تنظیمات (MACD)

نمودار روزانه قیمت لایت کوین

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که تنظیمات (MACD) شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری تنظیمات (MACD) کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

فیلم آموزش اندیکاتور macd:

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروس

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این تنظیمات (MACD) می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

مطالعه این مطلب در ادامه میتواند مفید باشد: اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.

شاخص MACD توضیح داده شده است

واگرایی متحرک همگرایی متحرک (MACD) یک نشانگر از نوع نوسان ساز است که توسط تجار برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . MACD ابزاری برای دنبال کردن روند است که از میانگین متحرک برای تعیین حرکت سهام ، ارز رمزنگاری شده یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

نشانگر Moving Average Convergence Dvergence که توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است ، رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده اند ردیابی می کند و بنابراین در گروه شاخص های عقب مانده قرار می گیرد (که سیگنالها را براساس عملکرد یا داده های گذشته ارائه می دهند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای تعیین نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می شود.

قبل از غواصی در مکانیسم های MACD ، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است . میانگین متحرک (MA) به سادگی خطی است که میانگین مقدار داده های قبلی را در طی یک دوره از پیش تعریف شده نشان می دهد. در زمینه بازارهای مالی ، میانگین های متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) هستند و می توان آنها را به دو نوع مختلف تقسیم کرد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). در حالی که SMA ها تمام ورودی های داده را به طور مساوی وزن می کنند ، EMA ها به جدیدترین مقادیر داده (امتیاز جدیدتر قیمت) اهمیت تنظیمات (MACD) بیشتری می دهند.

MACD چگونه کار می کند

نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که براساس اختلاف بین این دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط مرکزی در نوسان است که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین ، نشانگر MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:

خط MACD (1): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال (2): EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در ردیابی معکوس های احتمالی یا ورودی و خروجی مفید باشد.

هیستوگرام (3): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام براساس اختلاف بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تنظیم می شوند. این دوره ممکن است به روشهای مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله به تنظیمات روزانه می پردازد. هنوز هم ، شاخص MACD ممکن است متناسب با استراتژی های مختلف تجاری تنظیم شود.

با فرض بازه های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالای و زیر خط صفر تنظیمات (MACD) نوسان می کند و این همان چیزی است که خط متقاطع خط مرکزی را نشان می دهد ، هنگامی که EMA 12 روزه و 26 روزه در حال تغییر موقعیت نسبی هستند ، به معامله گران می گوید.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب ، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه همیشه دقیق نیستند ، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال عبور می کند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیشتر از ثبت تصویری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

با این حال ، به جای افزودن خط متحرک سوم ، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است ، که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که بحث شد ، تنظیمات (MACD) تنظیمات پیش فرض MACD براساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره است - از این رو MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی تحلیل گران فنی و نمودارشناسان دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازار ارزهای رمزنگاری ، افزایش حساسیت نشانگر MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنالهای کاذب و اطلاعات گمراه کننده بیشتری خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش پیداست ، نشانگر واگرایی همگرایی متحرک میانگین های متحرک را ردیابی می کند و همبستگی بین دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. وقتی خطوط به سمت یکدیگر گرایش پیدا می کنند و وقتی از هم دور می شوند همگرا هستند.

هنوز هم ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاح متقاطع است ، که هنگام عبور خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی (کراس اوورهای خط میانی) ، یا بالای یا زیر خط سیگنال (تقاطع های خط سیگنال) اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید که هم خط متقاطع و هم خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و سیگنالهای دروغین و روی حیله و تزویر زیادی تولید کند - به خصوص در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزپایه. بنابراین ، نباید فقط به شاخص MACD اعتماد کرد.

کراس اوورهای خط مرکزی

تقاطع های خط وسط زمانی اتفاق می افتد که خط MACD یا روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. وقتی از بالای خط مرکزی عبور می کند ، مقدار مثبت MACD نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از زیر خط مرکزی عبور می کند ، یک MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روزه بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت یک حرکت صعودی قویتر را نشان می دهد ، در حالی که یک منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

کراس اوور خط سیگنال

وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از طرف دیگر ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند که آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) بدانند.

اگرچه عبور متقابل سیگنال می تواند مفید باشد ، اما همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین ارزش دارد که به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات ، در نمودار مکان قرار گیرد. به عنوان مثال ، اگر کراس اوور خواستار خرید شود اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی باشد (منفی) ، شرایط بازار همچنان ممکن است نزولی محسوب شود. برعکس ، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه بالقوه فروش باشد ، اما نشانگر خط MACD مثبت است (بالای خط صفر) ، شرایط بازار همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است خطر بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

واگرایی MACD و قیمت

همراه با خطوط متقابل و خط سیگنال ، نمودارهای MACD همچنین می توانند از طریق واگرایی بین نمودار MACD و اقدام قیمت دارایی ها ، بینش ایجاد کنند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارز رمزنگاری شده بالاتر باشد در حالی که MACD بالاترین سطح را ایجاد کند ، ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت ، این نشان می دهد که علی رغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به اندازه قبل نیست . واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تعبیر می شوند زیرا تمایل دارند که مقدم بر تغییر قیمت باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین روند صعودی ایجاد کند که با دو سطح نزولی روی قیمت دارایی همسو شود ، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود ، که نشان می دهد با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی تمایل دارند که معکوس قیمت ها باشند ، به طور بالقوه نشان دهنده پایین بودن کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.

افکار پایانی

وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل فنی می رسد ، نوسان ساز Moving Average Convergence Divergence یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است بلکه به دلیل شناسایی هم روند بازار و هم حرکت بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بیشتر شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنالهای متعدد کاذب و گمراه کننده ای ارائه دهد - به ویژه در رابطه با دارایی های ناپایدار یا در طی اقدامات با روند ضعیف یا قیمت های جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنالها از MACD با سایر شاخص ها - مانند شاخص RSI - استفاده می کنند.

اندیکاتور رسم خودکار واگرایی مکدی به همراه هشدار

از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد. که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند. و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

در تصویر فوق اندیکاتور رسم خودکار واگرایی مکدی این اندیکاتور. شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد.

در تصویر فوق که اندیکاتور رسم خودکار واگرایی را در کنار اندیکاتور پیشفرض متاتریدر مشاهده می‌کنید. هیستوگرام در قالب خط مکدی ایفای نقش می‌کند. که تاکید می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور با هم هیچ تفاوتی وجود ندارد.

در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند.

سیگنال های که توسط این اندیکاتور دریافت می شود:

واگرایی نزولی معمولی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد. اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

واگرایی صعودی معمولی : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید. و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود. اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

تنظیمات اندیکاتور:

MACD Settings: تغییر تنظیمات پیشفرض مکدی.

Draw Indicator Trend Lines: رسم خطوط روند واگرایی روی اندیکاتور. (در صورتی که true باشد رسم میکند در غیر این صورت خیر)

Draw Price Trend Lines: رسم خطوط روند واگرایی روی چارت. (در صورتی که true باشد رسم میکند در غیر این صورت خیر)

Display Alert: نمایش آلرت هنگان دریافت سیگنال. (در صورتی که true با شد آلرت نمایش می دهد در غیر این صورت خیر)

نکته مهم: در صورتی که تمایل دارید سیگنال های این اندیکاتور را در ایمیل ، تلگرام و پیامک دریافت کنید. و یا اینکه براساس این سیگنال ها به صورت اتوماتیک پوزیشن بگیرید. از اکسپرت سیگنال های واگرایی مکدی که براساس همین اندیکاتور برنامه نویسی شده استفاده کنید.

5 روش استفاده از MACD برای انجام بهتر معاملات

معامله گران از شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) برای تعیین نقاط معکوس شدن روند و ورود به موقعیت ها در زمان کاهش قیمت استفاده می‌کنند. اگرچه این شاخص سیگنال ها را با تاخیر ایجاد می‌کند، می‌تواند در شناسایی تغییر احتمالی روندها بسیار مفید باشد.

MACD روزانه بیت کوین

MACD در بالا و زیر یک خط صفر (موسوم به خط مرکزی) نوسان می‌کند. میانگین متحرک کوتاه مدت را باید از میانگین متحرک بلندمدت کم کرد تا مقدار MACD بدست آید. یک خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی است، این شاخص را کامل می‌کند.

خط آبی MACD و خط قرمز خط سیگنال است. وقتی خط آبی به بالای خط قرمز می‌رسد، سیگنالی برای خرید است. زمانی که خط آبی به زیر خط قرمز می‌رسد، سیگنالی برای فروش تلقی می‌شود. رسیدن به بالای خط مرکزی نیز یک سیگنال خرید به حساب می‌آید.

در این مطلب ابتدا به نحوه استفاده از MACD برای ورود و خروج به موقع از موقعیت های مختلف می‌پردازیم. سپس، نحوه تجزیه و تحلیل این شاخص در طول کاهش قیمت ها و روند صعودی را توضیح خواهیم داد. در آخر، نگاهی گذار به اهمیت MACD خواهیم داشت.

تنظیم کردن MACD با نوسانات بازار ارز رمزنگاری

بازار ارزهای رمزپایه در مقایسه با بازارهای سنتی، اغلب شاهد حرکت های بزرگ در کوتاه مدت است. بنابراین، برای بدست آوردن سود زیاد در این حرکت ها، ورود و خروج به/از موقعیت ها باید سریع باشد.

وقتی که روند صعودی جدیدی شروع می‌شود، به طور کلی برای چند هفته یا چند ماه ادامه دارد. با این حال، اصلاح قیمت ها در تمام روندهای صعودی رخ می‌دهند. معامله گران باید در طول روند هدف داشته باشند و اجازه ندهند که هر کاهش جزئی آنها را متوقف کند.

هدف باید این باشد که به محض شروع روند صعودی جدید، وارد موقعیت شوند و تا زمانی که این روند معکوس نشود، آن را حفظ کنند. البته، گفتن این کار آسان‌تر از انجام آن است. اگر شاخص سیگنال های زیادی ارائه دهد، چندین معامله ناخواسته انجام خواهد شد که کارمزد بالایی را بر معامله گر تحمیل خواهد کرد و از نظر احساسی او را تخریب خواهند کرد.

از طرف دیگر، اگر بازه های زمانی انتخاب شوند که سیگنال های کم‌تری تولید کنند، معامله گر قسمت عمده ای از روند را از دست خواهد داد، چون این شاخص در شناسایی نقاط معکوس شدن روند کند خواهد بود.

این مشکل توسط جرالد اپل ( خالق MACD ) در کتابش تحت عنوان ” تجزیه و تحلیل تکنیکال: ابزارهای قدرتمند برای سرمایه گذاران فعال”، برطرف شده است. اپل نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از دو شاخص MACD در طول روندهای قوی استفاده کرد؛ MACD با حساسیت بالاتر برای ورود به موقعیت ها و MACD با حساسیت پایین‌تر برای خروج از موقعیت ها استفاده می‌شود.

آیا دو MACD بهتر از یکی هستند؟

مقدار پیش فرض استفاده شده برای شاخص MACD توسط بیشتر نرم افزارها، ترکیب 12 تا 26 روز است. با این حال، در مثال های بعدی از یک MACD با ترکیب 19 تا 39 روز استفاده می‌کنیم که حساسیت کم‌تری دارد و برای تولید سیگنال های فروش به کار گرفته خواهد شد. MACD دوم حساسیت بالاتری خواهد داشت و ترکیب آن 6 تا 19 روز است که برای سیگنال های خرید استفاده می‌شود.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین و MACD

بیت کوین در سپتامبر سال 2020 در یک منطقه کوچک معامله می‌شد و در آن زمان، هر دو شاخص MACD تا حد زیادی مسطح تنظیمات (MACD) بودند. در ماه اکتبر، زمانی که روند صعودی بیت کوین شروع شد، MACD یک سیگنال خرید ارائه داد هنگامی که در اواسط این ماه به بالای خط مرکزی رسید.

دقت کنید که بعد از ورود به معامله چگونه MACD حساسیت بالا با ترکیب 6 تا 19 روزه (با شکل بیضی در نمودار نشان داده شده) چهار بار به خط سیگنال نزدیک شده است. این می‌توانست منجر به خروج زود هنگام و از دست دادن سود قابل توجهی شود، چون روند صعودی تازه شروع شده بود.

از طرف دیگر، توجه کنید که MACD با حساسیت پایین 19 تا 39 روزه چگونه در این روند صعودی ثابت باقی مانده است. این می‌توانست به معامله گر کمک کند تا هنگام رسیدن این MACD به زیر خط سیگنال در 26 نوامبر 2020 در موقعیت باقی بماند. در این زمان سیگنال فروش صادر شد.

MACD برای بایننس کوین

نمودار روزانه بایننس کوین

در مثال دیگر، بایننس کوین در 7 جولای 2020 از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید را صادر کرد. اما MACD با حساسیت بالا در 6 جولای به سرعت کاهش یافت و به زیر خط سیگنال رسید، چون بایننس کوین وارد یک مرحله اصلاح جزئی شد.

از طرف دیگر، MACD با حساسیت کم‌تر تا 12 آگوست 2020 بالای خط سیگنال باقی مانده و بخش عمده ای از روند را به خود اختصاص داده است.

نمودار روزانه قیمت لایت کوین

معامله گرانی که پیگیری دو شاخص MACD برایشان دشوار است نیز می‌توانند از پیش فرض 12 تا 26 روز استفاده کنند. لایت کوین در مسیر افزایش قیمت از حدود سطح 75 دلار به سطح 413.49 دلار پنج سیگنال خرید و فروش تولید کرد. این شاخص سیگنال های ورود (مشخص شده با بیضی) و خروج (با فلش نشان داده شده) خوبی برای همه معامله گران ارائه داد.

چگونه MACD می‌تواند اصلاح قیمت را نشان دهد؟

معامله گران همچنین می‌توانند از MACD برای خرید در زمان اصلاح قیمت استفاده کنند. در طول اصلاح قیمت ها در روند صعودی، MACD به خط سیگنال کاهش می‌یابد. اما با ادامه روند صعودی، این شاخص از خط سیگنال برگشت می‌کند. این امر باعث ایجاد ساختاری شبیه به یک قلاب می‌شود که می‌تواند فرصت خوبی برای ورود به موقعیت ایجاد کند.

نمودار روزانه قیمت کاردانو

در نمودار بالا، کاردانو در 8 ژانویه 2020 از خط مرکزی عبور کرد که یک سیگنال خرید بود. با این حال، با متوقف شدن روند صعودی قیمت، MACD در 26 ژانویه به خط سیگنال نزدیک شد، اما به زیر آن نرسید. با بازیابی قیمت، MACD از خط سیگنال دور شد و حرکت خود را به سمت بالا آغاز کرد.

این فرصتی را برای معامله گرانی بوجود آورد که فرصت خرید را در هنگام رسیدن MACD به بالای خط مرکزی از دست داده بودند. سیگنال فروش در 16 فوریه درست زمانی صادر شد که کاردانو در حال اصلاح شدید بود.

واگرایی های MACD نیز می‌توانند تغییر روند را نشان دهند

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین بین 21 فوریه تا 14 آوریل 2021 همچنان سقف هایی بالاتر از سقف قبلی تشکیل داد، اما شاخص MACD در این مدت سقف هایی پایین‌تر از سقف قبلی خود داشت و یک واگرایی نزولی ایجاد شد که نشانه ضعیف شدن حرکت بود.

معامله گران باید هنگام واگرایی نزولی محتاط باشند و از ورود به موقعیت های لانگ در چنین دوره ای خودداری کنند. واگرایی نزولی طولانی با کاهش شدید قیمت به اوج خود می‌رسد.

نمودار روزانه قیمت لایت کوین

نمودار لایت کوین نشان می‌دهد که چگونه MACD در طول روند نزولی قوی خود در جولای تا سپتامبر 2019 یک واگرایی صعودی تشکیل داده است. معامله گرانی که در زمان عبور MACD به بالای خط میانی وارد موقعیت شده بودند، در ماه سپتامبر و دوباره در نوامبر شاهد حرکت غیر منتظره قیمت در جهت مخالف بوده اند.

این ثابت می‌کند که معامله گران باید قبل از هرگونه واکنش به واگرایی های MACD، منتظر حرکت قیمت باشند تا نشانه هایی از تغییر روند را صادر کند.

چند نکته مهم

شاخص MACD برای ترسیم روند به کار می‌رود و می‌توان از آن برای اندازه گیری حرکت یک دارایی استفاده کرد. بسته به شرایط بازار و دارایی مورد نظر برای تجزیه و تحلیل، معامله گران ممکن است بازه زمانی MACD را تغییر دهند. برای حرکت های سریع قیمت می‌توان از MACD با حساسیت بالاتر و برای حرکت های کند قیمت می‌توان از تنظیمات پیش فرض یا MACD با حساسیت پایین‌تر استفاده کرد. معامله گران همچنین می‌توانند هر دو MACD را به کار گیرند تا به نتایج مطلوب خود برسند.

با این حال، هیچ شاخص کاملی وجود ندارد که همیشه موثر واقع شود. حتی با تغییر بازه و تنظیمات بالا، تنظیمات (MACD) گاهی اوقات معاملات بر خلاف انتظار پیش خواهند رفت. بنابراین، معامله گران باید اصول مدیریت پول را برای کاهش سریع ضررها و محافظت از سود در هنگام معامله، به کار گیرند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 تنظیمات (MACD) در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.