مانیتورینگ کارگزاری

• علامت ‘+’ به معنای مشترک شدن در هر موضوعی در این سطح است. یعنی اتاق ها / + / حسگرها / درجه حرارت به معنای دریافت داده هایی است که از حسگرهای دما از همه اتاق ها حاصل می شوند.
• علامت ‘#’ به معنای مشترک شدن در همه موضوعات در این سطح و سطح پایین تر است. یعنی room / room1 / # به معنی دریافت کلیه اطلاعات مربوط بهroom1 است.

مانیتورینگ کارگزاری

با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری مانیتورینگ کارگزاری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.

به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

در معاملات الگوریتمی بورس فرد معامله گر نقطه ورود و خروج مانیتورینگ کارگزاری به سهم مورد نظر را تعریف می کند و برنامه بر اساس آن عمل می کند یکی از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بورس شکستن سفارش ها است. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام بخرد امکان ثبت چنین سفارشی به دلیل محدودیت حجمی سفارش در بازار امکان پذیر نیست زیرا باعث تاثیرگذاری منفی بر بازار می‌شود . در چنین مواردی یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت را با سرعت بالایی انجام می دهد.

آیا معاملات الگوریتمیک برای بازار بورس ایران مناسب است؟

۸۵ درصد معاملات در بورس آمریکا توسط الگوریتم‌های معاملاتی انجام می شود ایران نیز جزو اولین کشورهایی است که مسابقات الگوریتمی را برگزار کرده است. به نظر می رسد این روش معامله به مرور جایگزین روش سنتی معامله در بورس خواهد شد.

تکنولوژی معاملات الگوریتمی ابزاری است که می‌تواند برای همه بازارهای مالی مورداستفاده قرار بگیرد. مانند بازار بورس، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، و …)

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می کنند؟

معالات الگوریتمی بر اساس برنامه ای که با توجه به استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است انجام می شود. الگوریتم به معنی انجام دستورات به صورت مرحله به مرحله می باشد. معاملات الگوریتمی، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. در شکل زیر می بینید که معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند:

استفاده از معاملات الگوریتمی نیاز به داشتن پیش شرط هایی به شرح زیر است:

• باید به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم نویسی در بورس مسلط باشید در غیر این صورت نرم افزار معاملات الگوریتمی را تهیه کنید.
• باید به اطلاعات و دیتای بازار سرمایه دسترسی داشت تا بتوان آن‌ها را در اختیار الگوریتم قرار داد.
• ایجاد زیرساخت لازم برای انجام پیش تست روی سیستم برنامه ریزی شده پیش از ورود به بازار واقعی
• فراهم کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته بسته به استراتژی اجرا شده در الگوریتم برای تست کردن آن

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

• یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد.
• شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید.
• سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند.
• دقت مانیتورینگ کارگزاری انجام معاملات افزایش می یابد.
• معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پ یاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند.
• همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد.
• معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد.
• معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند.
• در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
• امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند.
• عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

انواع معاملات الگوریتمی در بورس

• الگوریتم های تهاجمی:

الگوریتم های تهاجمی برپایه تکمیل سفارشات با اضطرار بالا طراحی شده اند.

• الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:

مانند اندیکاتورهای RSI، MacD، MA یا Ichimoku

• الگوریتم های انفعالی:

الگوریتم های انفعالی در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند و تحت تاثیر تغییرات شرایط بازار هستند اما برعکس الگوریتم های تهاجمی حالت اضطراری ندارند.

• الگوریتم های سفارشات در گردش
• الگوریتم‌های مانیتورینگ
• الگوریتم‌های کم بسامد و پربسامد
• الگوریتم های اثر محور
• الگوریتم های هزینه محور
• الگوریتم های فرصت طلبانه

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط مانیتورینگ کارگزاری در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم:

۱. چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

۲. مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود!!

۳. در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

در شکل زیر مشاهده می کنید که انجام معاملات الگوریتمی در بورس در حال افزایش است و پیش بینی می شود که به زودی جایگزین معاملات سنتی شود.

برگزاری مسابقه شبکه سازی و مانیتورینگ با رویکرد ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیا

پارک علم و فناوری کرمانشاه به عنوان کارگزار منطقه سه توامندسازی کسب و کارهای مانیتورینگ کارگزاری حوزه اطلاعات و ارتباطات اقدام به برگزاری مسابقه برای استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان منطقه سه کشور که شامل استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه و کردستان می باشد، کرده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این کارگزاری برگزاری مسابقات شبکه سازی و مانیتورینگ با رویکرد ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیا که توسط پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار می شود را در دستور کار خود قرار داده است.
لازم به توضیح است مهلت ثبت نام تا ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۹۹ بوده و آدرس لینک ثبت نام به شرح ذیل می باشد:
www.kti.ir اطلاعیه شماره ۵۱۷

مراحل برگزاری آزمون:۱- مرحله آنلاین: ارسال پاسخ سوالات به پارک علم و فناوری کرمانشاه
۲- مرحله حضوری: برگزیدگان مرحله انلاین جهت مسابقه نهایی در محل پارک علم و فناوری کرمانشاه

راه اندازی سیستم مانیتورینگ حریق در تهران

ایسنا نوشت: سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از راه اندازی سیستم مانیتورینگ حریق در روز جاری خبر مانیتورینگ کارگزاری داد.

قدرت‌الله محمدی، در این‌باره اظهارکرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران همواره به دنبال استفاده از تجهیزات و دانش روز بوده که خوشبختانه با همراهی و حمایت مدیریت شهری این امر تا جای ممکن محقق شده است. در همین راستا نیز از مدتی قبل پیگیری‌هایی در راستای راه‌اندازی طرح مانیتورینگ، سیستم کشف و اعلام حریق اتوماتیک صورت گرفت.

وی با بیان اینکه امروز این طرح برای نخستین بار در کشور، در شهر تهران راه اندازی خواهد شد، گفت: ایده این طرح از سوی سازمان آتش نشانی بود که با کمک و همکاری یک شرکت دانش بنیان و معاونت فناوری اطلاعات شهرداری تهران به مرحله اجرا درآمد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه جزییات بیشتر در خصوص این سیستم بعد از راه‌اندازی اولیه آن اعلام خواهد شد، تصریح کرد: آتش‌نشانی تهران این آمادگی را دارد که این تجربیات و دانش استفاده از این سیستم را در اختیار دیگر آتش‌نشانی‌ها نیز قرار دهد.

به گفته محمدی، استفاده از سیستم مانتورینگ حریق در کاهش خسارات ناشی از حریق، افزایش سرعت امدادرسانی، پیشگیری از وقوع حریق‌های گسترده و . موثر است.

پروتکل MQTT چیست؟

MQTT یکی از شناخته شده ترین و پذیرفته شده ترین پروتکل های موجود در دنیای IoT است. طراحی سبک و سادگی افزونه ها ویژگی هایی هستند که باعث می شود MQTT برای دستگاه های مختلف با قابلیت پردازش و ذخیره سازی کوچک و بزرگ مناسب باشد. مزایای استفاده از MQTT به جای HTTP شامل صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از پهنای باند شبکه پایین تر است که تقریباً برای هر دستگاه IoT هر دوی این موارد بسیار مهم هستند.

در این مقاله نگاه دقیق تری به MQTT خواهیم داشت.

MQTT چیست؟

MQTT بر اساس تعریف رسمی یک پروتکل پیام رسانی و اشتراک گذاری است. MQTT سبک و ساده است و به گونه ای طراحی شده که اجرای آن آسان باشد و به طور خاص برای IoT هایی که با منبع، قدرت، پهنای باند و رد پای محدود طراحی شده اند، مناسب است.

پروتکل MQTT شامل 3 بلوک اصلی است: کارگزار. ناشر و مشترک.

• کارگزار سرور مسئول مدیریت شبکه مشتریانی است که ترکیبی از ناشران و مشترکین است.
• ناشر دستگاهی است که پیام ها را به سرور ارسال می کند (منتشر می کند). این پیام ها با نام “موضوع” مشخص شده اند.
• مشترک وسیله ای است که موضوع را دریافت می کند.

هیچ ارتباط مستقیمی بین ناشر و مشترک وجود ندارد. مشترک به کارگزار (سرور) اعلام می کند که به چه موضوعاتی علاقه مند است و کارگزار ارسال پیام با داده های مشخص شده را برای موضوع / های درخواست شده کنترل می کند. مدل انتشار / اشتراک با مدل درخواست / پاسخ در HTTP کاملاً متفاوت است به طوری که امکان انتقال پیام یک به چند فراهم می شود.

موضوعات را می توان مانند یک برچسب برای هر پیام در نظر گرفت و این ارتباط می تواند به صورت یک سطح یا چند سطح (درخت) باشد که در آن هر سطح با یک برش جدا می شود (/) ( یعنی : اتاق ها / اتاق 1 / سنسورها / دما) . این روش می تواند برای سازمان‌دهی داده ها مفید باشد.

هر دستگاهی که می خواهد اطلاعات مربوط به موضوع خاصی را به دست آورد، باید با آگاه سازی کارگزار (سرور)، اشتراک دریافت کند. اشتراک را می توان برای یک موضوع خاص یا یک “الگو” انجام داد. برای انجام این کار از (+ و #) استفاده می شود.

• علامت ‘+’ به معنای مشترک شدن در هر موضوعی در این سطح است. یعنی اتاق ها / + / حسگرها / درجه حرارت به معنای دریافت داده هایی است که از حسگرهای دما از همه اتاق ها حاصل می شوند.
• علامت ‘#’ به معنای مشترک شدن در همه موضوعات در این سطح و سطح پایین تر است. یعنی room / room1 / # به معنی دریافت کلیه اطلاعات مربوط بهroom1 است.مانیتورینگ کارگزاری

پروتکلMQTT بر اساسTCP / IP فعالیت می کند و مثل HTTP یک پروتکل ASCII نیست. در واقع MQTT یک پروتکل باینری است که در آن از بیت / ثانیه به عنوان واحدهای اساسی کنترل ویژگی های پروتکل استفاده می شود، در حالی که ASCII از کاراکترها استفاده می کند. پروتکل های باینری پهنای باند شبکه کمتری مصرف می کنند.

MQTT برای محیط هایی با منابع محدود به ویژه در مورد دسترسی به شبکه طراحی شده است. بنابراین این پروتکل دارای بسیاری از ویژگی ها و گزینه های مرتبط و مناسب برای ارسال پیام سرور و کلاینت است. QoS یا کیفیت سرویس اصطلاحی برای 3 گزینه ارسال پیام است:

• سطح 0 (QoS=0): : حداکثر یک بار تحویل. این یعنی اگر گیرنده پیام را از دست بدهد، پیام مجددا ارسال نخواهد شد. به عبارت دیگرT سرور (کارگزار) پیام را ارسال می کند و انتظار تصدیق مشتری یا کلاینت را ندارد.
• سطح 1 ( QoS=1 ): حداقل یک بار تحویل. این یعنی کارگزار تا زمانی که تصدیق دریافت نکند، ارسال پیام خود را به مشترک ادامه می دهد. این ممکن است منجر به دریافت پیام بیش از یک‌بار از جانب مشترکین شود.
• سطح 2 ( QoS=2 ): دقیقاً یک بار مانیتورینگ کارگزاری تحویل. این سطح تضمین می کند که یک پیام به طور دقیق به مشترک ارسال می شود.

حال سوال اینجاست که اگر مشتری / مشترک متصل نباشد چه مانیتورینگ کارگزاری اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا وقتی مشترک دوباره وصل شود، پیام ها از بین می روند یا بعداً دریافت خواهند شد؟ پاسخ این است: بستگی دارد. این بستگی به گزینه ای به نام Clean Session دارد که در بسته اتصال مشخص شده است. در صورتی که کاربر این بیت را تنظیم کند، هر بار که مشتری (شناخته شده با یک شناسه) متصل شود، سرور جلسات قبلی (از جمله پیام) را ذخیره نمی کند و یک مورد جدید را شروع می کند. در حالی که اگر این بیت صفر باشد، سرور پیام ها را ذخیره می کند.

MQTT موضوعات مشخص را در زمان مشخص به مشترکین ارسال می کند. این پیام ها “پیام حفظ شده” نامیده می شوند. در حالی که “آخرین پیام” پیامی است که وقتی کارگزار ارتباط خود را با مشتری از دست می دهد در یک موضوع خاص منتشر می شود. پیام ارسالی برای هر مشتری به‌طور مستقل تعریف شده است.

فرض کنیم دستگاهی وجود دارد که دارای سنسور دما است. مطمئناً این دستگاه می خواهد خوانش های خود را برای کارگزار ارسال کند. از طرف دیگر یک برنامه تلفن / دسکتاپ می خواهد این مقدار دما را دریافت کند. بنابراین 2 چیز مانیتورینگ کارگزاری اتفاق می افتد:

• دستگاه موضوعی را که می خواهد در مورد آن منتشر کند، به عنوان مثال “دما”را تعریف می کند. سپس پیام “مقدار دما” را منتشر می کند.

• برنامه تلفن / دسک تاپ موضوع “دما” را به اشتراک می گذارد. سپس پیامی را که دستگاه منتشر کرده است دریافت می کند که مقدار دما است.

نقش کارگزار در اینجا این است که پیام “مقدار دما” را گرفته و آن را به برنامه تلفن / دسک تاپ تحویل دهد.

داستان پایان انحصار کارگزاری‌ها در بازار سرمایه ایران

برای پاسخ به این سوال، باید هدف از شکست انحصار را در بازار سرمایه مشخص کنیم. در واقع هدف از برداشتن انحصار و ایجاد بازار رقابتی در هر بازاری افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه دسترسی و گسترش بازار است. هدفی که تنها با اعطای مجوز به کارگزاری‌ها محقق نمی‌شود. تا سال گذشته ساختار بازار سرمایه در ایران به این شکل بود که کارگزاری‌هایی که ساختمان بزرگ‌تر، تعداد پرسنل و شعب بیشتر و روابط قوی‌تری با سرمایه‌گذاران بزرگ داشتند، مشتری بیشتری جذب می‌کردند.
اما از اوایل سال 1399 که احراز هویت آنلاین از طریق سامانه سجام آغاز شد و تعداد معاملات خرد بازار سرمایه به شدت افزایش گرفت، ساختار بازار سرمایه تغییر کرد.
به این معنا که امروزه کارگزاری‌هایی موفق‌ترند که سیستم‌های الکترونیکی قوی‌تر، پایدارتر و به‌روزتری دارند، پشتیبانی بهتری از مشتریان به عمل می‌آورند و خدمات متمایزتر و کامل‌تری بر بستر الکترونیکی ارائه می‌دهند. پس رقابت به سمت حوزه دیجیتال متمایل شده و کارگزاری‌هایی که بتوانند در حوزه دیجیتال گام‌های موثرتری بردارند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند.
اما باید دقت حتی اگر مجوزهای جدید برای ورود کارگزاری‌های جدید به بازار سرمایه صادر شود، تا زمانی که درهای مانیتورینگ کارگزاری نوآوری خلاقیت و فناوری به روی بازار سرمایه بسته است و قوانین و مقررات و ابزارهای مالی به روز نشوند، رشد و توسعه‌ آن‌طور که باید در این مانیتورینگ کارگزاری حوزه اتفاق نخواهد آمد.
عدم اعطای مجوز به کارگزاری‌ها یا بالا بردن هزینه دریافت مجوز با تعیین شرایط غیر منطقی مثل داشتن شعب، متراژ اداری 500 متری و 200 میلیارد تومان سرمایه، خود سبب ایجاد انحصار در کارگزاری‌ها می‌شود. انحصار چندانی از نظر تعداد کارگزاری‌ها در ایران وجود ندارد، بلکه آنچه بازار سرمایه در حوزه کارگزاری‌ها با آن روبروست ساختار و قوانین نامناسب در بازار سرمایه است که رقابت در خدمت‌رسانی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.
زمانی که رقابت کارگزاری‌ها در بازار سرمایه بر سر ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات بر بستر دیجیتال به مشتریان است، باید برخورداری از زیر ساخت‌های نرم افزاری و امنیتی، مانیتورینگ، تیم حرفه‌ای نرم افزاری و آشنایی به بازار مالی به عنوان شرایط اصلی دریافت مجوز کارگزاری مورد توجه متولیان بازار سرمایه قرار بگیرد. در نتیجه باید ساختار مالی کارگزاری‌ها و سایر ارکان بازار از مدل سنتی به ساختار فناوری مالی تغییر کند.

مصاحبه کامل من را می‌توانید در عصر تراکنش، ماهنامه اختصاصی فناوری‌های مالی ایران بخوانید.