تفسیر استوکستیک

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

اندیکاتور استوکستيک

استوکستيک انديکاتور ديگري است که به ما در تشخيص انتهاي روند کمک مي کنند . استوکستيک عبارتست از يک اسيلاتور که موقعيت هاي اشباع خريد يا فروش (overbought, oversold) را در بازار اندازه مي گيرد .دو خط موجود در آن مانند MACD يکي سريع و يکي کند است

چگونه استوکستيک را به کار ببريم ؟
استوکستيک ها داراي مقياس 0 تا 100 هستند . زمانيکه خطوط استوکستيک بالاي هفتاد باشند ( خط قرمزنقطه چين که در نمودار بالا مي بينيد ) به اين معني است که بازار از خريد اشباع شده است و زماينکه استوکستيک زير 30 باشد ( نقطه چين آبي در نمودار بالا ) به معني اين است که بازار از فروش اشباع شده است . قاعده کلي اين است که وقتي بازار از خريد اشباع بود ، مي فروشيم ووقتي از فروش اشباع بود ، مي خريم .

در نمودار بالا نگاه کنيد . مي بينيد که استوکستيک شرايط اشباع خريد را براي مدتي طولاني نشان مي دهد ، با اين حساب فکر مي کنيد قيمتها به کجا بروند ؟

اگر بگوييد که سقوط مي کنند کاملا حق با شماست . زيرا بازار براي مدتي طولاني در حالت اشباع از خريد قرار داشته و يک بازگشت در شرف وقوع است .

اين اساس کار استوکستيک است . بيشتر معامله گران استوکستيک را به طرق مختلفي به کار مي برند . ولي هدف اصلي آن تشخيص اشباع خريد يا فروش است .به مرور زمان مي آموزيد که چگونه استوکستيک را متناسب با سيستم معاملاتي خود به کار بگيريد .

برای تشخیص اشباع خرید تفسیر استوکستیک یا فروش به کار می روند .
وقتی خطوط میانگین های متحرک بالای 70 است به این معنی است که بازار از خرید اشباع شده و زمان فروش است .
وقتی خطوط میاینگین های متحرک زیر 30 است نشان دهنده این است که بازار از فروش اشباع شده و زمان خرید است .

) Stochastic Oscillator نوساننمای استوکاستیک (

معرّفي و تفسير
نوساننماي استوكاستيك یک نوساننمای اندازه حرکت (مومنتوم) است که موقعیتهای اشباع خريد و اشباع فروش را تعیین میکند. این شاخص قدرت و ضعف در بازار را قبل از نقطهی برگشت قیمت نشان میدهد. مبناي محاسبات استوكاستيك اين فرض است كه زماني كه قيمت سهم در حال صعود است، قيمت پاياني به بالاترين قيمت نزديك است. در مقابل زماني كه قيمت سهم در حال نزول است، قيمت پاياني به پايينترين قيمت نزديك است .
این شاخص که توسّط دکتر «جورج لین» ابداع وتدوین شده از دو خط به نامهای K % ( خط سريع) و D % ( خط كند) طرّاحی گشتهاست. خط K % در مقایسه با D % نسبت به تغییرات قيمت حساستر است. خط D % میانگین متحرّک خط K % است که جهت به دست آوردن سيگنالهاي خريد و فروش به كار ميرود .
همانند RSI معمولاً از یک K % با دورهي زماني 14 روزه (نوساننمای استوکاستیک 14 روزه) استفاده میشود. ولی با این حال تعداد دورهها بر اساس اهداف معاملهگر قابل تغییر است .
براي درك بهتر تفسير استوكاستيك به مثال زير توجّه كنيد :
اگر مقدار یک K % 14 روزه، 57 % باشد این بدان معناست که قیمت بسته شدن در مقایسه با 14 روز اخیر قدری بالاتر از نقطهی میانی (50 %) محاسبه شده برای کل 14 روز است. (يعني 57% دامنهي نوسان 14 روزه است .)
K % میانگین متحرّکی به نام D % نیز دارد که تعداد دورههاي زمانی آن را خود تحليلگر تعیین میکند. نوساننمای استوکاستیک همواره بین صفر تا صد نوسان ميكند. اگر در نقطهای صفر باشد به معنی آن است که قیمت پاياني برابر پايينترين قيمت در دورهي زماني مشخّص شدهاست. (به عبارتی نشانهی توزیع و فشار فروش بر سهم است) و در مقابل، رسیدن به نقطهی صد این را میرساند که قیمت پاياني سهم بالاترین قیمت موجود در طول دورهی زمانی تعیین شده بودهاست. (به عبارتی نشانهی وجود تجمّع و فشار خرید بر سهم است .)
سه نوع نوساننماي استوكاستيك وجود دارد: سريع، كند و كامل
هر یک از استوكاستيكهاي سریع و کند از یک K % تفسیر استوکستیک و یک D % تشکیل شدهاست. به منظور خلاصهنویسی هرگاه از K % ( سریع) و D % ( سریع) استفاده کردیم. منظور به استو کاستیک مربع است . همچنین هرگاه از K % ( کند) و D % ( کند) استفاده کردیم . K % و D % مربوط به استو کاستیک کند مدّنظر بودهاست. نیروی محرّک را در هر دو نوع استوكاستيك K % ( سریع) تولید میکند .
D % ( تفسیر استوکستیک سریع) که خط سیگنال است نسخهی تعدیلشدهای از K % ( سریع) است. یکی از روشهای تعدیل اطّلاعات بهرهگیری از میانگین متحرّک است که همین روش در D % مورد استفاده قرار گرفتهاست. به عبارت ديگر اگر از K % ( سريع) يك ميانگين متحرّك ـ معمولاً سه روزه ـ گرفته شود، D % سريع به دست ميآيد. از آنجا که K % ( سريع) و D% ( سريع) تقاطعهاي بسياري دارند، سيگنالهاي نادرست زيادي توليد ميكنند؛ در نتيجه K % ( کند) ابداع گردید. برای یافتن K % ( کند) از K% ( سريع) ميانگين متحرّك 3 روزه ميگيرند. بدین ترتیب با اعمال میانگین متحرّک به اطّلاعات مربوط به K % ( سریع) این خط یکنواختتر میشود. سپس خط سیگنال (D% ( کند)) را هم با اعمال یک میانگین متحرّک n دورهای نسبت به K % ( کند) بهدست میآوریم. بنابراين بهطور خلاصه براي به دست آوردن D % ( کند) ابتدا از K % ( سریع) يك ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا K % ( كند) به دست آيد؛ سپس D % ( کند) با محاسبهي ميانگين متحرّك n روزهي K % ( کند) دست ميآيد .
نوساننمای استوکاستیک کامل سه پارامتر دارد :
1) تعداد دورههایی که برای تولید K % ( سریع) لازم است .
2) تعداد دورههای لازم براي صاف كردن خط سيگنال K % ( كامل )
3) تعداد دورههای لازم برای تولید خط D % ( کامل )
پارامتر اوّل نشاندهندهي تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي K % ( سريع) است .
پارامتر دوم تعداد دورههاي لازم جهت صاف كردن K % ( سريع) است تا به K % ( كامل) برسد؛ به عبارت ديگر براي محاسبهي K % ( كامل) از K % ( سريع) ميانگين متحرّك ميگيرند كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد .
پارامتر سوم تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي D % ( کامل) از K % ( كامل) است؛ يعني براي به دست آوردن D% ( کامل) از K% ( كامل) ميانگين متحرّك گرفته ميشود كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد .
نوساننماي استوكاستيك كامل نسبت به نسخههاي كند و سريع پشرفتهتر و انعطافپذيرتر است. همچنین میتوان استوكاستيكهاي كند و سريع را به آن تبدیل کرد؛ مثلاً یک استوکاستیک سریع «3 و14» به معناي آن است كه براي محاسبهي K % ( سريع) از دورهي زماني 14 روزه استفاده ميشود. و براي محاسبهي D % ( سريع) از K % ( سريع) به دست آمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود؛ بنابراين تبديل آن به استوكاستيك كامل با تركيب (3 و 1 و 14) انجام ميگيرد؛ به عبارت ديگر ابتدا از دورهي زماني 14 روزه جهت محاسبهي K % ( سريع) استفاده ميشود؛ سپس از آن ميانگين متحرّك، 1 روزه گرفته ميشود تا K % ( كامل) به دست آيد. (از آنجا كه ميانگين متحرّك 1 روزه است K % ( كامل) با K % ( سريع) برابر ميشود.) و در پايان از K % ( كامل) به دستآمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا D % ( كامل) به دستآيد. با همين استدلال یک استوکاستیک کند «2 و 12» معادل یک استوکاستیک كامل (2 و 3 و 12) است .
از استوكاستيك ميتوان هم براي اهداف بلندمدّت و هم براي اهداف كوتاهمدّت استفاده كرد كه اين كار با تغيير دورههاي زماني K % و D % صورت ميگيرد؛ به جدول زير توجّه كنيد :
توضيحات سطح اشباع فروش سطح اشباع خريد دورهي D % دورهي K % هدف
بسيار حساس 20 % 8 % 3 روز 5 تا 10 روز تركيب كردن با يك شاخص روند
تنها تغييرات مهم را نشان ميدهد 30 % 70 % 3 روز 14 تا 21 روز استفاده از استوكاستيك به تنهايي و يا دورههاي ميان مدّت
سيگنالها
1) مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش: نزول به زیر خط 20 و صعود به بالای 80 به ترتیب موقعیتهای اشباع فروش و اشباع خريد را به نمایش میگذارد. با این حال «لین» بر این باور بود که لزوماً در پي صعود استوكاستيك به بالای 80 نميتوان انتظار نزول قيمت داشت و همچنین رفتن به زیر خط 20 لزوماً به معنای وقوع صعود قيمت نیست؛ بلکه ممکن است سهم به حرکت خود در جهت نزولی یا صعودی ادامه دهد و لذا سیگنالهای قابل اعتماد تنها سيگنالهايي هستند كه از خروج قيمت از مناطق اشباع خريد و اشباع فروش ناشي ميشوند .
برای بهرهگیری بهتر از این سطوح 20 و 80 پیشنهاد میشود که در مورد هر یک از بازارهای رونددار و بدون روند روشی خاص مورد استفاده قرار گیرد. استوکاستیکها در بازارهای بدون روند بهتر عمل میکنند. برای تشخیص رونددار یا بدون روند بودن تفسیر استوکستیک بازار میتوانید از شاخصهاي مانند CMO یا مربع R استفاده کنید. اگر این شاخصها عدم وجود روند در بازار را اعلام کردند میتوان بر اساس سيگنالهاي مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش عمل كرد. ولی اگر بازار رونددار بود تنها از سيگنالهاي همسو با روند استفاده كنيد و سيگنالهاي مخالف روند را ناديده بگيريد .
2) سقفها و كفها :
شکل سقفها و کفها در استوکاستیک قابل توجه است. اگر سقفها کمعرض و کمارتفاع باشند نشان از ضعیف بودن نيروهاي صعودي است و نيز احتمالاً حركت نزولي بعدي، حركتي قوي خواهد بود. در مقابل اگر کفها کمعرض و کمعمق باشند نیز نشانهی ضعيف بودن نيروهاي نزولي است و بنابراين احتمال اينكه حركت صعودي متعاقب حركتي قوي باشد، افزايش مييابد .
3) تقاطع D % و K %: اعلانهای خرید و فروش از طریق تقاطع D % و K% پدید میآیند؛ به این ترتیب که اگر K% از پايين به بالا D% را قطع كند، سيگنال خريد است. اگر K% از بالا به پايين D% را قطع كند، سيگنال فروش است با این حال سیگنالهایی که به این شیوه تولید میشوند چندان قابل اعتماد نیستند؛ زیرا تعدادشان زیاد است که این خود منجر به تولید سیگنالهای نادرست بسیار میشود .
4) واگرايي: يكي از مهمترين سيگنالهاي استوكاستيك، واگرايي است. اگر اين واگرايي در مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش رخ دهد، اهميت دو چندان مييابد. به عبارت ديگر واگرايي صعودياي كه در منطقهي اشباع فروش رخ دهد، از اهميت بيشتري برخوردار است؛ به همين ترتيب واگرايي نزولياي نيز كه در منطقهي اشباع خريد رخ دهد، معتبرتر است .
« لین» از واگراییهای کلاسیک که گونهای از واگراییهای سهگانه (سه قلو) بودند نیز به عنوان سیگنال استفاده کردهاست

اندیکاتور تکنیکی اسیلاتور استوکاستیک جایی که یک قیمت سهام بسته شده است را نسبتبه دامنه قیمتش در طول مدت یک دوره زمانی مشخص مقایسه میکند. اسیلاتور استوکاستیکبصورت دو خط نمایش داده میشود. خط اصلی را %K مینامند. خط دوم که %D نامیده شده استیک میانگین متحرک از %K است. خط %K بصورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خط %D معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود .
چندین راه برای تفسیر یکاسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. سه روش مشهور عبارتند از :
• زمانی خرید کنید که اسیلاتور (یا %K یا %D) به زیر یک مقدار مشخص شده (برای مثال، 20) بیافتد و سپس به بالای آن مقدار صعود کند. زمانی فروش کنید که اسیلاتور به بالای مشخص شده (برایمثال، 80) صعود کرده و سپس به زیر آن مقدار نزول کند؛
• زمانی خرید کنید که خط %K به بالای %D صعود کند و زمانی فروش کنید که خط %K به زیر %D نزول کند؛
• درجستجوی واگرایی ها باشید. برای مثال: جاییکه قیمتها یکسری بالاهای جدید میسازند وتلاش اسیلاتور استوکاستیک برای غلبه بر بالاهای قبلی اش با شکست مواجه میشود .
محاسبه
اسیلاتور استوکاستیک دارای چهار متغییر است :
• دوره های %K: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در محاسبات استوکاستیک میباشد؛
• دورههای کاهنده %K: این مقدار، گردسازی داخلی %K را کنترل میکند. مقدار عددی برابر 1بعنوان یک استوکاستیک سریع در نظر گرفته میشود، مقدار 3 بعنوان یک استوکاستیک سریعدر نظر گرفته میشود؛
• دوره های %D: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده درهنگام محاسبه میانگین متحرک %K است؛
• روش %D: روشی (برای مثال، نمایی، ساده،گرد «یا صاف» شده، یا وزنی) است که در محاسبه %D مورد استفاده قرارمیگیرد .
فرمول برای %K عبارت است از :
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
که در آن :
CLOSE قیمت بسته شدنامروز است؛
LOW(%K) پایین ترین low در دوره های %K است؛
HIGH(%K) بالاترین high در دوره های %K است .
میانگین متحرک %D برطیق فرمول : %D = SMA(%K, N) محاسبه میشود

درس 101 : شاخص حرکت استوکاستیک(SMI)

شاخص حرکت استوکاستیک نام اندیکاتور مستقلی است که در این درس علاوه بر معرفی آن، به شرح مزایا و معایب و فرمول محاسباتی آن می‌پردازیم.

شاخص حرکت استوکاستیک

نوع اندیکاتور: مستقل

شاخص حرکت استوکاستیک، که عموماً به اختصار SMI نامیده می­‌شود، پیشرفت در نوسانگر استوکاستیک است. نوسانگر استوکاستیک در درجه اول برای محاسبه فاصله بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی و دامنه قیمت سقف / کف اخیر مورداستفاده قرار گرفت. شاخص حرکتی استوکاستیک، فاصله بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی مربوط به مرکز دامنه سقف / کف را نشان می‌­­دهد. ویلیام بلاو، SMI را در مجله ژانویه 1993 به‌­­نام "تحلیل تکنیکال سهام و کالاها" ابداع کرد. SMI به‌­­طور منطقی در یک دوره واحد از نوسانگر استوکاستیک، کمتر قابل پیش­­‌بینی است. SMI معمولا بین 100+ و 100- قرار می­­‌گیرد. این نوسانگر(اُسیلاتور) همراه با نوسانگر حرکتی تاشر چاند استفاده می‌­­شود.

در SMI زمانی که قیمت بسته‌­­شدن فعلی بیشتر از نقطه­­‌میانی دامنه سقف / کف است، حاصل بالای صفر است. همچنین، زمانی که نقطه بسته­­‌شدن کمتر از نقطه­­‌میانی محدوده بالا سقف / کف باشد، آنگاه SMI زیر صفر است. خروجی SMI به­­‌عنوان پوزیشن حدی کوتاه‌­­مدت یعنی بازار اشباع خرید و فروش تفسیر می­­‌شود. تفاوت اصلی بین SMI و اندیکاتورهای استوکاستیک قبلی آن است که SMI از محدوده وسیعی استفاده می‌کند که می‌­­تواند از مقدار منفی 100- تا مقدار مثبت 100+ متغیر باشد. برای هموارسازی نتایج SMI، یک میانگین متحرک تعیین می‌شود که معمولاً به‌عنوان %D تصادفی نامیده می‌شود. معامله­­‌گران معمولاً از اندیکاتور SMI برای پیش‌­بینی روند حاکم در بازار، یعنی صعودی یا نزولی استفاده می­­‌کنند. معامله­­‌گران بر این باورند که یک بازار نزولی است، اگر خروجی SMI آن زیر 40 باشد. از سوی دیگر، خروجی SMI بالای 40 برای یک بازار خاص، روند صعودی را متصور می‌شود.

خروجی SMI بین 100- تا 100+ متغیر است. به­­‌منظور تفسیر نتیجه SMI، معامله‌­­گران نقاط تجاری ویژه‌­­ای را ایجاد کرده‌­­اند. مانند زمانی که SMI از مقدار 40+ بالاتر می­­‌رود، سیگنال فروش نشان داده می‌­­شود. به­­‌طور مشابه، اگر SMI به کمتر از 40- سقوط کند، یک سیگنال خرید نشان داده می­­‌شود. یکی دیگر از علائم رایج معاملاتی این است که وقتی SMI از پائین میانگین متحرک عبور کند، سیگنال خرید تولید می‌­­شود. به طور مشابه، زمانی که SMI کمتر از میانگین متحرک باشد، سیگنال فروش تولید می­­‌شود. نمودار بعدی، سیگنال تجاری با ورود صعودی تولید شده توسط شاخص حرکت استوکاستیک را نشان می‌دهد.

معامله تنها بر مبنای پوزیشن­­‌های حدی کوتاه‌­­مدت نیست. باید مکانیسمی برای بررسی روند بازار وجود داشته باشد. اندیکاتور مربع R عموماً توسط معامله­­‌گران برای تعیین روند بازار مورداستفاده قرار می­­‌گیرد. اگر پیامد اندیکاتور مانند مربع R و یک بازار غیرروندی باشد، آنگاه نتیجه SMI معتبر است و نتایج موثری ارائه می‌­­دهد. نوسانگر حرکتی چاند اغلب به­­‌جای اندیکاتور مربع R برای تعیین روند استفاده می­­­‌شود. برعکس، اگر یک بازار روندی توسط اندیکاتورهای روندی پیش‌­­بینی شود، معامله­­‌گران می‌­­توانند نوسانگرها را برای تعیین جهت روند به­­‌کار برند. بدین طریق، معامله­­‌گران می­­‌توانند تراکنش‌­­های خود را به‌­­وسیله نوسانگر، بر مبنای جهت روند بازار قرار دهند.

ویلیام بلاو SMI یک روزه را با دوره­­‌های هموارسازی طولانی، نسبت به قیمت بسته­­‌شدن فعلی از سقف و کف روز، حساس­­‌تر یافت. داشتن حساسیت بالا نسبت به مقدار بسته‌­­شدن، SMI را تبدیل به یک اندیکاتور ایده­­‌آل برای شناسایی روند می­­‌کند. همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، تفاوت زیادی بین تفسیر شاخص حرکتی استوکاستیک و نوسانگر استوکاستیک نیست. پوزیشن­­‌های حدی کوتاه‌­­مدت با پیامد SMI نشان داده می‌شوند. اگر SMI بالای 40+ برسد، شرایط خرید اشباع برقرار می‌­­شود. معامله‌­­گران ترجیح می­­‌دهند دیگر در جهت روند معامله نکنند. حتی قبل از معکوس‌­­شدن روند، معامله‌گران پوزیشن­­‌های خود را در بهره‌­­­گیری از شرایط خرید اشباع قرار می­­‌دهند. معامله­­‌گران یک روند معکوس ویژه را در پوزیشن­­‌های حدی پیش­­‌بینی می‌کنند. واگرایی‌ها باید درنظر گرفته شود. یک واگرایی می­­‌تواند پایان روند مسلط را نمایش، یا یک روند غلط را نشان دهد. K% که D% را قطع می­­‌کند نیز متقاطع‌­­ها را نشان می‌­­دهد.

مزایای شاخص حرکتی استوکاستیک

• 1) اکثریت تکنسین‌­­ها معتقدند که SMI نسبت به پیامد نوسانگر استوکاستیک برای دوره زمانی یکسان، غیرقابل پیش­­‌بینی­­‌تر است.
• 2) SMI نشان­­‌دهنده‌ی پیشروی تغییرات احتمالی حرکت (قیمت) نزدیک به نقاط بحرانی است. این به معامله­­‌گران اجازه می­­‌دهد تا حرکات خود را در بازار زمان­­‌بندی کنند.
• 3) ورود و خروج با حداکثر سود به دلیل قابل پیش­­‌بینی‌­­بودن شاخص حرکت استوکاستیک، دیگر مساله­­‌ای نیست.

معایب شاخص حرکت استوکاستیک

• 1) شاخص حرکت استوکاستیک قادر به پیش‌­­بینی روند نیست. این باعث سردرگمی زیادی در ذهن معامله‌­­گران می‌­­شود. معامله­­‌گران اغلب با دیدن پوزیشن‌­­های حدی نشان داده شده توسط SMI به دام می افتند.
• 2) معامله‌­­گران باید از اندیکاتورهای روند مانند CMO (نوسانگر حرکتی (مومنتوم) چاند) یا شاخص مربع R برای پیش­­‌بینی روندهای آینده به همراه SMI استفاده کنند که فقط پوزیشن‌های حدی کوتاه‌مدت را پیش­­‌بینی می‌کند.
• 3) SMI نمی‌­­تواند سیگنال­­‌های معاملاتی را در بازارهای روندی تولید کند. برای ایجاد جهت روند باید از نوسانگرها استفاده کرد. معامله­­‌گران آنگاه می­­‌توانند بر اساس جهت­ روند در آینده تصمیم­­‌گیری کنند.

فرمول

به‌­­منظور محاسبه SMI ، از "N" شروع کنید. بگذارید فرض کنیم 10=N. پس از انتخاب یک دوره، مرکز دامنه سقف و کف را در طول دوره تعیین کنید. برای انجام این کار از فرمول زیر استفاده کنید:

بگذارید فرض کنیم "C" مرکز سقف و کف باشد

2 / (حداقل کف + حداکثر سقف) = C

حداکثر سقف = بزرگترین عدد در دامنه

حداقل کف = کوچکترین عدد در دامنه

بعد از محاسبه نقطه مرکزی دامنه، فاصله نقطه بسته­­‌شدن فعلی را از مرکز دامنه تفریق کنید.

C – CC امروز = H

CC امروز = قیمت بسته‌­­شدن فعلی

C = مرکز دامنه سقف / کف

به ­­منظور هموارسازی خروجی "H" ، یک میانگین متحرک نمایی 3 دوره‌ای را استفاده کنید.

رویه هموارسازی "H" به‌­صورت زیر است.

میانگین متحرک نمایی * (3) * (H) = HS₁

میانگین متحرک نمایی * (3) * (HS1) = HS₂

بعد از هموارسازی "H" تفاوت قیمت سقف و کف را طی دوره با استفاده از همان میانگین متحرک نمایی 3 دوره­­‌ای، هموار کنید. نتایج هموارسازی دوم را بر 2 تقسیم کنید:

میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL₁

2 / میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL₂

به ­­منظور محاسبه SMI ، HS₂ را بر DHL₂ تقسیم کنید. ضرب نتیجه در 100، نتایجی به شکل درصدی ارائه خواهد داد.

100 * (HS₂ + DHL₂) = SMI امروز

مقایسه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک (stochastic oscillator) هر دو نوسانگرهای مومنتوم قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. علیرغم اهداف مشابه، این دو شاخص نظریه ها و روش های بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های پایانی باید نزدیک به جهت روند فعلی بسته شوند. شاخص قدرت نسبی با اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. اکثر تحلیلگران، نسبت به نوسانگر تصادفی، بیشتر از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند، اما هر دو شاخص های تکنیکال شناخته شده و معتبری هستند.

شاخص قدرت نسبی

جی.ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) با مقایسه سودها و زیان های اخیر بازار، شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. به این ترتیب، شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند، اما تفاوت های چشمگیری دارند.
• شاخص قدرت نسبی سودها و ضررهای اخیر را اندازه گیری می کند.
• نوسانگرهای تصادفی بر اساس این ایده ایجاد شدند که قیمت های پایانی باید روند را تایید کنند.
• هر دو شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی به عنوان شاخص های اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص قدرت نسبی معمولاً به‌عنوان یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) در انتهای نمودار نمایش داده می‌شود و تفسیر استوکستیک می‌تواند از 0 تا 100 تفسیر شود. نقطه میانی برای خط 50 است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی پایه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که شاخص قدرت نسبی کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، مشاهده واگرایی ها برای برگشت های احتمالی و تأیید سیگنال های سایر اندیکاتورها استفاده می کنند.

نوسانگرهای تصادفی

جورج لین نوسانگرهای تصادفی را ایجاد کرد، این نوسانگر قیمیت پایانی یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. لین معتقد بود که قیمت ها در بازارهای صعودی نزدیک به سقف خود و در بازارهای نزولی نزدیک به کف خود بسته می شوند. مانند شاخص قدرت نسبی، مقادیر تصادفی در محدوده ای بین 0 تا 100 رسم می شوند. شرایط اشباع خرید زمانی وجود دارد که نوسان ساز بالای 80 باشد، و دارایی در زمانی که مقادیر کمتر از 20 باشد، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

نمودار استوکاستیک معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در مومنتوم یک روز به روز دیگر است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می تفسیر استوکستیک شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک کف قیمتی جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک کف قیمتی بالاتر را ثبت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها مومنتوم کندی دارند و یک بازگشت صعودی در حال شکل‌گیری است. به این ترتیب، واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز قابل توجه است.

آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک + نکات حرفه ‌ای

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور یا نوسانگر تصادفی است که توسط «دکتر لین» ابداع شد و به یکی از بهترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس تبدیل شد. این اندیکاتور می‌تواند یک مقایسه سریع و دقیق بین قیمت‌های بالا، قیمت‌های پایین و قیمت بسته شدن در اختیار تریدر قرار دهد.

آنچه که باعث شده است این اندیکاتور طی چند سال گذشته محبوبیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها مثل پارابولیک سار پیدا کند، این است که سایر اندیکاتورها معمولاً بر اساس میزان سهام و تعداد معاملاتی که توسط سرمایه گذاران انجام می‌شود، نتایج را مشخص می‌کنند.

اما اندیکاتور استوکاستیک فقط بر اساس مسیر افزایش و کاهش قیمت و جهت و روند آن در بازار مالی نتایج را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. بنابراین به نوعی می‌توان گفت نتایج حاصل از این اندیکاتور دقیق‌تر و کامل‌تر است. در ادامۀ این مطلب از مجموعۀ جی تو او به آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس است که در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرد. به کمک این اندیکاتور می‌توان نتایج دقیقی برای آنالیز وضعیت خرید و فروش در بازار به دست آورد. این اندیکاتور قادر است با قدرت بالا پیش بینی درستی در رابطه با انتهای روند بازار داشته باشد.

به گونه‌ای که خیلی سریع‌تر از سایر اندیکاتورها سیگنال برگشتی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند انتهای قیمت‌ها و میزان خرید و فروش در نمودار را تشخیص داده و قبل از اینکه قیمت‌ها برگشت پیدا کند، سیگنال را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

این اندیکاتور قادر است حرکات قیمت را به طور کامل آنالیز و تجزیه و تحلیل کند. سپس به شما خواهد گفت قیمت با چه سرعتی و در چه جهتی حرکت می‌کند. همچنین درباره انتهای روند قیمت، زمان بسته شدن و قیمت پایانی به شما اطلاعاتی خواهد داد.

طراح اندیکاتور استوکاستیک، «دکتر لین» می‌گوید: «اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تجسم کنید، قبل از اینکه به سمت پایین حرکت کند، باید سرعتش کم شود». در واقع همیشه حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می‌دهد. عملکرد اندیکاتور استوکاستیک مانند یک نوسانگر است. نوسانگر تصادفی در یک دوره زمانی مشخص قیمت‌های بالایی و پایینی را برای یک اوراق بهادار یا ارز دیجیتال مشخص می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

شما برای اینکه بتوانید محاسبات حاصل از اندیکاتور استوکاستیک را تحلیل کنید، ابتدا باید بدانید که این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. این دو خط با نام‌های D% و K% تشکیل شده است. خط K% یکی از خطوط مهم در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که از طریق فرمول خاصی محاسبه می‌شود. این خط دقیقاً بین فاصله ۰ تا ۱۰۰ دارای نوسان بوده و تغییرات را ثبت می‌کند. شما از طریق رابطه زیر می‌توانید این خط را محاسبه کنید:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

این رابطه در عین حال که می‌تواند خط مورد نظر شما را محاسبه کند، اطلاعات دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. به عنوان مثال محاسبات این رابطه با کمک قیمت دوره‌های قبلی و دوره‌های پیش بینی شده بعدی انجام می‌شود. مثلاً ممکن است شما اطلاعات مربوط به ۱۴ دوره قبل و ۱۴ دوره بعدی را مورد استفاده تفسیر استوکستیک قرار دهید.

خط بعدی خط D% در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد. این خط اهمیت بسیار زیادی در اندیکاتور استوکاستیک دارد. چرا که تمامی سیگنال های مربوط به فروش سهام‌ها یا نگهداری و خرید سهام‌ها توسط این خط صادر می‌شود. روند حرکت این خط نسبت به خط K% آرام‌تر است. رابطه محاسبه این خط به شرح زیر است:

با توجه به نحوه شماتیک اندیکاتور استوکاستیک محاسبه آن بسیار راحت‌تر از سایر اندیکاتورها می‌باشد. به بیانی ساده‌تر، باید بگوییم در سایر اندیکاتورها موارد بسیار زیادی وجود دارند که بر شکل نمودار اثر گذار هستند.

مثلاً اینکه معاملات با چه قیمتی انجام شده‌ یا حجم معاملات چقدر است یا قیمت فروش و قیمت خرید چقدر است. همه این موارد می‌تواند بر شکل نمودار تأثیر گذار بوده و یک نمودار کاملاً جزئی و دقیق را ایجاد کند.

نوع رسم نمودار اندیکاتوراستوکاستیک

ممکن است بسیاری از تریدرهای تازه کار، تصور کنند این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای دیگر روی نمودار اصلی رسم می‌شود، اما اینگونه نیست. چرا که اندیکاتور استوکاستیک به شکل یک نمودار جداگانه رسم می‌شود و در بازه صفر تا صد مشخص شده و دارای خطوطی است که به شکل نوسانی دارای تغییر هستند.

اگر به صورت تخصصی به به این قضیه نگاه کنیم، اسیلاتورها باید کاملا جدا از اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرند. ولی به دلیل اینکه اسیلاتورها، خود زیرشاخه اندیکاتورها هستند، در تحلیل تکنیکال نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.

مقاله الگوی چکش معکوس چیست؟ را از دست ندهید.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف اندیکاتورهای دیگر یا الگوهای شمعی که ممکن است به رنگ‌های سبز و قرمز در نمودار دیده شوند، در اندیکاتور استوکاستیک، شما با دو رنگ قرمز و سیاه سر و کار دارید. تغییرات این دو رنگ روی نمودار است که برای شما مشخص می‌کند وضعیت بازار مالی صعودی یا نزولی بوده یا میزان خرید و قیمت‌ها چه میزان است. هنگام مشاهده اندیکاتور استوکاستیک شما یک محدوده صفر تا صد را مشاهده می‌کنید.

اما همه اعداد در این محدوده اهمیت ندارند. بلکه فقط اعداد ۲۰ و ۸۰ مهمترین اعداد در اندیکاتور استوکاستیک هستند. همانطور که گفته شد، در این نمودار، دو خط سیاه و قرمز وجود دارد که می‌تواند به شما سیگنال و میزان خرید و همچنین سیگنال‌های مربوط به فروش را نشان دهد. برای اینکه متوجه سیگنال خرید شوید، باید به خطوط سیاه نگاه کنید.

اگر خطوط سیاه، خطوط قرمز را در جهت بالا شکسته باشد، این موضوع نشان دهندۀ سیگنال خرید می‌باشد. همچنین اگر این موضوع برعکس اتفاق بیافتد، یعنی خط سیاه خط قرمز را در جهت پایینی شکسته باشد، شما سیگنال فروش را دریافت خواهید کرد. همانطور که گفته شد، بازه اندیکاتور استوکاستیک از صفر تا صد است که دو عدد ۲۰ و ۸۰ برای ما مهم هستند.

عدد۲۰ اهمیت بسیار زیادی در رابطه با سیگنال‌های خرید دارد و عدد ۸۰ اهمیت زیادی در رابطه با سیگنال‌های فروش دارد.

تنظیمات دوره ‌ای اندیکاتور استوکاستیک

یکی از مهمترین مسائل در رابطه با کار کردن و محاسبات اندیکاتور استوکاستیک، تنظیمات دوره‌ای است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. این تنظیمات دوره‌ای در ۵ یا ۱۴ دوره قبلی و بعدی انجام می‌شوند. یعنی شما می‌توانید به اندیکاتور استوکاستیک شرایطی را ارائه بدهید که فقط قیمت‌های بسته شدن و قیمت بالا یا پایین را در ۵ دوره مورد بررسی قرار دهد. همچنین امکان محاسبات و بررسی در ۱۴ دوره نیز وجود دارد.

البته اگر بخواهید بررسی جزئی و دقیق داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ۵ دوره را برای بررسی انتخاب کنید. اگر بخواهید آنالیز قیمت‌ها را در یک بازه زمانی طولانی حساب کنید، می‌توانید در ۱۴ دوره محاسبات را انجام دهید. البته باید گفت روی نمودار فرق چندانی بین ۵ دوره و ۱۴ دوره وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد میدهیم مقاله اندیکاتور پارابولیک سار چیست را مطالعه نمایید.

تحلیل صحیح اندیکاتور استوکاستیک

با استفاده از چند المان کلی می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را به راحتی تفسیر کرد که در ادامه این موارد را بیان می‌کنیم.

· شکسته شدن قیمت

یکی از مسائل مهم در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک شکسته شدن قیمت‌ها می‌باشد که به راحتی می‌توان شکل آن را از روی نمودار تشخیص داد. گاهی اوقات ممکن است نمودار اندیکاتور استوکاستیک در برخی نقاط سقوط کرده و به یکباره رشد بسیار زیادی داشته باشد. در محل اوج گرفتن نمودار می‌بینیم که خطوط قرمز و سیاه از یکدیگر فاصله می‌گیرند و تقریباً در محدودۀ خاصی، از یکدیگر جدا می‌شوند.

این موضوع نشان می‌دهد وضعیت صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. یعنی حتی ممکن است قیمت به بالاتر از سقف تعیین شده برسد و احتمالاً روند بازار با قیمت جدیدی رشد خواهد کرد. این موضوع باعث شکست قیمتی می‌شود. البته باید گفت برعکس این موضوع نیز امکان پذیر است. یعنی ممکن است وضعیت نزولی بازار در حال افزایش باشد و قیمت‌ها به پایین‌تر از قیمت شروع برسد.

· جهت قوی بازار

گاهی اوقات ممکن است یک اوراق بهادار بیشتر از قیمت واقعی که برای آن تعیین شده است، در بازار مالی خریداری شود. همچنین ممکن است بیشتر از قیمت واقعی که برای فروش آن تعیین شده است، در بازار مالی فروخته شود. این موضوع باید یک زنگ خطر برای شما به عنوان یک تریدر باشد.

اگر نمودار استوکاستیک در این نواحی قرار بگیرد، یعنی نواحی که ارز مورد نظر بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده یا بیشتر از مقدار واقعی فروخته شود، شما باید بدانید، روند بازار یک روند کاملاً قوی بوده و احتمال تغییر جهت نیز در حرکت بازار وجود خواهد داشت. بهترین کاری که می‌توانید در این شرایط انجام دهید این است که هیچ کاری نکنید و پوزیشن معاملاتی خود را حفظ کنید.

· انجام معاملات بر اساس روند بازار

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس جهت قیمت حرکت می‌کند و تغییرات آن بر اساس روند بازار خواهد بود. بنابراین اگر احساس کردید همچنان نمودار در حال حرکت بوده و متوقف نمی‌شود، یعنی قیمت در بازار همچنان دست خوش تغییر است.

شما باید با دانستن این موضوع معاملات خود را در بازار مالی فارکس انجام دهید.

نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با نوسان نمای استوکاستیک

در آموزش تحلیل تکنیکالذکر شده که اندیکاتور یا شناساگر نوسان نمای استوکاستیک یا Stochastic در اواخر دهه ی 1950 میلادی معرفی گردید و از انواع نوسانگرهای مورد استفاده به منظور اندازه گیری سرعت و شتاب تغییرات قیمت است. از این اندیکاتور برای اینکه بتوانیم تغییر روند قیمت ها را پیش بینی کنیم و یا زمان مناسب برای بیش خرید و یا بیش فروش کردن یک سهم را مشخص کنیم، استفاده می کنیم. اندیکاتور مذکور طبق این نظریه از آموزش تحلیل تکنیکالشکل گرفته است که بیان می کند، قیمت های پایانی که در حالت افزایشی قرار دارند، تمایل پیدا می کنند تا به سمت بالاترین قیمت دور حرکت کنند (و برعکس).

طبق آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنیم که اندیکاتور استوکاستیک متشکل از یک منحنی اصلی (K%) و یک منحنی سیگنال (D%) است که دارای مقادیری بین صفر تا صد می باشد. خط K% به شکل توپر و خط D% به شکل نقطه چین نمایش داده می شود. اهمیت خط D% نسبت به K% به مراتب بیشتر است و بیشتر اخطارهایی که مبنی بر خرید و فروش ارسال می شوند توسط این خط انجام می گیرد. طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، منحنی اصلی معمولا به شکل خط پیوسته و منحنی سیگنال به شکل خط چین است. اندیکاتور استوکاستیک دو سطح بسیار مهم 20% و 80% دارد که به ترتیب نشان دهنده ی سطح بیش فروش (فروش افراطی) و بیش خرید (خرید افراطی) می باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتور استوکاستیک

• K% همان مقدار استوکاستیک است که به صورت خط توپر نشان داده شده است
• C معادل آخرین قیمت بسته شدن است
• L نشان دهنده ی کمترین قیمت تفسیر استوکستیک معامله در دوره ی اخیر می باشد
• H نشان دهنده ی بیشترین قیمت معامله در دوره ی اخیر می باشد
• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی به کمک میانگین متحرک (معمولا از نوع 3 روزه)، K% محاسبه گردید، پس از آن شکل نمودار K% هموارتر شده و به صورت D% نمایان می شود (D% به صورت خط چین نشان داده می شود)

بررسی روش های تفسیر شاخص استوکاستیک در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه روش برای تفسیر شاخص استوکاستیک وجود دارند که به شرح زیر می باشد:

• تحلیل واگرائی در استوکاستیک
• اتصال به نقاط حدی استوکاستیک (نقاط بیش خرید و بیش فروش)
• سیگنال های اخطار بازگشت روند به کمک استوکاستیک

سیگنال های خرید:

زمان بیش فروش شدن: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی متوجه بیش فروش شدن نماد و افزایش احتمالی قیمت ها می شویم که منحنی اصلی استوکاستیک وارد محدوده ی 20% شود. به هر میزان که منحنی مذکور در محدوده ی زیر 20% یا همان بیش فروش باقی بماند، به همان میزان نیز احتمال اینکه روند نزولی بازار تغییر کرده و قیمت ها بیشتر افزایش پیدا کند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال، مشخص شدن ناحیه ی بیش فروش شدن در رابطه با فولاد آلیاژی ایران

تقاطع بخش صعودی منحنی اصلی با منحنی سیگنال (سیگنال ضعیف): مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی منحنی صعودی اصلی استوکاستیک به صورت صعودی، به بخش بالایی منحنی سیگنال برود، حاکی از بروز احتمالی تغییر روند نزولی و همچنین رشد قیمت ها در آینده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار تغییر روند نزولی در نفت و گاز پارسیان به دلیل تقاطع منحنی با خط سیگنال

واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک به میان می آید که کف های نزولی در نمودار قیمت و کف های صعودی در منحنی Stochastic تشکیل شده باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی کف و استوکاستیک در رابطه با فولاد آلیاژی ایران

سیگنال های فروش:

زمان بیش خرید شدن: با توجه به مطالب آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی متوجه بیش خرید شدن نماد و کاهش احتمالی قیمت ها می شویم که منحنی اصلی استوکاستیک وارد محدوده ی 80% شود. به هر میزان که منحنی مذکور در محدوده ی بالای80% یا همان بیش خرید باقی بماند، به همان میزان نیز احتمال اینکه روند صعودی بازار تغییر کرده و قیمت ها بیشتر کاهش پیدا کند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال، مشخص شدن ناحیه ی بیش خرید شدن در رابطه با سنگ آهن چادرملو

تقاطع بخش نزولی منحنی اصلی با منحنی سیگنال (سیگنال ضعیف): در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده که وقتی منحنی نزولی اصلی استوکاستیک به صورت نزولی، به بخش پایینی منحنی سیگنال برود، حاکی از بروز احتمالی تغییر روند صعودی و همچنین سقوط قیمت ها در آینده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار تغییر روند صعودی در پتروشیمی آبادان به دلیل تقاطع منحنی با خط سیگنال

واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک به میان می آید که قله های صعودی در نمودار قیمت و قله های نزولی در منحنی Stochastic تشکیل شده باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی سقف و استوکاستیک در رابطه با فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

برخی از دیگر نکات مهم هنگام استفاده ی استوکاستیک

در این قسمت قصد داریم تا طبق آموزه های آموزش تحلیل تکنیکال، به نکات بسیار مهمی اشاره کنیم که هنگام بکارگیری استوکاستیک بسیار حائز اهمیت هستند:

• برای اینکه در هفته ی آتی یا پیش رو، بتوانید جهت بازار را تشخیص دهید باید از استوکاستیک 10 و برای خرید و فروش از استوکاستیک روزانه استفاده کنید
• ترکیبی از اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی با استوکاستیک 10 روزه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی می توانیم بگوییم که بهترین اخطار صادر شده است که هر دو نوسانگرنما، هشداری مبنی بر خروج از بازار و همچنین خرید و فروش هیجانی را ارسال کرده باشند.
• در صورتی نیروی صعودی ضعیف و حرکت نزولی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع سقف ها کم باشد.
• در صورتی نیروی صعودی ضعیف و حرکت نزولی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع سقف ها کم باشد.
• در صورتی نیروی نزولی ضعیف و حرکت صعودی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع کف ها کم باشد.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی انبساط تحتانی

بررسی الگوی انبساط تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در مورد الگوی انبساط فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم، الگوی گسترش تحتانی نیز مشابه آن است اما در.

تئوری داو

آموزش تحلیل تکنیکال (مدلها و تئوریها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.

رگرسیون خطی

آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی (Linear Regression) لغت رگرسیون در فرهنگ لغت آموزش تحلیل تکنیکال به معنای بازگشت بوده و در غالب موارد موقعی بکار گرفته میشود که هدف.

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

الگوی مثلث تفسیر استوکستیک کاهشی

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت،.

اندیکاتورهای حجمی

آموزش تحلیل تکنیکال، معرفی انواع اندیکاتورهای حجمی در این قسمت قصد داریم تا به معرفی و بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی بپردازیم: Accumulation/Distribution Money Flow Index On Balance Volume Volumes بررسی.

شاخص کانال کالا

آشنایی با شاخص کانال کالا یا CCI در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبه ی شاخص انحراف قیمت از میانگین به عنوان متغیر آماری،از شاخص کانال کالا.

الگوی کف گرد یا نیم دایره پایین

بررسی الگوی نیم دایره ی پایین در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با بخش های الگوی نیم دایره پایین در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال،،.

الگوی فنجان و دسته

بررسی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه.

موج های انگیزشی را بشناسیم

بررسی موج های انگیزشی از نوع انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال(موج های انگیزشی) ، در شرایطی که موجهای 1، 3 و 5 دارای 5 ریزموج باشند، به.

نوارهای بولینگر

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوارهای بولینگر طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوارهای بولینگر از جمله اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که ضریب اطمینان بالایی داشته و از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است. نوارهای.

الگوی سقف دوقلو

آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه سری مباحث.