آموزش RSI بیت کوین

نمودار RSI هفتگی جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

آمادگی بیت کوین برای ورود به یک مرحله ناباورانه!

طی هفته ی گذشته قیمت بیت کوین (BTC) مسیری قابل پیش بینی و مورد انتظار را طی کرد و ۸ درصد از قیمتش که ۷،۵۷۱٫۸۰ دلار بود را بین ۸ دسامبر و ۱۴ دسامبر اصلاح کرد. آیا این بدان معنی است که این دارایی دیجیتال در حال بازگشت است؟ پس باید واقعیت ها را بررسی کرد.

در حال حاضر، بیت کوین فقدان مشخصی از شاخص های صعودی که به معنی امید به بازگشت کوتاه مدت است را نشان می دهد و حتی جان بولینگر (John Bollinger) ، بنیان گذار شاخص باند های بولینگر (Bollinger Bands) نیز این موضوع را توئیت کرد. وی در این باره عنوان کرد:

بیشترین ارزهای دیجیتال در سطح فشار باند بولینگر یا در نزدیکی آن هستند. وقت آن رسیده است که توجه کنید.

در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360.com

فشار باندهای بولینگر چیست؟

شاخص باند های بولینگر، ابزاری است که بسیاری از معامله گران بدون آن نمی توانند زندگی کنند. این شاخص از ۳ خط تشکیل شده است، خط مرکزی به رنگ قرمز میانگین متحرک moving average (MA) و باند پایین به عنوان پشتیبانی پویا (dynamic support) است، در حالی که باند فوقانی به عنوان یک مقاومت پویا (dynamic resistance) عمل می کند.

نمودار روزانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

وقتی نوسانات افزایش می یابند، باندها به طور خودکار گسترش می یابند و وقتی نوسانات کاهش می یابند، منقبض می شوند. برای معامله گران روزانه این یک ابزار ارزشمند است، زیرا میانگین متحرک می تواند چندین هدف داشته باشد.

به عنوان مثال، اگر قیمت دارایی برای مدت طولانی در میانگین متحرک (MA) قرار بگیرد که به طور معمول وقتی نوسانات کمی وجود دارد و یا اصلا وجود ندارد این اتفاق می افتد، باندهای بالا و پایین شروع به بسته شدن و “فشار” به یکدیگر می کنند که منجر به شکست می شود.

هنگامی که باندها گسترده هستند، معامله گران معمولاً بازی قیمت بین میانگین متحرک و مقاومت را مشاهده می کنند، به این معنی که میانگین متحرک به عنوان یک سطح پشتیبانی و همچنین بین میانگین متحرک و پشتیبانی عمل می کند، در این صورت میانگین متحرک تبدیل به سطح مقاومت می شود.

وقتی باندها گسترده هستند، معمولاً زمان مناسبی برای انجام معاملات است، زیرا می توان بین سطح پشتیبانی و سطح مقاومت حرکت کرد. با این اقدام قیمت تقریباً قابل پیش بینی است.

با این حال، هنگامی که BB فشرده می شود، مشخص می شود که شکست در کدام مسیر رخ می دهد و این همان چیزی است که جان بولینگر به آن اشاره دارد. یک حرکت بزرگ رخ خواهد داد، اما در کدام مسیر؟

شاخص MACD روزانه در نزدیکی گذر از روند نزولی است

نمودار MACD روزانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

برای سنجش اینکه شکست احتمالی ممکن است در کدام جهت رخ دهد، همگرایی واگرایی میانگین متحرک MACD می تواند سرنخ هایی را ارائه دهد. الگویی که در حال حاضر شاهد آن هستیم را می توان در ماه سپتامبر نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت بیت کوین حدود ۳۰۰۰ دلار کاهش یافت. با این حال، می توان آن را در ماه اکتبر نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت بیت کوین به طور غیر منتظره ای با ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

هر دوی این حرکات همزمان با فشار باند بولینگر رخ دادند. اما آیا این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین همان حرکتی را که در اواخر اکتبر انجام داد، مجددا تکرار کند؟

MACD ماهانه دقیقاً دارای همان روند نزولی است

نمودار MACD ماهانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

MACD ماهانه بندرت از حد وسط عبور می کند. در حقیقت، در تاریخ پیدایش بیت کوین تاکنون، ظاهراً فقط ۴ بار از آن عبور کرده است. با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۰، به نظر می رسد که دارندگان بیت کوین مشکلات بسیار زیادی را تحمل می کنند.

آخرین باری که این اتفاق افتاد، بیت کوین ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داد، زیرا از ۸،۵۰۰ دلار در ژوئیه ۲۰۱۸ به کمترین میزان خود و در محدوده ۳،۳۰۰ دلار در ماه فوریه ۲۰۱۹ سقوط کرد.

شاخص RSI کمی امیدواری را تقویت می کند

نمودار روزانه BTC USD RSI. منبع: TradingView

در حال حاضر، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نشان دادن وضعیت oversold نیست. شاخص RSI روزانه در حال حاضر در حدود ۳۳٫۸۰ است و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود، بیت کوین قبل از چند ماه اخیر تا جایی در اواسط دهه ۲۰ بازگشتی را تجربه نکرده بود.

نمودار RSI هفتگی جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

شاخص RSI هفتگی نیز وضعیت بهتری ندارد. مطابق شکل زیر، وضعیت فعلی آن در حدود ۴۰ است، در حالی که آخرین باری که RSI را به حرکت درآورد، ۲۳٫۷۰ بود.

نمودار RSI ماهانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

در نهایت، شاخصRSI ماهانه رقمی حدود ۵۲ را نشان می دهد. اما در نمودار ماهانه ، بیت کوین همیشه در حدود ۴۲ بازگشت داشته است.
آن چه که آموزش RSI بیت کوین هر سه ی این نمودارهای RSI به آن اشاره دارند این است که احتمالاً بیت کوین قبل از تجربه بازگشت صعودی سقوط خواهد کرد.

تا زمانی که بیت کوین به سطحی تاریخی نرسیده باشد، هیچ سیگنال خرید روشنی برای معامله گران وجود ندارد و احتمالاً هرگونه افزایش قیمت بین زمان حاضر و پایان سال برای کوتاه مدت رخ خواهد داد.

سناریوی صعودی

قیمت بیت کوین

نمودار روزانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

قیمت بیت کوین در حمایت باند بولینگر حدود ۷،۱۰۰ دلار است و اگر گاوها کنترل را به دست بگیرند، سطح مقاومت کلیدی می تواند یک میانگین متحرک در ۷،۳۲۰ دلار و پس از آن ۶،۶۰۰ دلار برای یک شکست قیمت باشد. این امر، امکان گسترش ماینگین متحرک باند بولینگر هفتگی در حدود ۹،۳۰۰ دلار را افزایش می دهد.

در حالی که من انتظار دارم که قیمت بیت کوین به شکاف CME که هفته گذشته با ۷٫۲۶۵ دلار بسته شده بود، برسد، اما تاریخ نشان می دهد که ممکن است به این قیمت برسد و به سرعت دوباره به حمایت بازگردد.

سناریوی نزولی

ما مطمئناً در وضعیت نزولی هستیم و بیت کوین قبل از آغاز ۶،۹۰۰ دلار به عنوان آخرین سطح حمایت کلیدی تا حدود ۵،۰۰۰ دلار، باید در ۷۴۰۴۰ دلار باقی بماند. با این حال، هر چه ما بیشتر در کانال یک طرفه باقی بمانیم، فرصتی بیشتر برای بازگشت صعودی وجود خواهد داشت، زیرا باندهای بولینگر پایین تر در هفته در تمام بازه های زمانی طولانی تر بالا می روند.

با وجود همه این مسائل، روند نزولی می تواند به حداقل ۲۸۰۰ دلار در ماه های آینده برسد، اما هر چه مدت طولانی تر بیت کوین در کانال یک طرفه باقی بماند، این رقم بالاتر می رود.

آموزش RSI بیت کوین

در نمودار هفتگی بیتکوین از پایین ترین سطح RSI تاریخی خود عبور کرده است! پایین ترین سطح (28.78) مربوط به زمانی بود که بیتکوین در آموزش RSI بیت کوین آموزش RSI بیت کوین محدوده قیمتی 3156$ در حال معامله بود (10Dec2018)

در حال حاضر سطح RSI فعلی (26.96) است و بیتکوین روی محدوده قیمتی 20047$ در حال معامله است (30June 2022)

در نظر داشته باشید RSI در نمودار ماهانه روی محدوده 41.77 در حال نوسان است و هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است!

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!

لغو پاسخ

فیبوتک در شبکه های اجتماعی

فیبوتک ، مجموعه ای از سرویس های مورد نیاز شما برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال است. این سرویس ها در کنار محتوایی که به صورت روزانه از اخبار، تحلیل، آموزش ارز دیجیتال در اختیار شما قرار میگیرد، میتواند مسیر موفقیت در بازارهای مالی بین المللی را برای شما هموار کند.

آموزش اندیکاتور RSI

جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید فروش تکنیکال معرفی کرد. به علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این مطلب به معرفی و تفسیر این اندیکاتور میپردازیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative strength index است.

RSI نشان میدهد که در روند صعودی هستیم یا در روند نزولی. و مشخص میکند که انرژی درونی سهم برای حرکت قیمت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم، قیمت افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتاً روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به‌طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

شیوه محاسبه اندیکاتور RSI

قدرت نسبی (RSI) از حاصل میانگین رشد بر میانگین کاهش بدست می آید.برای بدست آوردن میانگین رشد میزان تغییرات روزهای مثبت را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم. و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات روزهای منفی را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم

دوره زمانی مناسب برای RSI

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته استفاده میشود. وایلدر در اصل از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه‌ مدت‌تر باعث حساس‌تر شدن اسیلاتور میشود و دامنه نوسان آن را بیشتر میکند. استفاده کردن از زمان بلند مدت‌تر باعث پیوسته‌تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان می شود.

بنابراین معامله گری که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارد و می خواهد اسیلاتورش نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به او نشان بدهد می‌تواند از بازه زمانی کمتری در اسیلاتورش استفاده کند. حالت های 9 و 14 روزه بین معامله‌گران محبوبیت بیشتری دارد. اما معامله‌گر بنا به تجربه شخصی خودش میتواند از هر عدد دیگری استفاده کند.

بهترین کارایی RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین برسد.

تفسیر اندیکاتور RSI

RSI روی چارت بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود. حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد. و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد. معمولا عدد 80 را به عنوان نشان دهنده حالت خریدهای افراطی در روند صعودی و عدد 20 را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در یک روند نزولی تعبیر می کنند.

سیگنالهای معامله گری بر اساس شاخص RSI

نکات ارزشمند زیادی در سیگنالهای استفاده از سطوح 30 و 70 – نوسان غلط و یا واگرایی، در نمودار RSI وجود دارد. در چنین شرایطی این تفکر که بازار به سمت خرید یا فروش هیجانی می رود هر اخطار زود هنگامی میتواند موجب خروج بی‌موقع از بازار آموزش RSI بیت کوین شده و باعث از دست رفتن یک روند سودآور باشد.

در یک روند صعودی قدرتمند در بازار، وضعیت خرید هیجانی میتواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. (و بالعکس برای اقدام به خرید)

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان سیگنالهای عمومی

خطوط افقی روی اسیلاتورها در سطوح 30 و 70 ترسیم میشوند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می باشد. در چنین حالتی معامله‌گران منتظر وقوع کف میباشند و روند قیمت را برای مشاهده سیگنال خرید تعقیب میکنند. آنها زمانی که اسیلاتور عدد زیر 30 را نشان میدهد با دقت بیشتری عمل میکنند. خلیی از حالتهای واگرایی و یا کف‌های دوقلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور حالت فروش هیجانی را نشان میدهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای آموزش RSI بیت کوین است که برای خیلی از معامله‌گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند.

در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را میتوان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

پدیده نوسان غلط (Failure Swing)در RSI چیست؟

“نوسان غلط” نامی بود که وایلدر برای پدیده‌ای که در RSI بالی 70 و یا پایین‌تر از 30 رخ میدهد قرار داد.

• نوسان غلط سقف زمانی رخ میدهد که در یک روند صعودی RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری نسبت به آن اختیار کند. که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت می باشد.
• نوسان غلط کف در حالتی رخ میدهد که RSI در یک روند نزولی نتواند به عدد کف قبلی خود دست پیدا کند و عدد بالاتری را اختیار کند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (Divergence)

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از 70 و یا پایین‌تر از 30 را نشان میدهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی میشود که حتما باید به آن توجه کرد. خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند RSI کاربرد داشته باشند و نیز میانگین های متحرک می توانند نقش مشابهی را برای این شناسایی ایفا کنند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (RSI Divergence)

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما میگوید که اسیلاتور به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و یا کف دسترسی پیدا کند، (مثلا در حالت کف و یا سقفهای دوقلو) احتمال وقوع واگرایی (Divergence) وجود دارد. اگر اسیلاتور شروع به حرکت مخالف کند و سطح یا کف قبلی را بشکند میتوان به جرات گفت که واگرایی رخ داده است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

RSI Divergence و ترکیب آن با سایر شاخص ها

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

کاربرد سطح 50 برای RSI

سطح 50 خط میانی برای RSI می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای نزولی و خط مقاومت برای روندهای صعودی عمل میکند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند. و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

30 روز تا هالوینگ ، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین (Bitcoin) هرگز قبل از رویداد هالوینگ به این شدت در وضعیت اشباع فروش (Oversold) نبوده است

یکی از شاخص های مهم نشان می دهد که بیت کوین (BTC) هیچ گاه یک ماه قبل از نصف شدن پاداش بلاک آن ، به این شدت در وضعیت اشباع فروش (Oversold) قرار نگرفته است.

طی یک مباحثه توئیتری در تاریخ 11 آوریل ، تحلیلگر معروف به پلن بی (PlanB) خاطرنشان کرد که شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین (Bitcoin) به طور غیر عادی پایین است.

شاخص به پایین ترین نرخ قبل از رویداد هالوینگ رسیده است

نوسان ساز برای اینکه مشخص کند بیت کوین (Bitcoin) در وضعیت اشباع خرید (overbought) قرار دارد یا اشباع فروش (oversold) از مقیاس 1 تا 100 استفاده می کند .

شاخص قدرت نسبی (RSI) دوازده ماهه در حال حاضر 49 است ، نزدیک به پایین ترین نرخ تاریخی خود . براساس داده های پلن بی PlanB از سال 2011 ، این شاخص تنها دو دوره پایین تر از این سطح قرار داشته است ، یک بار در سال 2015 و بار دوم اواخر سال 2018 در این سطح دیده شده است.

از این گذشته ، قبل از دو رویداد هالوینگ قبلی بیت کوین (Bitcoin) در سال 2012 و 2016 ، شاخص قدرت نسبی 12 ماهه حدود 70 بوده است که بسیار بیشتر از سطح کنونی است.

حدود 30 روز تا هالوینگ سال 2020 باقی مانده است.

شاخص قدرت نسبی 12 ماهه بیت کوین (Bitcoin) از سال 2011 تا کنون. منبع: PlanB / Twitter

پلن بی (PlanB) به طور خلاصه گفت “#شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین (bitcoin) … هرگز قبل از هالوینگ به این شدت ضعیف نبوده است” . وی سپس بر این نکته تأیید کرده است که منظورش از “ضعیف” وضعیت اشباع فروش (oversold) بیت کوین (Bitcoin) است.

… اما بیت کوین (BTC) هچنان در حال پیشرفت است

رویدادهای هالوینگ برای دارندگان بیت کوین (bitcoin) بسیار مهم هستند ، زیرا مبلغی که به هر ماینر برای هر بلاک پرداخت می شود 50 درصد کاهش می یابد.

این امر با کاهش تورم و بهبود نسبت سهام به جریان (stock-to-flow) آن ،یک مدل ارزشیابی آموزش RSI بیت کوین کلیدی که پلن بی (PlanB) آن را بررسی می کند، مقاومت (hardness) بیت کوین (bitcoin) به عنوان پول را افزایش می دهد.

در پیش بینی عملکرد قیمت بیت کوین (bitcoin)، مدل سهام به جریان بسیار دقیق عمل می کند. با وجود انتقادات بسیار ، این مدل ارزشیابی همچنان موفق عمل می کند و حتی سقوط چشمگیر بیت کوین (bitcoin) در ماه مارس به 3300 دلار را نیز پیش بینی کرده بود.

به طور کلی ،کاهش (RSI) این عقیده را که قیمت در حال افزایش است ، تقویت می کند ، در حالی که BTC / USD هم اکنون در قسمت های زیرین کریدور سهام به جریان مستقر است. بر این اساس ، یک صعود چشمگیر به حداقل 100000 دلار باید تا پایان سال 2021 رخ دهد.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI آموزش RSI بیت کوین را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک آموزش RSI بیت کوین 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی آموزش RSI بیت کوین فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد آموزش RSI بیت کوین جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های آموزش RSI بیت کوین بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.