاد می شود که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند علاوه بر این مو در زمانی که بعد از شروع یک روند وارد می شوید می توانید از این اندیکاتور برای کاهش ریسک استفاده کنید و این اندیکاتور نباید به عنوان سیگنال اصلی مورد استفاده قرار بگیرد کاربرد صحیح مکدی در معاملات می تواند در کنار توجه رفتار قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت به تصمیم گیری درست کمک کند برای به کارگیری مکدی نمی توانیم تایم فریم خاصی را به عنوانبهترین تایم › آموزش اندیکاتور مکدی › آشنایی با اندیکاتور مکدی مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟ آشنایی با محاسبات مکدی سیگنال اندیکاتور مکدی واگرایی و همگرایی در مکدی ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد میانگین متحرک همگرا واگرا توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمتهای نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده است خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد جزء سوم مکدی هیس خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار همانطور که اشاره شد سیگنال مکدی از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود زمانی که خط مکدی خط آبی از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال خطر قرمز را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود همچنین زمانی که خط مکدی خط آبی از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال خطر قرمز را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد باید توجه داشت که همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه می‌کنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داش با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است در کنار این ویژگی‌های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که › بهترین استراتژی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال بلاگ › · اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی عناصر اندیکاتور مکدی نکات لازم برای بررسی نمودار مکدی در تحلیل تکنیکال کاربردهای اندیکاتور مکدی شناسایی صعودها یا نزول‌های ناگهانی بازار مقایسه اندیکاتور و اندیکاتور چگونه بهترین تنظیمات را برای

اندیکاتور مولتی مکدی
دسته بندی : کسب و کار اینترنتی
تگ : اندیکاتور,فارکس,ارزدیجیتال,اموزش,تحلیل,بورس,سیگنال

چگونه از استراتژی اندیکاتور مک دی در فارکس استفاده کنیم؟

اندیکاتورها برای تحلیل نمودار جفت‌ ارزها بسیار مهم هستند. یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال فارکس، اندیکاتور مک دی است و خیلی از معامله‌گران موفقیت‌های بزرگ خود را مدیون این اندیکاتور هستند. این مقاله، به اندیکاتور واگرایی/همگرایی مووینگ اوریج Moving Average Convergence Divergence یا مک دی، نگاهی عمیق می‌اندازیم تا شما بتوانید در نمودارهای خود از آن استفاده کرده و سیستم معاملاتی خود را در بازار فارکس ارتقا دهید. در هر صورت، استراتژی اندیکاتور مک دی، تنها می‌تواند رویکرد معاملاتی شما را بهبود ببخشد.

اندیکاتور مک دی فارکس چیست؟

اندیکاتور مک دی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور روی نمودار در یک ناحیه، از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

در بالا یک نمای نزدیک از اندیکاتور مک دی فارکس می‌بینید که در پایین نمودار نمایان شده است.

استراتژی معاملاتی مک دی شامل تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس سیگنال‌هایی است که از این اندیکاتور ساتع شده است. این اندیکاتور در تشخیص افزایش و کاهش‌های احتمالی قیمت مفید است. معامله‌گرها از اندیکاتور مک دی فارکس برای پشتیبانی از استراتژی فارکس خود و باز کردن معاملات بر اساس سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.

تعریف مک دی چیست؟

مک واگرایی شاخص مک دی دی مخفف همگرایی/واگرایی مووینگ اوریج یا Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور در سال 1970 توسط جرالد اپل ساخته شد تا تغییر مسیرها، نیروی حرکت و قدرت روندهای فارکس را مخابره کند. مک دی یک شاخص عقب انداز است که یعنی سیگنال‌های آن بعد از شروع رویداد روی نمودار ظاهر می‌شود. در این رابطه، این ابزار دارای ویژگی تأیید روند است.

تنظیمات پیش فرض اندیکاتور مک دی برای دی‌تریدینگ

تنظیمات پیش فرض مک دی استفاده از دو خط و یک هیستوگرام را که در یک ناحیه قرار دارند ارائه می‌دهد. ما هر یک از این عناصر را توضیح می‌دهیم و فرمول Moving Average Convergence Divergence را به شما یاد می‌دهیم. اما بیایید در ابتدا نگاهی اجمالی به این سه مؤلفه داشته باشیم:

به خط آبی، خط مک دی می‌گویند. خط قرمز خط سیگنال است و میله‌های میان اندیکاتور، هیستوگرام هستند.

محاسبه‌ی خط مک دی

مهم‌ترین مؤلفه‌ی این اندیکاتور، خط مک دی است. این خط، سریع‌ترین خط اندیکاتور است. محاسبه‌ی این خط، شامل دو مووینگ اوریج اکسپوننشال یعنی یک EMA 12 دوره‌ای و یک EMA 26 دوره‌ای است. خط مک دی نشاندهنده‌ی تفاوت بین این دو EMA است.

MACD Line= 12 EMA-26 EMA

محاسبه‌ی خط سیگنال مک دی

کندترین خط در محاسبات اندیکاتور مک دی، خط سیگنال است. این محاسبات شامل استفاده از یک EMA دیگر است. حقیقت این است که خط سیگنال مک دی، EMA 9 دوره‌ای خط سیگنال است.

Signal Line= 9 EMA of Signal Line

شرح هیستوگرام مک دی

محاسبات هیستوگرام مک دی، تفاوت بصری بین دو خط اندیکاتور است. این به این معناست که برای به دست آوردن مقدار هیستوگرام باید دو خط را تفریق کنید.

MACD Histogram= MACD Line – Signal Line

نحوه‌ی خواندن اندیکاتور مک دی

حالا بیایید نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور مک دی را یاد بگیرید. این ابزار شامل سه گروه اصلی سیگنال است و ما می‌خواهیم به هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه بپردازیم.

کراس‌‌اور یا تلاقی مک دی

تلاقی مک‌ دی، یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های مربوط به این اندیکاتور است که شامل تقاطع دو خط است. در این رابطه، ما دو نوع تلاقی مک دی را پیش رو داریم:

تلاقی صعودی مک دی: وقتی اتفاق می‌افتد که خط مک دی خط سیگنال را در جهت صعودی قطع می‌کند. این سیگنال هشدار می‌دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به افزایش است.

تلاقی نزولی مک دی: وقتی اتفاق می‌افتد که خط مک دی در یک جهت نزولی خط سیگنال رو قطع کند. این تلاقی نشان می‌دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به کاهش است.

واگرایی یا دیورجنس مک دی

تحلیل مک دی شامل تشخیص واگرایی نیز می‌شود. در این رابطه، در فارکس دو نوع دیورجنس مک دی وجود دارد: واگرایی صعودی و نزولی.

واگرایی صعودی مک دی: وقتی کف‌های پرایس‌اکشن رو به کاهش اما کف‌های مک دی در حال افزایش است، یک واگرایی صعودی داریم. این واگرایی نشان می‌دهد که جفت ارز فارکس در آستانه‌ی حرکت صعودی است.

واگرایی نزولی مک دی: وقتی سقف‌های پرایس اکشن در حال افزایش و سقف‌های مک دی در حال کاهش است، یک واگرایی نزولی داریم. این واگرایی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است روی نمودار سقوط کند.

اُوربات و اُورسولد مک دی

اگر چه بسیاری از معامله‌گران با این قسمت از درس امروز ما آشنایی ندارند، شما باید بدانید که اندیکاتور معاملاتی مک دی، سیگنال اوربات و اورسولد شدن جفت ارز فارکس را به ما می‌دهند. اگر چه اندیکاتور مناطق ویژه‌ای برای این دو سیگنال ندارد، با مقایسه‌ی مقدار فعلی مک دی با مقادیر قبلیريال می‌توانید جفت‌ ارزهای اوربات یا اورسولد را تشخیص دهید.

مک دی اوربات: هنگامی که متوجه می‌شوید که دو خط نسبت به بالاهای قبلی بالاتر رفته‌اند، اندیکاتو سیگنال اوربات می‌دهد. در همین زمان، هنگامی که خط مک یک حرکت صعودی تیز را با عبور از خط سیگنال ایجاد می‌کند، سیگنال فروش ظاهر می‌شود.

مک دی اورسولد: وقتی می‌بینید که این دو خط در قیاس با کف‌های قبلی، نسبتاً پایین‌تر هستند، اندیکاتور به شما سیگنال اورسولد می‌دهد. سیگنال خرید، اگر خط مک دی از خط سیگنال یک حرکت تیز صعودی داشته باشد، دریافت می‌شود.

اگر در تشخیص تغییرات سریع مک دی مشکل داشتید، یک راه‌ حل سریع وجود دارد. برای شناسایی میله‌های معمولاً بزرگ، به هیستوگرام مراجعه کنید. فراموش نکنید که هیستوگرام اختلاف بین خط مک دی و سیگنال را نشان می‌دهد.

با ما باشید تا در مورد این اندیکاتور و سایر مباحث فارکس و بازارهای مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار دهیم.

واگرایی شاخص مک دی

با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورسابزارها و استراتژی های متنوعی ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد که می‌توان آن‌ها در دو دسته‌بندی کلیاندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا همان نوسانگرنما ها تقسیم بندی کرد.

تفات اصلی این دو دسته از اندیکاتورها را می‌توان اینطور بیان کرد که اندیکاتورهای روند معمولا بر روی خود نمودار قیمت حرکت می‌کنند که از شاخص ترین آن‌ها می‌توان به میانگین های متحرک (Moving Average) ساده اشاره کرد؛ اما اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها بر روی پنجره‌ای مجزا در پایین نمودارها نمایش داده می‌شوند که معمولا بین دو عدد صفر تا صد یا حول محور صفر نوسان می‌کنند.

از جمله مهمترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتور RSI که مخفف (Relative Strength Index) وMACD که مخفف (Moving Average Convergence Divergence) اشاره کرد. استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله گران بسیار مرسوم بوده طوری که از ترکیب های مختلف سیگنال های این دو اسیلاتور استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شد است. در این مقاله قصد دارم به توضیح و آموزش اسیلاتور پر کاربرد MACD بپردازم.

اندیکاتور MACD چیست؟

همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود و بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورها دیگر از فرمول ساده‌ای استفاده می‌کند.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

Indicators>>Oscillators>>MACD

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

اجزاء مختلف اندیکاتور MACD:

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمزرنگ که همان خط سیگنال است تشکیل‌شده است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD

سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند واگرایی ها هستند.

اندیکاتور مکدی – MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف واگرایی شاخص مک دی یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی معمولی منفی (-RD):

واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (+HD):

واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته، اما اندیکاتور کفی رو پایین‌تر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (HD-):

واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده کنید.

مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد، یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.

چگونه از اندیکاتورها سود ببریم؟

در طول دوران معامله گری خود در بازار بورس متوجه شدم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلف نیست که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود. بلکه توجه به رفتارشناسی معامله گر و نحوه اجرای صحیح یک استراتژی و همچنین پایبندی مستمر به مدیریت سرمایه آن است که موجب ایجاد سود مستمر می‌گردد.

برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی اگر بهترین استراتژی را هم داشته باشید بازهم نمی‌توانید به‌طور صد ‌در صد بازار را پیش‌بینی کنید. پس به دنبال جام مقدس معامله گری یعنی آن روش و ابزاری که بتوان با آن تمام معاملات را درست پیش‌بینی کرد نگردید چون وجود ندارد.

در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید تا کارایی آن برای شما ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی – اندیکاتور MACD در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد.

هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید.

شما زمانی که به اعتماد به نفس رسیده باشید دیگر ترس در معاملاتتان دخیل نخواهد بود و این می‌تواند موجب موفقیت شما در معامله گری گردد.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

• میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
• میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

• یافتن سطوح برگشتی در نمودار
• مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
• بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا به اختصار CCI در سال 1980 توسط دونالد لمبرت ساخته شد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان‌نما است که همانند اغلب اندیکاتورهای نوسان‌نما به تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش بازارها کمک می‌کند.

CCI اندیکاتور نوسان‌نمایی خطی است که به اندیکاتور RSI شبیه است اما ویژگی‌ها و مزایای مختص به خود را دارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم اندیکاتور CCI چه ویژگی‌هایی دارد و مؤثرترین روش استفاده از آن در معاملات چیست؟

درباره اندیکاتور CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا CCI هنگامی دارای اهمیت می‌شود که سطح جاری قیمت اختلاف فراوانی از میانگین متحرک داشته باشد. دوره زمانی میانگین متحرک توسط تریدر تعیین می‌شود.

در کوتاه‌مدت، هر چه انحراف قیمت نسبت به مقدار میانگین آن بیشتر باشد، خط نوسانگر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا پایین‌تر (روند نزولی) از نقطه صفر خواهد رفت.

خط اندیکاتور در اکثر مواقع بین سطوح 100+ و 100- در حال نوسان است. وقتی که از این محدوده خارج می‌شود، سیگنالی صادر می‌کند که نشان می‌دهد دارایی شما در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است.

این سیگنال اصلی، اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI است.

اندیکاتور CCI

در نمودار بالا قیمت بیت کوین به همراه اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با شروع روند صعودی در اواسط اکتبر، اندیکاتور CCI نیز از سطح صفر بالاتر رفته و هنگامی که از 100+ هم عبور می‌کند، وضعیت اشباع خرید بیت کوین را نشان می‌دهد.

اندیکاتور CCI بر خلاف RSI و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic) به محدوده بین 100+ و 100- محدود نمی‌شود.

شاخص کانال کالا ممکن است تا 200- و 300- هم سقوط کند که نشان می‌دهد روند نزولی بسیار قوی است و بازار در یک وضعیت اشباع فروش قدرتمند قرار گرفته است.

فرمول‌ اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI بر اساس فرمول‌های زیر رسم می‌شود:

CCI = (0.015*Standard Deviation) / (Typical Price – SMA)

• در این فرمول، قیمت تیپیکال (Typical Price) میانگین بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و آخرین قیمت (Close) هر نمودار شمعی است.
• SMA یک خط میانگین متحرک معمولی است که بر اساس قیمت تیپیکال در یک دوره زمانی ترسیم می‌شود.
• ضریب 0.015 به صورت تجربی ثابت تعیین می‌شود.
• انحراف معیار (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که مطابق با قیمت تیپیکال رسم نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاضل میانگین متحرک ساده از قیمت تیپیکال (Typical Price – SMA) رسم می‌شود. یعنی ابتدا باید مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت تیپیکال کم کنید، سپس با استفاده از فرمول SMA، از مقدار به دست آمده یک بار دیگر میانگین بگیرید.
• دوره زمانی میانگین متحرک همیشه یکسان است.

تنظیمات اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (CCI) همانند سایر اندیکاتورها رسم می‌شود. دو روش برای رسم اندیکاتور CCI وجود دارد:

• در منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود، گزینه «Indicators» را انتخاب و «Commodity Channel Index» را در بخش «Oscillators» پیدا کنید.
• روی آیکن «Indicators list» در بالای نوار ابزار کلیک کنید. سپس از بخش «Oscillators» اندیکاتور «Commodity Channel Index» را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی Tradingview، در قسمت بالای نمودار روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.

• در صفحه باز شده، نام اندیکاتور، یعنی «Commodity Channel Index» را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید تا نمودارش به قسمت زیرین نمودار قیمت اضافه شود.

پنجره تنظیمات اندیکاتور بعد از انتخاب آن در نمودار ظاهر می‌شود. تنها پارامتری که می‌تواند متغیر باشد، دوره زمانی است که البته تغییر آن بر تمامی مقادیر موجود در فرمول اندیکاتور اثر می‌گذارد.

درجه وضوح تصویر (Sharpness) اندیکاتور، به مقدار دوره زمانی سایر نوسانگرها بستگی دارد.

اگر دوره زمانی کوچک باشد، حرکت اندیکاتور CCI از سطحی به سطح دیگر سریع‌تر خواهد بود و اگر دوره زمانی بزرگتر باشد، اندیکاتور مذکور پیرامون سطح صفر ملایم‌تر نوسان می‌کند.

سطوح افقی (Horizontal Levels) نیز می‌تواند در تب پنجره تنظیمات افزوده یا حذف شود.

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال بگیریم؟

مؤثرترین روش استفاده از شاخص کانال کالا، استفاده از آن به عنوان فیلتر است. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود به بازار صادر کند.

چگونه با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا معامله کنیم؟

وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های اصلی CCI هستند. سیگنال‌های خرید و فروش (ورود به سفارشات) به روش زیر صادر می‌شوند:

1. اگر خط اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد و بر خلاف جهت قبلی سطح 100+ را قطع کند، به معنی صدور سیگنال فروش است.
2. اگر اندیکاتور CCI به زیر سطح 100- سقوط ‌کند، سپس بازگشت کرده و در جهتی مخالف مجدداً سطح مذکور را قطع کند، به معنی صدور سیگنال خرید است.

در تصویر بالا سیگنال خرید و فروش بیت کوین با دره سبز رنگ و قله قرمز رنگ نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که چنین سیگنال‌هایی به دفعات فراوان رخ می‌دهد و بسیاری از آنها در نهایت اشتباه از کار در می‌آیند.

بهتر است برای جلوگیری از صدور سیگنال‌های اشتباه، از چند اندیکاتور استفاده کنید یا محدوده نوسان معمولی را افزایش دهید.

در این راستا، می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را به 150+/15- یا 200+/200- تغییر داد.

واگرایی در واگرایی شاخص مک دی اندیکاتور CCI

واگرایی (Divergence) یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های نوسانگر محسوب می‌شود.

واگرایی‌ و همگرایی‌ آشکار بسیار کمتر از سیگنال‌های اشباع خرید و فروش ایجاد می‌شوند. در نتیجه، سیگنال‌های قابل اعتمادتری هستند.

واگرایی و همگرایی را می‌توان با ترسیم خطوطی به واسطه دو یا چند نقطه اکسترمم نسبی (نقاط ماکزیمم و مینیمم) بر نمودار و نقاط اکسترمم نسبی اندیکاتور مربوطه تشخیص داد.

وقتی که خط روند قیمت و خط روند اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت ‌کنند، به احتمال زیاد روند تغییر خواهد کرد.

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

در نمودار بالا سیگنال واگرایی فروش را در نمودار قیمت لایت کوین مشاهده می‌کنید. روند قیمت صعودی (خط سبز) و روند اندیکاتور CCI نزولی (خط قرمز) است. پس از این، سیگنال روند قیمت معکوس می‌شود.

سیگنال‌ واگرایی و همگرایی به شیوه زیر صادر می‌شود:

1. هنگامی که در یک روند صعودی، آخرین ماکزیمم نسبی از ماکزیمم قبلی بالاتر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی صعودی قرار بگیرند) و آخرین نقطه ماکزیمم نسبی اندیکاتور از از اکسترمم قبلی پایین‌تر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی نزولی قرار بگیرند)، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود.
2. هنگامی که در یک روند نزولی آخرین مینیمم نسبی از مینیمم قبلی خود پایین‌تر باشد و آخرین مینیمم نسبی اندیکاتور نیز از مینیمم نسبی قبلی خود بالاتر باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

هنگامی که خط، اندیکاتور را در محدوده مقابل قطع می‌کند، می‌‌توانید با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا از سفارشات خارج شوید (سیگنال‌های مبنی بر اینکه نباید خرید یا فروش انجام دهید).

هر سفارش خرید یا فروش باید توسط یک سفارش زیان‌گریز یا حد ضرر (Stop Loss) محافظت شود. (حد ضرر می‌تواند بر اساس یک نقطه اکسترمم نسبی یا سطح قیمت اصلی تنظیم شود.)

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور CCI

استراتژی کوتاه‌مدت CCI + MA

بیایید اندیکاتور دیگری ـ یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 ـ را به منظور ارتقای کیفیت سیگنال‌ها به سیستم CCI اضافه کنیم تا بر کارایی معاملات بیفزاییم.

بهتر است در معاملات کوتاه‌مدت از استراتژی CCI + MA استفاده کنید و هنگامی که قیمت، میانگین متحرک (MA) را دوباره ردیابی می‌کند، اقدام به خرید و فروش کنید.

در این مورد، از میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت استفاده می‌شود.

M15 برای این نوع استراتژی تایم فریم بهینه‌ای محسوب می‌شود، اما می‌توانیم تایم فریم M5 را برای معاملات اسکالپینگ (Scalping) هم اضافه کنیم.

سیگنال خرید و فروش به روش زیر ایجاد می‌شود:

1. هنگامی که اندیکاتور CCI منطقه اشباع فروش را ترک می‌کند و خط قیمت، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع می‌کند، در این حالت سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
2. هنگامی که اندیکاتور CCI سطح 100+ را از سمت پایین قطع می‌کند و خط قیمت نیز از میانگین متحرک در جهت موافق عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

ساده‌ترین روش خروج از سفارش، استفاده از حد ضرر ثابت و سود گرفتن است.

نکته اصلی این است که نسبت P/L را 3 به 1 حفظ کنید. (برای مثال برنامه‌ریزی کنید که با استفاده از 10 واحد ضرر قابل تحمل، 30 واحد سود به دست آورید.)

استراتژی معاملاتی یکپارچه CCI، MACD و Parabolic SAR

بیایید استراتژی پیچیده‌تری را مد نظر قرار دهیم که هم برای مبتدیان و هم برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است. تریدرهای مبتدی می‌توانند این استراتژی را با استفاده از قواعد ورود-خروج به سرعت درک کنند و تریدرهای با‌تجربه نیز می‌توانند این سیستم را ارتقا دهند و کارایی بیشتری به دست آورند.

تمام اندیکاتورهای این سیستم (CCI، MACD و Parabolic SAR) در تنظیمات پیش‌فرض تعبیه شده‌اند. تایم فریم H4 (4ساعته) برای این نوع از معاملات بهینه هستند.

سیگنال فروش برای این نوع استراتژی به روش زیر ایجاد می‌گردد:

1. نشانگر اندیکاتور Parabolic SAR در بالای نمودار قیمت قرار دارد و جابه‌جا می‌شود.
2. هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) خط مکدی را قطع می‌کند.
3. اندیکاتور CCI منطقه اشباع خرید را ترک می‌کند و به زیر سطح 100+ کاهش می‌یابد.

در نمودار بالا قیمت رمزارز دش (Dash) به همراه اندیکاتور CCI، MACD و Parabolic System نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهد می‌کنید قبل از آنکه روند نزولی قیمت برای دش (Dash) آغاز شود، از طریق برگشت اندیکاتور CCI از منطقه اشباع خرید و موقعیت نشانگر نقطه‌چین Parabolic System در بالای نمودار قیمت و همچنین تماس هیستوگرام با خط مکدی سیگنال فروش صادر شده است.

سیگنال خرید، عکس حالت سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

این سیستم معاملاتی در خروج از پوزیشن‌های خرید یا فروش، تا حدی از خود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد.

تریدر با توجه به تایم فریم 4 ساعته می‌تواند به صورت دستی حد ضرر را تغییر دهد و با استفاده از نشانگر اندیکاتور Parabolic قیمت خروج از بازار را تعیین کند.

در نتیجه شما هم می‌توانید بدون آنکه سود خود را از پیش تعیین کنید، از سرتاسر روند منتفع شوید.

این استراتژی معاملاتی برای معاملات آنلاین فارکس بسیار نتیجه‌بخش است. اما برای بازار سهام و رمزارزها توصیه نمی‌شود؛ زیرا در بازارهای مختلف ممکن است رفتار قیمت ها متفاوت باشد.

مزیت‌ها و معایب استفاده از اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا، اندیکاتوری مطمئن و کارآمد است اما در عین حال معایبی هم دارد.

CCI به ویژه برای شناسایی نقاط ورود به بازار مناسب است (مخصوصاً اگر همراه با سایر اندیکاتورها به کار رود)، اما بهتر است که جهت خروج از موقعیت‌ها از سیگنال‌های سنتی استفاده شود.

موضوع از این قرار است که هنگامی که روندی قدرتمند جریان دارد، اندیکاتور CCI به سرعت از منطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش و بالعکس جابه‌جا می‌شود و اگر این حالت به عنوان سیگنالی بازگشتی تلقی شود، مقدار بیشتر سود از دست می‌رود.

به طور کلی، اندیکاتور CCI همچون یک کار گروهی است که در کنار سایر اندیکاتورها نتیجه می‌دهد. استفاده از CCI به تنهایی برای خرید و فروش نمی‌تواند ایده‌ خوبی باشد؛ زیرا این اندیکاتور قبل از هر چیز فیلتری است که برای رفع سیگنال‌های اشتباه سایر اندیکاتورها ساخته شده است.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI نوعی نوسانگر است که نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. گرچه برای بازار فارکس طراحی شده، اما برای سایر بازارهای مالی از جمله رمزارزها هم به کار می‌رود. CCI بین دو سطح 100+ و 100- نوسان می‌کند و می‌تواند برای نشان دادن قدرت روند از این سطوح فراتر رود. وقتی که از سطح صفر به بالا و پایین می‌رود، حرکت صعودی و نزولی روند را منعکس می‌کند و با فراتر رفتن از سطوح 100+ و 100- در واقع وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در پلتفرم Tradingview می‌توانید به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنید.

اصلی‌ترین کار سیگنال CCI همان نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش است: اگر CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد، به معنی صدور سیگنال فروش است. سیگنال خرید نیز عکس این حالت است.

واگرایی سیگنال مطمئن‌تری نسبت به سیگنال قبلی است؛ زیرا کمتر رخ می‌دهد: اگر جهت حرکت قیمت به بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI به پایین، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود و سیگنال خرید نیز عکس این حالت است. در استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌توان با استفاده از ترکیب CCI با دیگر اندیکاتورها، سیگنال‌های مفیدی به دست آورد. با افزودن میانگین متحرک ساده به CCI و همچنین استفاده همزمان از سه اندیکاتور مکدی، CCI و Parabolic SAR می‌توان سیگنال‌ گرفت و در ورود و خروج به بازار از آنها استفاده کرد. ناگفته نماند که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است با سیگنال بازگشتی اشتباه گرفته شود.