سیگنال های تجاری MA

شاخص ها باید علاوه بر تحلیل شما باشد و نه اساس آن.

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

در این مقاله می خواهیم تا درباره استراتژی بنویسم که از crossover دو شاخص به عنوان سیگنال ورود استفاده می کند. بنابراین به طور خلاصه نحوه انجام این کار را در Bourse Strategy Builder توضیح خواهیم داد و همچنین در مورد برخی نکات جالب نیز توضیحاتی ارائه می دهیم.

تلاقی دو شاخص Momentum indicators

بیایید فرض کنیم وقتی دو اندیکاتور Momentum از یکدیگر عبور می کنند می خواهیم وارد بازار شویم.

بنابراین ما از دو اندیکاتور یکی Momentumd سریع (۱۰) و دیگری Momentum کندتر (۲۰) استفاده خواهیم کرد و فرمولی که برای محاسبه اندیکاتور Momentumd استفاده می نماییم به شرح زیر است:

• Momentum(10) = Price – Price10
• Momentum(10) : حرکت نوار فعلی
• Price : قیمت نوار فعلی است.
• Price10 : قیمت پایه ۱۰ نوار پیش است.

این مورد نیز برای (۲۰) Slow Momentum به همین صورت است اما با در نظر گرفتن ۲۰ نوار پیش عملیاتی است.

اکنون این موضوع کمی مشکل به نظر می رسد و فقط در صورتی براورده می شود که این دو اندیکاتور از یکدیگر عبور نمایند بنابراین دو شرط پیش رو داریم.

۱. عبور رو به بالا که فرمول آن به شرح زیر است:

1. Fast Momentum (10)1 < Slow Momentum (20)1 – Sigma
2. Fast Momentum (10) > Slow Momentum (20) + Sigma.

۲.عبور رو به پایین که فرمول آن به شرح زیر است:

1. Fast Momentum (10)1 > Slow Momentum (20)1 + Sigma
2. Fast Momentum (10) < Slow Momentum (20) – Sigma.

اما در این مقاله ما فقط از مثال رو به بالا استفاده خواهیم کرد، بنابراین این مقاله را با دقت بیشتری بخوانید.

Momentum (10)1 سریع و Momentum (20)1 آهسته تر مقادیر حرکتی خود را از نوار قبلی گرفته است و Sigma خطای مجاز هنگام مقایسه اعداد شناور است.

به احتمال خیلی زیاد برای انجام محاسبات ریاضی برای اولین شرط منطقی هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و ما فقط مقادیر دو نشانگر حرکت را از میله قبلی با یکدیگر مقایسه می کنیم.

با ایجاد دومین شرط منطقی ، اوضاع کمی ساده تر می شود:

Fast Momentum (10) > Slow Momentum (20) + Sigma

Fast Momentum (10) – Slow Momentum (20) > Sigma

Price – Price10 – (Price – Price20) > Sigma

Price – Price10 – Price + Price20 > Price20 – Price10 > Sigma

در این مرحله ما می توانیم ببینیم که بررسی این شرایط تنها به قیمت پایه فعلی بستگی ندارد زیرا ما دو قیمت پایه برابر با علائم مختلف داریم که یکدیگر را نیز نقض می کنند. بنابراین تنها چیزی که برای تعیین این cross ها باقی مانده قیمت های با دوره ۱۰ و ۲۰ است و این دو تنها با باز شدن یک میله جدید تغییر می کنند. بنابراین ، ما فقط می توانیم سیگنال را برای ورود به بازار در هنگام باز شدن یک میله جدید دریافت کنیم و در back testing این به معنای سیگنال های خاص و عدم وجود میله های مبهم است و در تجارت واقعی به این معنی است که ما فقط در ابتدای هر میله نیاز به بررسی cross داریم.

بگذارید تمام محاسبات را کنار بگذاریم و ببینیم که واقعاً چگونه می توانیم این شرط را در Bourse Strategy Builder تنظیم کنیم. ما به سادگی Oscillator of Momentum را از لیست اندیکاتور ها انتخاب کرده و پارامترها را روی (Simple، Close، ۱۰، ۲۰) تنظیم می کنیم. بعد از آن منطقی را که می خواهیم برای موقعیت خرید استفاده کنیم انتخاب می کنیم در موردی که ما در حال بررسی آن هستیم، نوسانگر باید از خط صفر به سمت بالا عبور کند. اکنون BSB از این نوسان ساز برای مقایسه دو شاخص Momentum به ترتیب با استفاده از دوره های ۱۰ و ۲۰ استفاده می کند. هنگامی که نوسانگر Momentum از خط صفر به سمت بالا عبور می کند به این معنی است که حرکت سریع (۱۰) همچنین حرکت آرام (۲۰) را به سمت بالا عبور می دهد.

اکنون BSB از این شرط برای ورود به خرید در بازار استفاده خواهد کرد و به طور خودکار شرایط مخالف آن را نیز تنظیم می کند (نوسانگر از خط صفر به سمت پایین عبور می کند) تا شرایط ورود به معاملات فروش نیز بررسی شود و سپس وارد آن شود. ورود فقط با قیمت Bar Opening اتفاق می افتد.

تلاقی دو اندیکاتور Moving Average Simple یا میانگین متحرک ساده

هنگام استفاده از میانگین متحرک ساده موضوع کمی پیچیده تر می شود و فرمول MA به شرح زیر است:

MA(n) = (Price + Price1 + Price2 + … + Pricen-1 + Pricen) / n

به عبارت دیگر ما قیمت پایه آخرین میله های “n” را باهم جمع می کنیم و نتیجه را بر “n” تقسیم می کنیم.

نسخه دیگر و فرمول مشابه آن به این صورت است: MA(n) = MA1 + Price / n – Pricen+1 / n

ما برای تعیین اینکه آیا دو MA از یکدیگر عبور می کنند ، از همان شرایط منطقی استفاده می کنیم.

بیایید دوباره شرایط دوم را بررسی نماییم:

FastMA(m) > SlowMA(n) + Sigma

FastMA(m) – SlowMA(n) > Sigma

FastMA(m)1 + Price / m – Pricem+1 / m – SlowMA(n)1 – Price / n + Pricen+1 / n > Sigma

Price / m – Price / n + FastMA(m)1 – SlowMA(n)1 + Pricen+1 / n – Pricem+1 / m > Sigma

(n*Price – m*Price) / (m*n) > Sigma – FastMA(m)1 + SlowMA(n)1 – Pricen+1 / n + Pricem+1 / m

Price > (Sigma + SlowMA (n)1 – FastMA(m)1 + Pricem+1 / m – Pricen+1 / n) * (n * m) / (n – m)

حال می توانیم قیمت پایه ای را که دو شاخص MA برابر هستند و مقادیر قیمت پایه ای را که دو شاخص MA از یکدیگر تلاقی می کنند ، تعیین کنیم.

هنگامی که قیمت فعلی برابر است با دو MA:

Critical Price = (SlowMA(n)1 – FastMA(m)1 + Pricem+1 / m – Pricen+1 / n) * (n * m) / (n – m)

Critical Price : قیمتی است که MA در آن برابر است.

FastMA(m)1 :مقدار قبلی MA سریع است.

SlowMA(n)1 : مقدار قبلی MA کند است.

m دوره MA سریع است.

n دوره MA کند است.

اگر بخواهیم با عبور دو MA از یکدیگر وارد معاملات بازار شویم ، باید سفارش ورود خود را با این قیمت “بحرانی” ثبت کنیم. بسته به اینکه از چه قیمتی برای قیمت پایه آن دو MA استفاده می کنیم و این احتمال وجود خواهد داشت که با مشکلاتی روبرو شویم.

بیایید سه مثال زیر را بررسی کنیم که ما از این سه قیمت برای قیمت اصلی خود استفاده می کنیم: Open Price (قیمت بازشدن) ، Close Price (قیمت بسته شدن) و قیمت متوسط ، (High + Low) / 2.

میانگین سیگنال های تجاری MA متحرک براساس قیمت باز شدن (Open Price)

در این حالت مطمئناً قیمت واقعی باز شدن میله را خواهیم دانست زیرا برای کل زمان آن میله تغییر نمی کند و مقدار آن ثابت می ماند. بنابراین ، در حالی که میله در حال نوسان است و درحال پایان یافتن است ، دو MA نیز تغییر نخواهد کرد. بنابراین MA ها می توانند از یکدیگر فقط در باز شدن میله عبور کنند و هرگز از داخل میله عبور نخواهند کرد. بنابراین ما فقط می توانیم یک موقعیت را در ابتدای شروع میله باز کنیم.

برای آزمایش این استراتژی در Bourse Strategy Builder ، باید نقطه باز شدن موقعیت را روی Bar Opening قرار دهید و از نشانگر Crossover میانگین متحرک به عنوان یک شرایط منطقی برای ورود به معامله استفاده نمایید:

میانگین متحرک براساس قیمت بسته شدن (Close Price)

در این حالت ما از قیمت بسته شدن میله ها برای محاسبه MA استفاده می کنیم. بنابراین ، مانند مثال اول ، فقط یک مکان در کل میله وجود دارد که دو MA می توانند از یکدیگر عبور کنند و آن هم در زمان بسته شدن میله است. بنابراین ما فقط می توانیم موقعیت را در انتهای یک میله باز نماییم:

میانگین متحرک بر اساس قیمت متوسط

مانند مثال قبلی اگر برای قیمت پایه MA خود از میانگین قیمت یک میله [ (High + Low)/2 ] استفاده نماییم، فقط در بسته شدن یک میله می توانیم موقعیت را باز کنیم. این دفعه محاسبات چندان واضح نیست زیرا قیمت های High و Low در انتهای یک میله قرار ندارند. با این حال ، تا زمانی که آن میله خاص بسته نشود ، نمی توانیم بدانیم قیمت های بالا و پایین یک نوار دقیقا چیست. به همین دلیل است که ما با رسیدن به بسته شدن میله از ورود به معاملات استفاده می کنیم. انجام معاملات با قیمت Bar Closing تنها راه برای دستیابی به نتایج قوی است. این امر درصورت استفاده از قیمتهای دیگر مانند Typical و Weighted به عنوان قیمت پایه نیز صادق است.

استفاده از قیمت های دیگر برای ورود به بازار

Bourse Strategy Builder به شما این امکان را می دهد که با خیال راحت از دو اندیکاتور crossover به عنوان فیلتر ورود به بازار استفاده نمایید. به منظور محافظت از کاربران در برابر تنظیم قوانین مبهم برای ورود ، نرم افزار به طور خودکار پارامترUse previous bar value را روشن می کند. به این ترتیب آزمون تاریخی با استفاده از داده های صحیح انجام می شود و منجر به ایجاد نوارهای مبهم نمی شود. به عبارت دیگر BSB با “نگاه به آینده” تقلب نمی کند تا با بدست آوردن قیمت های بالا ، پایین و بسته در لحظه باز شدن نوار ، داده های از دست رفته را بدست آورد.

حال بیایید مثالی از یک استراتژی با استفاده از دو MA ، crossover به عنوان سیگنال ورودی بررسی نماییم که در آن ما با قیمت MA کندتر وارد بازار می شویم. از آنجا که در طول زمان میله می توان به قیمت MA کندتر رسید ، ما باید قوانین سختگیرانه ای راجع به ورود به معامله و با چه قیمتی تنظیم نماییم. ما از تلاقی دو MA(10) سریع و MA (20) آهسته به عنوان یک فیلتر منطقی استفاده خواهیم کرد. با این حال ، تنها راه تشخیص درست سیگنال استفاده از مقادیر قبلی نشانگرهایی است که می شناسیم. به همین دلیل است که گزینه Use previous bar value روشن است.

مثالی از Crossover

استراتژی را بررسی می کنید که وقتی دو MA از یکدیگر عبور می کنند معامله را باز می کند: میانگین متحرک ساده آهسته (Close, 50) و میانگین متحرک ساده سریع (Close, 7).

وقتی MA سریع از MA آهسته به بالا عبور می کند ، وارد معامله Buy می شویم و هنگامی که MA سریع از MA آهسته به پایین عبور می کند ، وارد معامله Sell می شویم. در پایان روز موقعیت خود را می بندیم.

در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ در لحظه باز شدن نوار جدید ، می بینیم که MA سریع (۷) از MA کند (۵۰) به پایین و با ۱۰ پیپ عمیق عبور کرده است.

با توجه به منطق باز ، ما با قیمت فعلی – ۱.۴۴۵۵ وارد معامله Sell می شویم.

با این حال ، در طول روز قیمت شروع به افزایش می کند و close price با دوره روزانه ۱.۴۶۲۷ است. به دنبال شرایط بسته شدن ما با همان قیمت ۱.۴۶۲۷ از بازار خارج می شویم. ما فقط ۱۷۲ پیپ در این تجارت را از دست دادیم ، با صرف نظر از اسپردی که از شما کسر می شود.

اگر اکنون به دو MA نگاه کنیم ، خواهیم دید که این بار آنها از یکدیگر عبور نمی کنند. در واقع MA سریع (۷) ۱۲ پیپ بالاتر از MA آرام (۵۰) است.

در این مرحله می بینیم که در ابتدا نباید موقعیت را باز می کردیم و ۱۷۲ پیپ را از دست می دادیم. اگر همان استراتژی را به درستی آزمایش سیگنال های تجاری MA نماییم، می بینیم که چنین معامله ای حتی وجود نخواهد داشت. در گرافیک back test ، دو MA هرگز از یکدیگر عبور نکرده اند.

به این ترتیب نتایج خوش بینانه تر از تجربه واقعی زندگی خواهند بود.

توضیح این ، در نگاه اول ، بی نظمی فنی بسیار ساده است. در ابتدای میله ، پلت فرم معاملات در زمان واقعی نشان می دهد که شاخص ها از یکدیگر عبور می کنند اما این نتیجه به درستی محاسبه نشده است. به عنوان مثال MA سریع (۷) بر اساس قیمت بسته شده ۶ میله آخر به علاوه قیمت باز نوار فعلی محاسبه شده است ، برای MA کند (۵۰) نیز همین امر وجود دارد. ما شاهد تلاقی دو کارشناسی MA توسعه نیافته هستیم.

قیمت های مورد نیاز برای محاسبه مقادیر صحیح اندیکاتورها (MA در مثال ما) فقط در انتهای هر نوار موجود است و نه در آغاز (مانند مثال زندگی واقعی).

نتیجه

برای انجام back test قابل اطمینان یک استراتژی ، باید مقادیر صحیح شاخص ها را بدانیم. بسیاری از سیستم عامل های back test وجود دارد که به شما نشان می دهد قیمت های ، high و low قبل از پایان نوار و در نتیجه قابلیت اطمینان آزمون را از بین می برد.

خیلی دشوار است بدانید که اگر ما از MA که براساس Price Close محاسبه می شود استفاده کنیم ، نمی توانیم برای نوار فعلی تا پایان آن نوار مقداری داشته باشیم (در نمودار روزانه نمی توانیم از قیمت بعد از ظهر به عنوان بسته شدن قیمت برای محاسبه MA استفاده کنیم، زیرا این قیمت به احتمال زیاد تا پایان روز تغییر خواهد کرد ، در پایان ما با استفاده از مقدار نادرست نشانگر خود برای ورود به بازار مواجه می شویم.

به این صفحه نمایش که از یک پلت فرم محبوب بازار بین المللی گرفته شده در ساعت ۱.۳۵ بعد از ظهر نگاه کنید می توانیم ببینیم که این نرم افزار قیمت Close = 1.3892 و MA (14) = 1.3752 را نشان می دهد. با این حال ، این مقادیر صحیح و درستی برای انجام back test نیست، زیرا به دلیل تغییر در تیک بعدی موقتی است. ما می توانیم از چنین داده های موقتی در معاملات واقعی استفاده نماییم اما اگر بخواهیم یک back test بدهیم ، این مقادیر نتایج نادرستی ایجاد می کنند.

شما می توانید یک استراتژی را با استفاده از تلاقی دو شاخص در بازار واقعی معامله کنید ، اما اگر می خواهید یک back test با همان شرایط ایجاد نمایید، باید زمان ورود صحیح را نیز تعیین نمایید. به عنوان مثال Moving Average ، Bollinger Bands ، Bar Opening ، Bar Closing یا برخی دیگر.

روند نزولی قیمت بیت کوین، حرکت بعدی بازار چه خواهد بود؟

کاهش قیمت بیت کوین به 39.2 هزار دلار، بیت کوین را دوباره به بازار نزولی بازگرداند. بازار ارزهای دیجیتال در 11 آوریل پس از نگرانی ‌های مربوط به افزایش تورم، چشم ‌انداز چند نرخ بهره بیشتر توسط فدرال رزرو ایالات متحده و ترس از کمبود جهانی مواد غذایی که منجر به ضعف گسترده در بازارهای مالی جهانی شد، نزولی شده است.
براساس داده‌ های کوین تلگراف مارکت پرو و تریدینگ ویو، بیت کوین پس از عبور از سطح حمایت به پایین‌ترین سطح روزانه خود تا 39200 دلار کاهش پیدا کرده است و تحلیلگران پیش‌ بینی می‌ کنند که قیمت ‌ها حتی در کوتاه‌ مدت پایین تر باشد.
نزول به زیر 40,000 دلار توسط تحلیلگر بازار، Michaël van de Poppe پیش ‌بینی شده بود، وی نمودار آنرا در روز یکشنبه، 10 آوریل منتشر کرد که حرکت قوی و نزولی بیت کوین در نمودار برجسته است، براساس تحلیل او سطح مقاومت فعلی تا آخر هفته شکسته خواهد شد.
پس از ارائه نمودار نزولی روز دوشنبه، این تحلیلگر توئیت بعدی را منتشر و به رد 43000 دلار پرداخت و نظر خود را در مورد سطح حمایت بعدی ارائه کرد. به گفته وی، منطقه سبز در محدوده 43000 تا 44000 دلار باید برای حفظ هرگونه حرکت صعودی تبدیل به سطح حمایت شود.

آینده بیت کوین

اطلاعات نهایی در مورد آینده قیمت بیت کوین توسط فیلیپ سوئیفت، تحلیلگر بازار و بنیانگذار LookintoBitcoin ارائه شده است، که نشان دهنده رد قیمت اخیر از میانگین متحرک 1 ساله (MA) می باشد.
به گفته سوئیفت، میانگین متحرک 1 ساله در طول تاریخ بیت کوین به عنوان نقطه محوری برای بازارهای صعودی در مقابل نمودار نزولی عمل کرده است. سویفت گفت: واقعاً نمی توان آن را یک بازار صعودی نامید تا زمانی که به طور قانع کننده ای به میانگین 1 ساله صعودی بازگشته باشد.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر به 1.874 تریلیون دلار و نرخ تسلط بیت کوین 41.4 درصد می باشد. قیمت بیت کوین 39,811.52 دلار است، که در 24 ساعت گذشته، 5.62- درصد تغییر کرده است. اقدام اخیر قیمت در بیت کوین، ارزش بازار توکن را به 756,776,653,214.84 دلار رساند. تا اینجای سال، بیت کوین تغییری معادل 14.39 درصد داشته است.
بیت‌ کوین اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز جهان است، قیمت بیت کوین به دلیل نوسانات بسیار مشهور است، اما علیرغم آن، در دهه گذشته به بهترین دارایی هر طبقه از جمله سهام، کالاها و اوراق قرضه تبدیل شده است.

صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس را برای خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین و منبع کاملی از اطلاعات مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال انتخاب کنید

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول یک خط مرکزی در نوسان است. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD (تلفظ: مَک دی) به عنوان اندیکاتور دنباله‌رو روند جهت پیش‌بینی قدرت و جهت روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. نمودار MACD شامل 2 خط؛ Signal Line, MACD Line و یک هیستوگرام است. همچنین محاسبات اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می‌گیرد. در ادامه اجزای MACD و فرمول محاسبات آن را بیان می‌کنیم تا با مفهوم این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید.

• خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length که بصورت پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قیمت استفاده میکند. 2) خط کند یا Slow Length که پیش‌فرض آن میانگین متحرک نمایی 12 دروه‌ای قیمت است. فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند (اختلاف مووینگ اوریج سیگنال های تجاری MA 26 و 12 دوره‌ای نمودار قیمت) است.
• خط سیگنال (Signal Line) – شامل 1 پارامتر ورودی (EMA) با تنظیمات پیش‌فرض 9 است. خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود بنابراین نسبت به خط مکدی هموارتر است.
• هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند. بنابراین در نقاط تقاطع این دو خط، مقدار میله‌های هیستوگرام صفر است! چرا که در نقاط تقاطع، هر دو خط مقدار یکسانی دارند.

این اجزاء برای مکدی کلاسیک است. چارت جدید MACD فقط شامل خط مکدی بصورت هیستوگرام و خط سیگنال است. البته این دو نوع MACD هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند!

نکته: اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با حذف نوسانات، نمودار قیمت را هموارتر می‌کند. فرمول محاسبات آن بسیار ساده و بصورت میانگین قیمت در N روز قبل است. EMA نیز یک نوع مووینگ اوریج با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

سیگنال‌های اندیکاتور MACD

همانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:

• تقاطع خط مکدی و خط سیگنال
• واگرایی نمودار MACD و قیمت

تذکر: این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که “معیار اصلی تحلیل حرکت قیمت است نه حرکت اندیکاتور!“. در واقع اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD صرفا ابزارهای کمکی تحلیل هستند. قبل از آنها باید سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و… مورد بررسی قرار بگیرند.

تقاطع خط MACD و Signal

1. اگر خط مکدی، خط Signal را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید خواهد بود. بیشتر بودن مکدی لاین نسبت به خط Signal نویدبخش یک روند صعودی است. هر چه این رخداد در نواحی پایین‌تر از صفر رخ دهد قدرت و اعتبار سیگنال بیشتر است.
2. اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند اخطار فروش است. بیشتر بودن مقدار خط سیگنال نسبت به مکدی لاین می‌تواند هشداردهنده شروع یک روند نزولی باشد. در نواحی بالاتر از صفر، قدرت و اعتبار اخطار فروش بیشتر است.

برای مثال شکل زیر مربوط به نماد بورسی “فملی” را درنظر بگیرید. ابتدا تقاطع خط مکدی و سیگنال به سمت بالا، نوید یک روند صعودی را می‌دهد. در حین روند صعودی نیز میله‌های هسیتوگرام از منفی به مثبت تغییر فاز می‌دهند. در مرحله دوم خط MACD، خط Signal را به سمت پایین قطع کرده که بیانگر شروع روند نزولی و سیگنال فروش است.

نکته: هیستوگرام منفی نشان‌دهنده بازار گاوی (Bullish) و هیستوگرام مثبت بیانگر بازار خرسی (Bearish) است. با استفاده از MACD Histogram می‌توانید نقاط بالقوه معکوس شدن روند و چرخش قیمت‌ها را شناسایی کنید. برای مثال اگر خط مکدی در حال افزایش اما میله‌های هیستوگرام کاهشی باشد احتمالا تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

واگرایی در MACD

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنی تضاد بین جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور است. اندیکاتورهای RSI و MACD بیشترین کاربرد را در بررسی واگرایی بین تحلیلگران دارند. انواع واگرایی در MACD شامل همان 4 نوع Divergence یعنی معمولی مثبت و منفی، مخفی مثبت و منفی است. برای استفاده از واگرایی در مکدی می‌توان هم از خط MACD و هم هیستوگرام استفاده کرد. در ادامه با چند مثال عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال این موضوع را تشریح می‌کنیم.

چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرد. در نوامبر 2021 قیمت بیت کوین تا 68000 دلار صعود کرد. مطابق شکل زیر واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به وضوح دیده می‌شود.

نمودار زیر مربوط به شاخص کل هم وزن بورس تهران است. واگرایی معمولی منفی در MACD اخطار شروع روند نزولی را صادر کرد.

در شکل زیر، واگرایی مثبت MACD در نمودار هفتگی هر اونس طلا – دلار مشاهده می‌کنید.

اگر از هیستوگرام برای واگرایی در MACD استفاده می‌کنید این نکته را مدنظر داشته باشید تغییر فاز هیستوگرام باعث افزایش اعتبار واگرایی می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

چارت MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی 26، 12 و 9 دوره‌ای ترسیم می‌شود. هر سه EMA با توجه به قیمت پایانی (Close Price) محاسبه می‌شوند اما مثل “مقدار دوره” قابل تغییر است.

• خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود. EMA کند بصورت پیش‌فرض 26 دوره‌ای و EMA تند 12 دوره‌ای است.
• خط سیگنال از مووینگ اوریج 9 دوره‌ای خط MACD بدست می‌آید.

برای مثال ابتدا میانگین قیمت 26 و 12 کندل قبلی محاسبه و سپس تفاضل آنها به عنوان خط مک‌دی شناخته می‌شود. حال خط سیگنال با میانگین گرفتن از 9 دیتای اخیر خط MACD محاسبه می‌شود.

هر چه مقدار تنظیمات پیش‌فرض خط سیگنال بزرگتر شود این خط نسبت به خط مکدی هموارتر می‌شود. چرا از نقاط بیشتری برای میانگین گرفتن استفاده می‌کند و نسبت به تغییرات خط MACD واکنش کمتری نشان می‌دهد. بنابراین خطوط Signal و MACD با تاخیر بیشتری همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش دیرتر صادر می‌شوند.

نکته: اندیکاتور MACD در تایم فریم بزرگتر (مثل D1 و W) عملکرد بهتری دارد. در واقع برای تحلیل‌های بلندمدت سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌کند.

عموما تنظیمات پیش‌فرض MACD مناسب است. اما می‌توانید از تنظیمات 52، 24 و 9 دوره‌ای نیز استفاده کنید. مطابق شکل زیر در سایت تریدینگ ویو می‌توانید 6 پارامتر را تغییر دهید.

معایب و مشکلات MACD

• در بازارهای رِنج (بدون روند) کارایی مطلوبی ندارد و سیگنال‌های کاذب و اشتباه صادر می‌کند! در واقع بهتر است از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای خنثی استفاده نکنید.
• برخلاف اندیکاتور RSI بین محدود خاصی نوسان نمی‌کند بنابراین توانایی شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش را ندارد.
• مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورهای lagging اخطارهای خرید و فروش را با تاخیر صادر می‌کند. بنابراین قسمت ابتدایی روند را از دست می‌دهید. همچنین در بورس تهران نیز گاها زمانی سیگنال خرید و فروش می‌دهد که سهام موردنظر صف خرید یا فروش است.
• گاهی اوقات سیگنال کاذب برگشت روند صادر می‌کند.

بنابراین همانطور که بارها در مقالات آموزشی قبل متذکر شدیم دوباره این نکته را به شما گوشزد می‌کنیم که “حتما از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر استفاده کنید”. معامله صرفا بر اساس یک اندیکاتور خاص اصلا توصیه نمی‌شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average or MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی و ساده ای است که داده‌های مربوط به قیمت را با ایجاد یک قیمت میانگین و به روز، محاسبه کرده و نمایش ‌می‌دهد. برای معرفی اندیکاتور میانگین متحرک میتوان گفت که این اندیکاتور یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن “ازدحام” از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت، روند قیمت را هموار می کند. به عبارتی دیگر، اندیکاتور Moving Average یک اندیکاتور تعیین روند است که حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد. با یادگیری نحوه عملکرد این اندیکاتور ، تشخیص روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک هموار خواهد بود.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مووینگ اوریج، قیمت‌ها را به عنوان ورودی دریافت نموده و برطبق دوره زمانی تعریف شده و مشخصی مثلا 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی دلخواه، میانگینی از قیمتهای کندلهای گذشته را محاسبه نموده و نتیجه آن‌ها ‌را به‌صورت خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

متداول‌ترین انواع کاربرد مووینگ اوریج عبارت است از:

اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند درست مانند اندیکاتور زیگزاگ، روند نمودار را به دو روش تشخیص دهد.

روش اول: تشخیص روند نمودار با بررسی جهت حرکت میانگین است. برای مثال، وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند، یعنی روند نمودار صعودی است.

روش دوم: تشخیص روند نمودار با کمک دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و میانگین متحرک بلندمدت می‌باشد. به عنوان مثال، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت در حال حرکت باشد، یعنی روند نمودار صعودی است.

• تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت‌های پنهان:

میانگین متحرک می‌تواند در جاهایی که نمودار قیمت سیگنال بازگشت نمی‌دهد، از سهم، پشتیبانی و حمایت نموده و اقدام به بازگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد باید حتما از دوره‌ای کاملا مناسب و بهینه برای نمودار استفاده شود. اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند داینامیک بازار کاربرد دارد.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین‌های متحرک می‌توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط به کار گیرند.

انواع اندیکاتور سیگنال های تجاری MA مووینگ اوریج عبارت است از:

این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک به SMA معروف بوده و ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد. در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده، قیمت‌ها در دوره زمانی معینی با یکدیگر جمع شده و حاصل آن، بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند. در میانگین متحرک ساده، شما می‌توانید نوع قیمت را انتخاب نموده و برمبنای استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از انواع قیمت‌ها از جمله: قیمت‌های باز؛ قیمت‌های بسته؛ قیمت‌های پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کنید.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده SMA پرکاربردترین و در عین حال، مورد انتقادترین روش محاسبه میانگین به شمار می‌رود.

برای مثال، از جمله ایراداتی که به مووینگ اوریج ساده SMA وارد می‌کنند، این است که این اندیکاتور، بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر تمایز قائل نمی‌شود. یعنی سیگنال های تجاری MA خروجی سیگنال کٌندی دارد. به‌عنوان مثال، اگر میانگین ساده 50 روز اخیر را محاسبه کنیم، بین قیمت روز اول و روز پنجاهم هیچ تفاوتی وجود ندارد.

در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 2۰۰۰ دلار بوده است و در روز پنجاهم به 4۰۰۰ دلار رسیده است و در این مدت 2۰۰۰ دلار افزایش یافته است. در حالت دوم در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 4۰۰۰ دلار بوده و در روز پنجاهم به 2۰۰۰ دلار رسیده است و این یعنی 2۰۰۰ دلار کاهش قیمت. اما نتیجه بدست آمده از اندیکاتور مووینگ اوریج ساده‌ SMA در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.

این اشکال باعث شد تا تحلیلگران روش دیگری به نام روش مووینگ اوریج نمایی EMA را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند.

این نوع از اندیکاتور، به EMA شهرت دارد. اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی EMA برای برطرف کردن مشکل میانگین ساده طراحی شد . مووینگ اوریج EMA بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری دارد و نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش سریعتری نشان میدهد. به بیان دیگر، این روش از محاسبه میانگین متحرک، به علت افزایش تاثیر قیمتهای اخیر در محاسبات میانگین، از محبوبیت بیشتری برخوردار است چرا که خروجی سیگنال سریعتری دارد.

فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج

فرمول اندیکاتور moving average عبارت است از:
Moving Average = C1 + C2 + C3…. Cn / N

C1 + C2 + C3…. Cn مخفف شماره‌های بسته، قیمت‌ها یا مانده‌ها است.

N تعداد دوره‌هایی است که میانگین آنها برای محاسبه لازم است.

معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

یک اندیکاتور میانگین متحرک به کاهش مقدار “نویز یا ازدحام” در نمودار قیمت کمک می‌کند. شما باید برای انجام معامله، به جهت اندیکاتور در حال حرکت نگاه کنید تا ایده اصلی را در مورد اینکه کدام مسیر در حال حرکت است، بدست آورید. به طور مثال جفت ارز مورد نظر خود را در3 تایم فریم روزانه ، 4 ساعته و 1 ساعته بررسی میکنیم. اگر شیب اندیکاتور میانگین متحرک در هر 3 تایم فریم رو به بالا باشد و کندلها نیز بالای خط Moving Average باشند روند قالب صعودی و مطمئن خواهد بود.

گرفتن سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور moving average

از میانگین‌های متحرک می‌توان برای گرفتن سیگنال خرید و فروش؛ مشاهده تغییرات قیمت؛ ردیابی روند و همچنین تولید سیگنال‌های تجاری استفاده کرد.

با استفاده از نمودار قیمتی و میانگین متحرک می‌توانید اقدام به معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average و سیگنال یابی کنید. زمان صدور سیگنال خرید وقتی است که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند. زمان صدور سیگنال فروش هم وقتی است که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مانند 4 ساعته و روزانه مورد استفاده قرار داد.

استراتژی مووینگ اوریج

یکی از استراتژی های محبوب معامله گران بازار فارکس ، استراتژی three moving میباشد. این استراتژی ساده اما کاربردی و مفید است. با گرفتن سیگنال از این روش فهمیدن ماهیت روند بازار راحتتر خواهد بود.

توضیحات استراتژی three moving :

تایم فریم مناسب : 4 ساعته و روزانه

3 اندیکاتور Moving average با پریودهای 100 و 55 و 21

بروکر پیشنهادی : اگر به دنبال بروکر دارای اعتبار هستید جهت ثبت نام در آمارکتس بروکر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید

یک مثال برای نقطه ورود به معامله خرید :

معامله خرید ( BUY) : در تایم فریم 4 ساعته و روزانه میبایست 21MA و MA55 عبور از 100MA را از پایین به بالا انجام دهند. ترتیب قرار گرفتن Moving average ها به این صورت باشد که MA100 خط کف باشد و MA55 خط وسطی باشد و 21MA خط بالایی باشد. در این حالت که کراس 3 مووینگ اتفاق افتاده است چنانچه مقدار ریسک به ریوارد منطقی باشد شرایط ورود به معامله مهیا میباشد.

عکس زیر یک موقعیت معامله خرید(BUY) را نشان میدهد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و سیگنال های تجاری MA مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد و مووینگ اوریج 21 با رنگ آبی مشخص شده است :

کدام یک از شاخص های فنی را باید هنگام تجارت فارکس استفاده کنم

این باید یکی از سوالاتی باشد که از تجار تازه کار بدست می آوریم / می بینیم. "کدام شاخص به من کمک خواهد کرد که سود بیشتری کسب کنم؟ " چطور . هیچ یک. "صبر سیگنال های تجاری MA کن ، چی؟" ، "جدی هستی؟ "نوع ، اجازه دهید من به جزئیات.

اوه پسر ، من قصد دارم تعدادی را بدست آورم معلمان نشانگر گرم است ، اما این حقیقت واقعیت است. من حتی می توانم آن را از طریق برخی تحقیقات ثابت کنم. این تحقیق من نیست و تمام اعتبار به هنری نیکل از مدیوم می رسد. آزمایش او (6) از شاخص های محبوب ترین به آزمون که ببیند کدام یک از شاخص ها به خودی خود منجر به آن می شود پایین ترین امتیاز و بزرگترین بازده. تحقیقات او نتیجه گرفت که خارج از این RSI, MACD, سهموی با SAR, باندهای بولینگر, اتفاقی و ابر ایچیموکوتنها شاخص های سودآور بودند MACD و پارابولیک SAR.

ادامه مطلب در اینجا: تنها سودآورترین شاخص بیت کوین ، بعد از.

حالا ما می دانیم ، هیچ کس برای وارد کردن معامله به خودی خود از یک شاخص استفاده نمی کند ، اما احساس می کنیم این امر به معامله گران نشان می دهد شاخص آنچه را که نمودارها از قبل به شما می گویند نشان دهد و فقط تعداد معدودی از آنها استفاده می کنند.

بهترین معلم در زندگی و فارکس تجربه است

بیایید به جزئیات اینجا بپردازیم. بیشتر معامله گران تازه کار با آن شروع می کنند میانگین متحرک به نوعی معمولاً (3) MA وجود دارد كه معمولاً دوره 3-7 را پشت سر می گذاریم ، دوره ای كه دارای دوره های 12-18 است و 200 دوره MA مشهور است.

قبل از اینکه به نقد این MA بپردازیم ، اعتراف سیگنال های تجاری MA می کنم که در گذشته از آنها استفاده کرده ام و ممکن است هر از گاهی از 200 EMA استفاده کنم. اما ، این من را منافق نمی سازد ، زیرا من فقط از آن به عنوان تلاقی اضافی (پشتیبانی / مقاومت پویا) استفاده می کنم. شما هرگز به من نخواهد گفت كه "EURUSD كوتاه است ، زيرا RSI به سطوح بيش از حد كاهش يافته است." یا اینکه یک کراس اوور ADX داشتیم و زمان آن است که کوتاه شود. ما باید در مورد شاخص ها چیزی را روشن کنیم. همه آنها براساس اطلاعات گذشته است. این که آیا یک ثانیه قبل بود ، ساعتی پیش ، یک هفته پیش یا حتی ماه ها پیش. همه شاخص ها عقب مانده اندآنها توانایی پیش بینی کننده ای ندارند.

ما را باور نمی کنید؟ تنظیم هر استراتژی متقاطع MA شما آنلاین خود را پیدا کنید متاتریدر یا هر برنامه دیگری را برای قرار دادن معاملات استفاده کنید. اکنون می خواهم که شما از این استراتژی برای ورود و فروش استفاده کنید و هر بار که از آن بالا یا پایین می رود و به کارهای MA توجه کنید. پیشنهاد می کنم این کار را در نمودار 30 دقیقه ای انجام دهید تا در کمترین زمان ممکن متوجه شوید چه اشکالی در استفاده از MA به عنوان پایه ای برای ورود به تجارت وجود دارد. طی یک ساعت یا حدوداً آزمایش این استراتژی متوجه خواهید شد که وقتی MA به پایین سقوط کرد و وارد فروش شدید ، چند دقیقه بعد سیگنال های تجاری MA کارشناسی ارشد بدون حاشیه شد. چگونه ممکن است ؟! وقتی من وارد تجارت شدم ، آنها عبور کردند و حالا دوباره از هم جدا هستند! دلیل اینکه آنها از عبور به یکدیگر عبور کردند درست در مقابل شماست. به نمودار نگاه کنید ، چه اتفاقی افتاد؟ احتمالاً سناریو چند مورد است شمع های صعودی خود را ارائه دادند ، و به این ترتیب سیگنال های تجاری MA کوتاه شما را باطل کردند.

نامیده می شود تسلیم شدن. آزمایش یک استراتژی اتخاذ شده و مشاهده نحوه عملکرد آن در شرایط فعال بازار. شما می توانید پشتیبان گیری از هر استراتژی فنی یا بنیادی. بیش از 100 عدد شاخص در آنجا وجود دارد و ممکن است بخواهید همه آنها را به عقب برگردانید ، اما من اطمینان می دهم که بیشتر شاخص ها اطلاعاتی را که از قبل مشخص نیست به شما می گویند. معامله گرانی وجود دارند که با استفاده از ترکیبی از شاخص های مختلف ، استراتژی هایی را تدوین کرده اند و من اینجا نیستم که آن را بی اعتبار کنم ، اما برای معامله گر متوسطی که نمودار خود را مانند رنگین کمان می کند منجر به افزایش سودآوری نمی شود.

هدف من از این پست های وبلاگ است. همه ما شنیده ایم که 90٪ از معامله گران پول خود را از دست می دهند و در نتیجه تنها 10٪ درآمد کسب می کنند. چرا؟

شاید به این دلیل که 90٪ همه تجارت یکسان است. همین شاخص ها ، همان سوء استفاده از الگوهای گارتلی و همین عدم مدیریت ریسک.

اگر به سودآورترین و جانبازان معامله گر در جامعه ما توجه کنید ، من اطمینان می دهم که نمودارهای آنها تمیز و درستی است بیش از (4) شاخص در نمودارهای آنها برخی از این معامله گران موفق هیچ کدام ندارند.

من می دانم که راههای زیادی برای تجارت وجود دارد و فقط به این دلیل که من معامله خاصی می کنم به این معنی نیست که راه شما اشتباه است (مگر اینکه شما تاجر باشید که در این مقاله در مورد او صحبت کردم). اگه تو هستی به طور مداوم سود، من کی هستم یا هر کس دیگری که می گویم روش تحلیل شما اشتباه است؟ این فقط من است که به معامله گرانی که به راحتی تحت تأثیر قرار می گیرند ، دست می یابم استفاده از شاخص ها به عنوان بزرگترین تلاشی که برای ورود به تجارت دارند.

شاخص ها باید علاوه بر تحلیل شما باشد و نه اساس آن.

اگر شک دارید ، می خواهید EURUSD را طولانی نگه دارید و دفعه دیگر RSI نشان دهد که از آن فروخته شده است. FYI ، می تواند قبل از مشاهده هرگونه حرکت صعودی ، برای WEEKS پایدار بماند.