اندیکاتور حد ضرر

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس یا حد ضرر در واقع سوپاپ‌اطمینانی برای پیشگیری از هدررفت و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله‌گران به‌حساب می‌آید. این سرویس (Feature) معمولاً برای تعیین زمان مناسب خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت اندیکاتور حد ضرر فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این افراد برای توقف معاملات ضرر ده یا تعیین محدوده میزان سود و زیان خود از Stop loss استفاده می‌کنند. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می‌تواند در سود یا حتی در نقطه صفر به صفر نیز عمل کند.

دستورات توقف معامله به‌صورت کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take profit) و استاپ لاس (Stop loss) دسته‌بندی می‌شود. این دوبرای کنترل موقعیت‌های باز کاربرد دارد و اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد.

• Stop loss حد زیان: حداکثر زیان در یک معامله
• Take profit حد سود: حداکثر سود در یک معامله

زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال شما رو به کاهش است، می‌توانید مشخص کنید که دقیقاً تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید!

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به یک بازار، شرایط مساعد برای مبادله در آن را بسنجند. این سرویس قادر است به طور خودکار در قیمت مشخص شده از سوی تریدر و یا زیر آن قیمت اقدام اندیکاتور حد ضرر به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در حقیقت مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر به‌صورت دستی کار سنجیده‌ای نیست؛ به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است قابل‌اجرا نباشد. همان‌طور که قبل‌تر اعلام کردیم حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، بااین‌حال سرمایه‌گذاران و هولدرها نیز می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

با به‌کارگیری روش مناسب تعیین حد ضرر می‌توانید تا حد زیادی مانع شکار دارایی خود شوید. استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر است. اما روش‌های اصلی این سرویس کدام است؟ در ادامه به ۴ روش کاربردی ‌Stop loss در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

نام این روش بیان‌گر ماهیت آن است. تنظیم استاپ لاس در یک قیمت ثابت و مشخص را استاتیک استاپ (static stop) می‌گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی‌شود و معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.

اندیکاتور Average True Range، ابزار کارآمدِ معامله‌گران برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی تلقی می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

• توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops

شاید بتوان ادعا کرد که توقف‌های استاتیک برای معامله‌گران مبتدی مفیدتر است، اما سایر تریدرها برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت معامله خود از توقف به روش‌های دیگری را امتحان می‌کنند. تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود تا بتوانند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد. این نوع استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

اصولی که برای تعیین حد ضرر که باید در نظر داشته باشیم

هرچند قانون کلی برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد، ولی نکته‌های اصولی وجود دارد که همواره نیاز است به آن‌ها در خرید بیت‌کوین و به‌طورکلی تمام ارزهای دیجیتال توجه کنیم:

• کاهش سود هم به‌منزله نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب باقیمت افزایش داد.
• اهمیت دیدگاه زمانی را دست‌کم نگیرید! مثلاً تعیین حد برای ترید‌های کوتاه‌مدت با تعیین حد برای ترید‌های بلندمدت متفاوت است.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر انتخاب کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).
• حد ضرر نباید از ۱۰ درصد مبلغ خرید تجاوز کند و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر مشخص کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).‌‌
• تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی، اشتباهی رایج است! گاهی معامله‌گر با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا ازبین‌رفتن زیان می‌ماند. گرچه شاید این عمل در ابتدا باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ازبین‌رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

منظور از حجم نامناسب در تعیین حد ضرر چیست؟

اگر در ابتدا کار سرمایه اندکی دارید، بهتر است تریدهای خود را در حجم و ابعاد کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، Stop loss شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. مطابقت این دو عامل با یکدیگر، منجر به معقول شدن میزان ریسک می‌شود و به قیمت‌ها فضای نوسان بیشتری می‌دهد.

ایجاد استراتژی معاملاتی بوسیله اندیکاتور

استراتژی معاملاتی چیست؟ چگونه می توان با کمک اندیکاتورها استراتژی معاملاتی ساخت؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور مجموعه ای از توابع و فرمول های ریاضی هستند که به عنوان ابزار ثانوبه برای انجام محاسبه در زمینه بورس و ارواق بهادار تهران، قیمت کالا، روند بازار، پیش بینی روند بازار و بررسی هشدارها و تاییدیه ها جهت انجام معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (دارای هویت پیش بینی قیمت ها در آینده را دارد. ) و تاخیری ( به پیش بینی روندها در آینده می پردازد. ) دسته بندی می شوند. معمولا معامله گران در بازار بورس برای تحلیل روند وضعیت قیمت گذشته و آینده سهام از اندیکاتور میانگین متحرک و باند بولینگر استفاده می کنند. معامله‌گران اغلب از چندین اندیکاتور برای ایجاد یک استراتژی استفاده می‌کنند، گرچه انواع مختلفی از اندیکاتورها به هنگام استفاده از بیش از یک اندیکاتور پیشنهاد می‌شود. هدف استفاده از این اندیکاتورها تشخیص فرصت‌های معاملاتی و کسب سود است. هر میانگین متحرک همراه با یک بازه زمانی تعیین می‌شود. به طور مثال: یک میانگین متحرک ۵۰ روزه میانگین فعالیت قیمت در ۵۰ روز گذشته را محاسبه می‌کند.

نکته ! یک تقاطع در میانگین‌های متحرک معمولا پیش بینی کننده تغییر روند است.

انواع اندیکاتور حد ضرر اندیکاتور:

اصولا معامله‌گران در تحلیل تکنیکال بر اندیکاتورهایی که می‌توان با کمک آنها روند بازار را تفسیر کرد تکیه می‌کنند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی‌ها بر اساس یک یا چند اندیکاتور بنا می‌شوند و مجموعه‌ای از قوانین که مشخص کننده شرایطی می باشد که معاملات چگونه مدیریت و یا بسته شوند. اصولا استراتژی ها تعیین کننده زمان معامله هستند. یک استراتژی معاملاتی تعیین می‌کند که اندیکاتورها چطور تفسیر و اعمال شوند تا بتوان بر پایه اطلاعات فعلی، آینده بازار را پیش بینی کرد. تعیین مجموعه‌ای دقیق از قوانین، در قالب یک استراتژی، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا آن قوانین را با اتفاقات گذشته بازار نیز آزمایش کند تا مشخص شود که یک استراتژی خاص تا چه حد قابل اتکاست. معامله‌گری که به دنبال یک معامله طولانی مدت با سودهای کلان است ممکن است استراتژی دنبال کردن روندها را به کار بگیرد و از این رو از اندیکاتوری مانند یک میانگین متحرک در جهت دنبال کردن روندها استفاده کند.

در تحلیل تکنیکال سه نوع استراتژی معاملاتی وجود دارد:

• معامله در یک دامنه یا Range Trading
• معاملات ادامه دهنده ی روند یا Trend Following
• معاملات بازگشتی یا Reversal Trading

نکته! دراستراتژی‌های معاملاتی از اندیکاتورها برای تعیین قوانین ورود و خروج و یا مدیریت معاملات استفاده می‌ شود.

نکته! اندیکاتور‌ها و استراتژی‌ها در کنار یکدیگر به تحلیلگران تکنیکال برای افزایش سوددهی معاملات کمک می‌کنند.

اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران برای تعیین شرایط بازار کمک کند، درحالیکه استراتژی را می‌توان کتاب قانون معامله‌گران دانست.

نداشتن استراتژی و اثرات منفی آن:

حال تصور کنید که بدون داشتن استراتژی در بازار معامله کنید، فکر می کنید چه اتفاقی ممکن است برای شما اندیکاتور حد ضرر و معاملات شما بیفتد؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما پیش نرفت، چه می کنید؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما جلو رفت، چه اقدامی می کنید؟ سهم خودتان را تا چه قیمتی نگهداری می کنید؟ حد ضرر را بر چه مبنایی تعیین می کنید؟ با حد سود چه می کنید؟ اگر با سود از معامله خارج شدید، با سودهای به دست آمده چه می کنید؟ اگر با ضرر خارج شدید، برنامه شما برای معاملات بعدی و جبران زیان چیست؟ آیا دائما سهم مورد نظر خودتان را رصد می کنید یا نه؟

پس ببینید که داشتن استراتژی معاملاتی چقدر مهم است که نبود آن ممکن است باعث سردرگمی شما در بازار شود و احساسات شما را هم درگیر می کند و در شرایط بحرانی امکان گرفتن تصمیمات منطقی را از شما می گیرد. مدیریت معاملات شما به بود و نبود استراتژی معاملاتی شما وابسته است که البته نبود آن چیزی جز شکست در بازار برای شما نخواهد داشت.اندیکاتور حد ضرر

پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
2. حمایت و مقاومت دینامیک
3. سیگنال بازگشت با همگرایی
4. تعیین حد ضرر

نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

• اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.اندیکاتور حد ضرر

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !اندیکاتور حد ضرر

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

• اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
• اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic sar

اندیکاتور SAR که توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه شده است ،که توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و برگشت بالقوه قیمت استفاده می شود.

نشانگر سهموی SAR بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است ، به صورت مجموعه ای از نقاط ، در بالا یا پایین قیمت دارایی نشان داده می شود.

نقطه اندیکاتور SAR وقتی که روند صعودی دارد ، بالای قیمت است و وقتی که روند نزولی دارد ، زیر قیمت قرار می گیرند.

SAR برای تعیین جهت قیمت دارایی و همچنین جلب توجه به زمانی که جهت قیمت تغییر می کند استفاده می شود.

SAR که گاهی اوقات به عنوان "سیستم توقف و برگشت" شناخته می شود توسط J. Welles Wilder Jr. ، خالق شاخص مقاومت نسبی (RSI) ساخته شد است.

در نمودار ، نشانگر به صورت مجموعه ای از نقاط نشان داده می شود که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار گرفته اند.

یک نقطه زیر قیمت یک سیگنال صعودی قلمداد می شود.

برعکس ، از یک نقطه بالاتر از قیمت استفاده می شود تا نشان دهد که خرس ها کنترل می کنند و احتمال دارد حرکت به سمت پایین باقی بماند.

وقتی نقطه ها ایجاد می شوند ، این نشان می دهد که یک تغییر بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است.

به عنوان مثال ، اگر نقطه ها بالاتر از قیمت باشند ، هنگامی که زیر قیمت قرار می گیرند ، می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد.

با افزایش قیمت سهام ، نقاط نیز بالا می روند ، ابتدا آهسته و سپس سرعت را افزایش می دهند و با روند شتاب می گیرند.

SAR با پیشرفت روند کمی سریعتر حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت خود می رسند.

SAR تلاش می کند تا با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران کمک دهد.

در این مقاله ، ما اصول این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتوراشاره خواهیم کرد.

SAR تلاش می کند تا با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران کمک دهد.

در این مقاله ، ما اصول این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتوراشاره خواهیم کرد.

نمودار زیر نشان می دهد که SAR برای بدست آوردن سود در طی یک روند خوب عمل می کند ، اما هنگامی که قیمت به یک طرف حرکت می کند یا در یک بازار متلاطم معامله می شود ، می تواند منجر به بسیاری از سیگنال های غلط شود.

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند تریدر را در معامله ای کوتاه مدت نگه دارد تا زمانی که بازدهی روند صعودی آغاز شود.

هنگامی که روند نزولی از سر گرفت ، اندیکاتور مجدداً تریدرها را وارد بازار میکند.

SAR نیز روشی برای تعیین سفارشات حد ضرر است. هنگامی که یک سهام در حال افزایش است ، حد ضرر را حرکت دهید تا با شاخص SAR مطابقت داشته باشد.

همین مفهوم در مورد معاملات کوتاه مدت اعمال می شود - با کاهش قیمت ، شاخص نیز کاهش خواهد می یابد.

حد ضرر را متناسب با سطح نشانگر بعد از هر نوار قیمت حرکت دهید.

این شاخص مکانیکی است و همیشه سیگنالهای جدیدی را برای لانگ یا شورت کردن ارائه می دهد.

این تریدر است که باید تعیین کند کدام معاملات را انجام دهد و کدام یک را به حال خود تنها بگذارد.

به عنوان مثال ، در طی روند نزولی ، بهتر است فقط در مقابل فروش سیگنالهای خرید ، مانند فروش کوتاه مانند نمودار بالا استفاده شود.

چگونه اندیکاتور SARرا در Trading viewپیداکنیم؟

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک:

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.

AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

اندیکاتور هایی برای تکمیل SAR

در معاملات ، بهتر است چندین شاخص یک سیگنال مشخص را تأیید کنند تا اینکه فقط به یک اندیکاتور خاص اعتماد کنیم.

با استفاده از سایر شاخص ها مانند MACD ، میانگین متحرک یا ADX ، سیگنال های معاملاتی SAR را تکمیل کنید.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت معامله شود ، سیگنال های فروش SAR بسیار قانع کننده تر هستند.

قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال فروش اخیر SAR می تواند آغاز یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، بر گرفتن سیگنال های خرید تمرکز کنید (نقاط از بالا به پایین حرکت می کنند).

یک استدلال مخالف برای SAR این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود.

نمودار بالا معاملات متعددی را نشان می دهد.

برخی از معامله گران استدلال می کنند که استفاده از میانگین متحرک تنها باعث افزایش کل حرکت صعودی در یک معامله می شود.

بنابراین ، SAR به طور معمول توسط معامله گران فعال استفاده می شود که می خواهند حرکت پرتحرکی را بدست آورند و سپس از معامله خارج شوند.

SAR بهترین عملکرد را در بازارهای دارای روند ثابت دارد.

در بازارهای مختلف ، SAR تمایل دارد که به جلو و عقب برسد و سیگنالهای معاملاتی نادرستی تولید کند.

در پایان.

از SAR برای اندازه گیری روند سهام و ثبت سفارشات حدضرر استفاده می شود.

این اندیکاتور تمایل دارد که در یک فضای رو به رشد نتایج خوبی را اندیکاتور حد ضرر ارائه دهد ، اما هنگامی که قیمت شروع به حرکت می کند ، سیگنال های غلط زیادی ایجاد می کند.

برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنال های معاملاتی ضعیف ، فقط در جهت روند غالب تجارت کنید.

برخی از ابزارهای تکنیکال دیگر ، مانند میانگین متحرک ، می توانند در این زمینه کمک کنند.

اندیکاتور حد ضرر

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی از بورسینس قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

توجه: این مطلب از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال است، برای مشاهده سایر مطالب مقدماتی و پیشرفته مرتبط با تحلیل تکنیکال، دسته‌بندی زیر را ببینید:

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

تصویر شماره 1 : نمودار سهام اپل را با اندیکاتور CCI نشان می‌دهد

نمودار فوق از 30 دوره در محاسبه CCI استفاده می‌کند، زیرا نمودار ماهانه است و هر محاسبه براساس 30 ماه اخیر انجام گرفته است. استفاده از CCI در دوره‌های 20 و 40 نیز متداول است.

نکته: منظور از دوره، تعداد میله‌های نمودار است که اندیکاتور در محاسبات خود آنها را لحاظ می‌کند. میله‌های نمودار می‌تواند یک دقیقه‌ای، پنج‌دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی یا ماهانه و یا هر بازه زمانی باشد که در نمودار قابل پیاده‌سازی است.

هرچقدر بازه زمانی طولانی‌تری انتخاب شود (میله‌های بیشتری در محاسبه لحاظ شود)، اندیکاتور از محدود 100- و 100+ در دفعات کمتری به بیرون می‌رود.

تریدرهایی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت معامله می‌کنند، دوره‌های کوتاه‌تر (میله‌های کمتری در محاسبات) را ترجیح می‌دهند زیرا به این ترتیب اندیکاتور سیگنال‌های بیشتری صادر می‌کند.

از طرف دیگر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که معامله در طولانی‌مدت را ترجیح می‌دهند، دوره‌های طولانی‌تر مانند 30 یا 40 را ترجیح می‌دهند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی به معامله‌گران بلندمدت توصیه می‌شود و معامله‌گران کوتاه‌مدتی می‌توانند اندیکاتور را در نمودارهای یک‌ساعته یا حتی 1 دقیقه‌ای اعمال کنند.

محاسبات این اندیکاتور بصورت خودکار توسط نرم‌افزار تحلیل تکنیکال انجام می‌گیرد، فقط باید عدد مربوط به دوره را وارد نمایید و یک تایم‌فریم برای نمودار تعیین کنید (4 ساعته، روزانه و یا…).

لیستی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در این مطلب معرفی شده است که همگی دارای اندیکاتور CCI هستند.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

نمودار زیر سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتور CCI را نشان می‌دهد:

نمودارها هفتگی فوق، وقتی CCI به زیر 100- رسیده، یک سیگنال فروش را در سال 2011 صادر کرده است. این موضوع به سرمایه‌گذاران بلندمدتی اینرا می‌رساند که یک روند نزولی احتمالی در پیش است.

اما معامله‌گرانی که فعالیت بیشتری دارند، می‌توانستند از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های کوتاه‌مدتی استفاده کنند.

نمودار نشان داده که در ابتدای سال 2012 چگونه یک سیگنال خرید صادر شده و موقعیت خرید تا زمانی که CCI به زیر 100- رسیده حفظ شده است.

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تصویر شماره 2 یک روند صعودی هفتگی را نشان می‌دهد که در اویل 2012 شکل گرفته است. مثلا اگر همین نمودار، نمودار بلندمدت‌تر شما باشد، سیگنال‌های خرید را باید روی نمودار کوتاه‌مدتی بدست آورید.

وقتی از یک نمودار روزانه استفاده می‌شود، معامله‌گران اغلب اوقات زمانی که CCI به زیر 100- می‌رسد و دوباره به بالا بر می‌گردد، دست به خرید می‌زنند. وقتی CCI به بالای 100+ می‌رسد و دوباره به زیر 100+ برمی‌گردد برای احتیاط باید دست به فروش برسید.

به علاوه، وقتی روند روی نمودار بلندمدتی CCI به سمت پایین متمایل می‌شود، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

تصویر شماره 3 : سیگنال‌های خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلندمدت

تصویر 3 نشان‌دهنده سه سیگنال خرید روی نمودار روزانه و دو سیگنال فروش است. هیچ معامله فروشی انجام نشده، زیرا CCI روی نمودار بلندمدتی یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط باید سیگنال‌های فروش را در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت‌تر CCI از 100+ عبور نکند، باید روند را نزولی تلقی کرد.

روی نمودار کوتاه‌مدت‌تر وقتی CCI به بیش از 100+ می‌رسد و دوباره به پایین‌تر از 100+ برمی‌گردد، باید موقعیت فروش را اتخاذ کنید. همچنین در صورتی که CCI به زیر 100- برسد و دوباره به بالای 100- صعود کند، معامله‌گران باید دست به فروش بزنند. در صورتی که روند روی نمودار بلندمدت‌تر به سمت بالا تغییر کند، باید از همه موقعیت‌های فروش خارج شد.

تله‌های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید قوانین را سخت‌گیرانه‌تر یا ملایم‌تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم‌فریم استفاده می‌کنید، می‌توانید در تایم فریم کوتاه‌مدتی‌تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می‌رسد. با اینکار تعداد سیگنال‌ها را کاهش می‌دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده‌اید قوی‌تر است.

قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تر نیز می‌تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت‌تر صعودی است، می‌توانید در نمودار کوتاه‌مدت‌تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین‌تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.

اینکار احتمال باعث می‌شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه‌مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.

برای فروش، می‌توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.

نمودارهای فوق، نمودارهای بلندمدت هفتگی و کوتاه‌مدت‌تر روزانه هستند. ترکیب سایر نمودارها با بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند مناسب باشد، مثلا ترکیب نمودار روزانه و 1 ساعته یا ترکیب نمودار 15 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای (در صورت وجود نقدینگی و حجم معاملات بالا در بازارهایی مانند فارکس).

اگر سیگنال‌های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می‌کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می‌شود یا نه.

متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه‌مدت می‌شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند‌مدت‌تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می‌کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.

در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می‌توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین‌تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

سخن آخر

از CCI می‌توان در بازارها و تایم‌ فریم‌ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می‌تواند برای معامله‌گرانی که فعالانه خرید و فروش می‌کنند سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری تولید کند.

معامله‌گران اغلب از نمودار بلندمدت‌تر برای تشخیص روند اصلی بهره‌ می‌گیرند، سپس در نمودار کوتاه‌مدت‌تر به دنبال جدا کردن پولبک‌ها و بدست آوردن سیگنال‌ها می‌روند.

این اندیکاتور و استراتژی‌های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می‌تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف به شما کمک کند.

در همه سیستم‌ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم‌فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.