آشنایی با Stochastic

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش اندیکاتور استوک استیک به صورت کاربردی

در این مقاله آموزش اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت کاربردی را با بایننس فارسی همراه هستید. قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک را در ارزهای دیجیتال بررسی کنیم و ساختار و اجزای آن را معرفی کنیم. اول از همه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ سپس به نحوه محاسبه استوکاستیک و واگرایی و مطالب مهم دیگر می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا به طور کامل با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک رابطه بین بازه قیمتی و قیمت بسته شدن رمزارز را در یک بازه زمانی مورد سنجش قرار می‌دهد. برای تعیین نقاط خرید و فروش می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد؛ زیرا دقت بالایی در انجام این کار دارد. استوکاستیک طرف‌داران زیادی دارد و اندیکاتور محبوب به‌حساب می‌آید. استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان‌نما قرار دارد.

هدف اندیکاتور استوکاستیک این است که زمان صعودی شدن روند ارز دیجیتال، قیمت بسته شدن در حوالی کران بالای بازه قیمتی باشد.

برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید:

فرض کنید قیمت بازشده در یک معامله 10 هزار، قیمت بالا 10750، قیمت پایین 9750 و قیمت بسته شدن 10500 تومان باشد. بازه قیمتی بین قیمت بالا و قیمت پایین خواهد بود. به این ترتیب اگر روند نزولی باشد به‌صورت برعکس، قیمت بسته شدن به کران‌های پایینی بازه قیمتی نزدیک خواهد بود.

برای آنکه تاریخچه‌ای از این اندیکاتور بدانید باید گفت که در اواخر دهه 1950 توسط «جرج لین» ایجاد شد. نام دیگری که برای آن در نظر گرفته شده است، «استوکاستیک‌های لین» است که با نام جرج لین (George Lane) تلفیق شده است.
جرج لین که ابداع کننده این اندیکاتور بوده است چنین تعریفی از استوکاستیک دارد:

«اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید موشکی به هوا پرتاب فرستاده می‌شود، اگر قصد داریم موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و زمانی که قرار است خاموش شود باید از سرعت خود کم؛ بنابراین همیشه وضعیت مومنتوم قبل از قیمت تغییر می‌کند.»

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

این قسمت از آموزش اندیکاتور استوکاستیک را به‌خوبی مطالعه کنید و نکات آن را یادداشت کنید تا در تحلیل‌های خود موفق باشید. برای آشنایی بیشتر میتوانید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

معرفی ساختار اندیکاتور استوکاستیک + تنظیمات

درجه نوسانات در استوکاستیک بین صفر تا صد متغیر است و سطح بالای درجه 80 ناحیه خریدهایی است که بر اساس هیجانات انجام شده‌اند. سطح‌های پایین‌تر از درجه 20، منطقه فروش‌های هیجانی هستند. هنگامی که اندیکاتور به سطح کمتر از 20 برسد، به این معنا است که قیمت پایانی، حوالی کف قیمتی در دوره‌های اخیر است. همچنین زمانی که درجه بالای 80 برسد می‌توان این موضوع را برداشت کرد که قیمت به سقف قیمتی دوره‌های قبلی خود نزدیک است.

خط K و D چه نقشی در استوکاستیک دارند؟

درصد K (%K)نسبت به درصد D (%D) سریع‌تر و حساس‌تر است و برعکس آن خط %D آهسته و کند است. تحلیل گران بیشتر به خط %D اهمیت می‌دهند، زیرا اغلب سیگنال‌های خرید و فروش به کمک این خط به دست می‌آید. خط %D میانگین متحرک 3 دوره %K است که عدد 3 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است که می‌توانید آن را تغییر دهید.

دوره زمانی نیز به‌صورت پیش‌فرض روی عدد 5 تنظیم شده است، اما توجه داشته باشید که دوره 14 تایی گزینه مناسب‌تری هستند؛ چون هنگامی که دوره کوچک‌تر در نظر گرفته شود، نوسانات بیشتری توسط اندیکاتور نمایش داده می‌شود و سیگنال‌های بیشتری به دست می‌آید؛ به دنبال آن درصد خطا در سیگنال‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حتی در مواقعی سبب ضرر برای معامله گران می‌شود؛ در موقعیت‌هایی که دو عدد را بزرگ در نظر بگیرید، اندیکاتور سرعت کمی دارد و کند می‌شود و نسبت به موقعیت‌های خرید و فروش، عکس‌العمل درستی نشان نمی‌دهد که در نتیجه باعث ضرر تریدر می‌شود. البته از اعدادی دیگر مانند 9 نیز می‌توان استفاده نمود که مقدار حساسیت اندیکاتور استوکاستیک را نسبت به حرکت‌های روند قیمت را مشخص می‌کند.

بنابراین اگر از عدد 14 استفاده کنید واکنش‌های بهتری را برای تغییرات قیمت مشاهده خواهید کرد. البته تمام موارد گفته شده باید طبق اصول و مطابق با برنامه تریدر باشد و مبتنی بر آن عمل کند. به طور معمول، دوره %K 14 و دوره D% 3 به همراه اسلوینگ (slowing) که عدد 3 را برای آن در نظر می‌گیرند، گزینه مناسبی است. برای آشنایی با برنامه ترید و اینکه چطور می‌توانید برنامه ترید مخصوص به خود را بنویسید، مقاله برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟ را مطالعه کنید.

بررسی خط D و خط K در اندیکاتور استوکاستیک

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است که در ادامه چگونگی محاسبه هر خط را توضیح می‌دهیم:
چطور خط K را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

% K به روش زیر محاسبه می‌شود:

1. «CP»: آخرین قیمتی است که بسته شده است (Closing Price)

2. «L14»: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی که مشخص شده است.

3. «H14»: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی تعیین شده

چطور خط D را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

برای محاسبه خط D از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

1. «H3»: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی که اخیراً وجود داشته است.

2. «L3»: کمترین قیمت معامله شده در ۳ دوره مشخص شده

این نکته را به‌خاطر داشته باشید که فرمول‌های گفته شده تنها برای افرادی است که قصد دارند به‌صورت جداگانه و بر اساس برنامه‌هایی که برای خود در نظر گرفته‌اند، قرار داده شده است. هم اکنون سایت‌ها و ابزارهای بسیاری وجود دارند که به شکل خودکار تمامی مراحل را انجام می‌دهند که کار تریدر و تحلیل گران نیز راحت‌تر شده است.

اندازه گیری مونتوم قیمت با اندیکاتور استوکاستیک

ابتدا باید تعریف مونتوم قیمت را بدانیم، به زبان ساده مونتوم نرخ تغییر حرکات قیمت یک دارایی مانند کریپتوها است که به‌عنوان یک نرخ و معیار در نظر گرفته می‌شود. از مونتوم برای کمک به تشخیص خطوط روند در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

در مطالب قبلی اشاره کردیم که می‌توان دوره اندیکاتور استوکاستیک را به 5 یا 14 تغییر داد که البته اختلاف زیادی بین این دو وجود ندارد، چون استوک استیک سقف و کف‌های مطلق را در بالاترین نقاط و پایین‌ترین نقاط بررسی می‌کند، سپس آن را با قیمت بسته شده دوره‌ای که انتخاب کرده‌اید، مقایسه می‌کند.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نیز همانند اغلب اندیکاتورها، واگرایی را برای تریدرها مشخص می‌کند که به کمک آن می‌توانند وضعیت نمودار را تحلیل و بررسی کنند که در ادامه توضیحات آشنایی با Stochastic بیشتری در این باره داده شده است که واگرایی مثبت و منفی در این ابزار چگونه است؟

واگرایی مثبت

هنگامی که نمودار قیمت دو کف را پشت سر هم تشکیل می‌دهد و کف دومی که ایجاد شده است از کف اول پایین‌تر باشد، ولی زمانی که با اندیکاتور آن را بررسی می‌کنیم اگر کف دوم بالاتر از کف اول باشد می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که روند نزولی خواهد بود و احتمال بازگشت روند قیمت وجود دارد؛ بنابراین واگرایی مثبت رخ رویداده است که بعد از آن باید نمودار را صعودی در نظر بگیریم.

در مثال زیر که واگرایی مثبت رخ‌داده است و بعد از آن ضعف روند نزولی و در ادامه افزایش قیمت و روند صعودی را شاهد هستیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی منفی

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که دو سقف نمودار که پشت سر هم قرار دارند و سقف دوم باید بالاتر از سقف اول باشد، اما برخلاف آن در اندیکاتور باید سقف دوم پایین‌تر از سقف اول قرار بگیرد تا واگرایی منفی رخ‌داده و روند صعودی دست از کار خود بکشد.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک

به دنبال آن قیمت کاهش پیدا می‌کند و در تصویر زیر در نمودار شاهد واگرایی منفی هستیم که بعد از آن کاهش قیمت قابل رؤیت است.

انواع استوکاستیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله سعی داریم که انواع استوکاستیک‌ها را نام ببریم تا با هر یک آشنا شده و عملکرد بهتری برای بررسی وضعیت ارز دیجیتال موردنظر داشته باشید.

1. استوکاستیک سریع

نوع اول که استوکاستیک سریع است، یکی از پرکاربردترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است. اما باید در استفاده از آن دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه ممکن است شما را در بازارهای پرنوسان به چالش بکشد؛ به همین دلیل افراد زیادی از آن استفاده نمی‌کنند.

2. استوکاستیک کند

برای اندازه‌گیری قیمت استفاده می‌شود و تریدرها از این نوع بیشتر از استوکاستیک سریع استقبال کرده‌اند و در تحلیل‌های بیشتری از آن بره می‌برند.

3. استوکاستیک کامل

نوع سوم نیز مانند نوع دوم یعنی کند است، اما نسخه‌ای کامل از نوع دوم می‌باشد. در استوکاستیک کامل %K که سرعت داشت، با میانگین متحرک ساده (مووینگ اوریج‌ها) که در دوره حضور دارند، یک دست می‌شود.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال‌های خرید یا سیگنال‌های فروش را چطور با استفاده از این اندیکاتور به دست بیاوریم؟ جواب سؤال خود را در این بخش از مقاله خواهید گرفت. در ابتدا به چگونگی سیگنال‌های خرید با استفاده از استوکاستیک اشاره می‌کنیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

برای خرید با کمک این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر که همان D% است باید در محدوده فروش هیجانی قرار بگیرد، یعنی کمتر از 20 باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت، واگرایی مثبت اتفاق بیفتد.

۳- خط K% از زیر خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت بالای %D حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

اگر فروش قسمتی از دارایی‌تان را با استوکاستیک در سر دارید، پس باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر (D%) باید در محدوده خرید هیجانی قرار داشته باشد. (بالای سطح 80)

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت پایین %D به مسیر خود ادامه دهد.

مثال: با توجه به نمودار پایین، خط آبی، خط سریع‌تر یا همان خط K% است و خط قرمز، خط کند یا همان خط D% می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

طبق تصویر بالا، در قسمت شماره 1 واگرایی منفی رخ داده است و خط D% در منطقه خرید هیجانی قرار گرفته است. خط آبی نیز از بالای خط قرمز عبور کرده و آن را قطع می‌کند، سپس به سمت پایین حرکت می‌کند. در این هنگام سیگنال فروش به درستی قابل تشخیص است که بعد از آن نیز قیمت کاهش داشته است.

در قسمت شماره 2 خط D% در منطقه فروش هیجانی قرار دارد که واگرایی مثبت را رقم زده است. بعد از آنکه خط K%، خط D% را قطع کرد، به سمت بالا رفته و سیگنال خریدی صادر می‌کند و قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند.

در انتها باید این نکته را یادآور شویم که استفاده از یک اندیکاتور کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد و زمانی پیشرفت خواهید کرد که مهارت استفاده از چند اندیکاتور را در خود پرورش داده باشید و بتوانید داده‌های بسیار خوبی از این طریق به دست بیاورید. در این مقاله به آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم که به موارد مهمی از جمله واگرایی‌ها و طریقه محاسبه و … اشاره کردیم. در مقاله بعدی در مورد استیکینگ یا سهام‌گذاری؛ آموزش کامل + معرفی ارز دیجیتال می‌پردازیم.

آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک + نکات حرفه ‌ای

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور یا نوسانگر تصادفی است که توسط «دکتر لین» ابداع شد و به یکی از بهترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس تبدیل شد. این اندیکاتور می‌تواند یک مقایسه سریع و دقیق بین قیمت‌های بالا، قیمت‌های پایین و قیمت بسته شدن در اختیار تریدر قرار دهد.

آنچه که باعث شده است این اندیکاتور طی چند سال گذشته محبوبیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها مثل پارابولیک سار پیدا کند، این است که سایر اندیکاتورها معمولاً بر اساس میزان سهام و تعداد معاملاتی که توسط سرمایه گذاران انجام می‌شود، نتایج را مشخص می‌کنند.

اما اندیکاتور استوکاستیک فقط بر اساس مسیر افزایش و کاهش قیمت و جهت و روند آن در بازار مالی نتایج را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. بنابراین به نوعی می‌توان گفت نتایج حاصل از این اندیکاتور دقیق‌تر و کامل‌تر است. در ادامۀ این مطلب از مجموعۀ جی تو او به آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس است که در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرد. به آشنایی با Stochastic کمک این اندیکاتور می‌توان نتایج دقیقی برای آنالیز وضعیت خرید و فروش در بازار به دست آورد. این اندیکاتور قادر است با قدرت بالا پیش بینی درستی در رابطه با انتهای روند بازار داشته باشد.

به گونه‌ای که خیلی سریع‌تر از سایر اندیکاتورها سیگنال برگشتی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند انتهای قیمت‌ها و میزان خرید و فروش در نمودار را تشخیص داده و قبل از اینکه قیمت‌ها برگشت پیدا کند، سیگنال را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

این اندیکاتور قادر است حرکات قیمت را به طور کامل آنالیز و تجزیه و تحلیل کند. سپس به شما خواهد گفت قیمت با چه سرعتی و در چه جهتی حرکت می‌کند. همچنین درباره انتهای روند قیمت، زمان بسته شدن و قیمت پایانی به شما اطلاعاتی خواهد داد.

طراح اندیکاتور استوکاستیک، «دکتر لین» می‌گوید: «اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تجسم کنید، قبل از اینکه به سمت پایین حرکت کند، باید سرعتش کم شود». در واقع همیشه حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می‌دهد. عملکرد اندیکاتور استوکاستیک مانند یک نوسانگر است. نوسانگر تصادفی در یک دوره زمانی مشخص قیمت‌های بالایی و پایینی را برای یک اوراق بهادار یا ارز دیجیتال مشخص می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

شما برای اینکه بتوانید محاسبات حاصل از اندیکاتور استوکاستیک را تحلیل کنید، ابتدا باید بدانید که این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. این دو خط با نام‌های D% و K% تشکیل شده است. خط K% یکی از خطوط مهم در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که از طریق فرمول خاصی محاسبه می‌شود. این خط دقیقاً بین فاصله ۰ تا ۱۰۰ دارای نوسان بوده و تغییرات را ثبت می‌کند. شما از طریق رابطه زیر می‌توانید این خط را محاسبه کنید:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

این رابطه در عین حال که می‌تواند خط مورد نظر شما را محاسبه کند، اطلاعات دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. به عنوان مثال محاسبات این رابطه با کمک قیمت دوره‌های قبلی و دوره‌های پیش بینی شده بعدی انجام می‌شود. مثلاً ممکن است شما اطلاعات مربوط به ۱۴ دوره قبل و ۱۴ دوره بعدی را مورد استفاده قرار دهید.

خط بعدی خط D% در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد. این خط اهمیت بسیار زیادی در اندیکاتور استوکاستیک دارد. چرا که تمامی سیگنال های مربوط به فروش سهام‌ها یا نگهداری و خرید سهام‌ها توسط این خط صادر می‌شود. روند حرکت این خط نسبت به خط K% آرام‌تر است. رابطه محاسبه این خط به شرح زیر است:

با توجه به نحوه شماتیک اندیکاتور استوکاستیک محاسبه آن بسیار راحت‌تر از سایر اندیکاتورها می‌باشد. به بیانی ساده‌تر، باید بگوییم در سایر اندیکاتورها موارد بسیار زیادی وجود دارند که بر شکل نمودار اثر گذار هستند.

مثلاً اینکه معاملات با چه قیمتی انجام شده‌ یا حجم معاملات چقدر است یا قیمت فروش و قیمت خرید چقدر است. همه این موارد می‌تواند بر شکل نمودار تأثیر گذار بوده و یک نمودار کاملاً جزئی و دقیق را ایجاد کند.

نوع رسم نمودار اندیکاتوراستوکاستیک

ممکن است بسیاری از تریدرهای تازه کار، تصور کنند این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای دیگر روی نمودار اصلی رسم می‌شود، اما اینگونه نیست. چرا که اندیکاتور استوکاستیک به شکل یک نمودار جداگانه رسم می‌شود و در بازه صفر تا صد مشخص شده و دارای خطوطی است که به شکل نوسانی دارای تغییر هستند.

اگر به صورت تخصصی به به این قضیه نگاه کنیم، اسیلاتورها باید کاملا جدا از اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرند. ولی به دلیل اینکه اسیلاتورها، خود زیرشاخه اندیکاتورها هستند، در تحلیل تکنیکال نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.

مقاله الگوی چکش معکوس چیست؟ را از دست ندهید.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف اندیکاتورهای دیگر یا الگوهای شمعی که ممکن است به رنگ‌های سبز و قرمز در نمودار دیده شوند، در اندیکاتور استوکاستیک، شما با دو رنگ قرمز و سیاه سر و کار دارید. تغییرات این دو رنگ روی نمودار است که برای شما مشخص می‌کند وضعیت بازار مالی صعودی یا نزولی بوده یا میزان خرید و قیمت‌ها چه میزان است. هنگام مشاهده اندیکاتور استوکاستیک شما یک محدوده صفر تا صد را مشاهده می‌کنید.

اما همه اعداد در این محدوده اهمیت ندارند. بلکه فقط اعداد ۲۰ و ۸۰ مهمترین اعداد در اندیکاتور استوکاستیک هستند. همانطور که گفته شد، در این نمودار، دو خط سیاه و قرمز وجود دارد که می‌تواند به شما سیگنال و میزان خرید و همچنین سیگنال‌های مربوط به فروش را نشان دهد. برای اینکه متوجه سیگنال خرید شوید، باید به خطوط سیاه نگاه کنید.

اگر خطوط سیاه، خطوط قرمز را در جهت بالا شکسته باشد، این موضوع نشان دهندۀ سیگنال خرید می‌باشد. همچنین اگر این موضوع برعکس اتفاق بیافتد، یعنی خط سیاه خط قرمز را در جهت پایینی شکسته باشد، شما سیگنال فروش را دریافت خواهید کرد. همانطور که گفته شد، بازه اندیکاتور استوکاستیک از صفر تا صد است که دو عدد ۲۰ و ۸۰ برای ما مهم هستند.

عدد۲۰ اهمیت بسیار زیادی در رابطه با سیگنال‌های خرید دارد و عدد ۸۰ اهمیت زیادی در رابطه با سیگنال‌های فروش دارد.

تنظیمات دوره ‌ای اندیکاتور استوکاستیک

یکی از مهمترین مسائل در رابطه با کار کردن و محاسبات اندیکاتور استوکاستیک، تنظیمات دوره‌ای است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. این تنظیمات دوره‌ای در ۵ یا ۱۴ دوره قبلی و بعدی انجام می‌شوند. یعنی شما می‌توانید به اندیکاتور استوکاستیک شرایطی را ارائه بدهید که فقط قیمت‌های بسته شدن و قیمت بالا یا پایین را در ۵ دوره مورد بررسی قرار دهد. همچنین امکان محاسبات و بررسی در ۱۴ دوره نیز وجود دارد.

البته اگر بخواهید بررسی جزئی و دقیق داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ۵ دوره را برای بررسی انتخاب کنید. اگر بخواهید آنالیز قیمت‌ها را در یک بازه زمانی طولانی حساب کنید، می‌توانید در ۱۴ دوره محاسبات را انجام دهید. البته باید گفت روی نمودار فرق چندانی بین ۵ دوره و ۱۴ دوره وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد میدهیم مقاله اندیکاتور پارابولیک سار چیست را مطالعه نمایید.

تحلیل صحیح اندیکاتور استوکاستیک

با استفاده از چند المان کلی می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را به راحتی تفسیر کرد که در ادامه این موارد را بیان می‌کنیم.

· شکسته شدن قیمت

یکی از مسائل مهم در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک شکسته شدن قیمت‌ها می‌باشد که به راحتی می‌توان شکل آن را از روی نمودار تشخیص داد. گاهی اوقات ممکن است نمودار اندیکاتور استوکاستیک در برخی نقاط سقوط کرده و به یکباره رشد بسیار زیادی داشته باشد. در محل اوج گرفتن نمودار می‌بینیم که خطوط قرمز و سیاه از یکدیگر فاصله می‌گیرند و تقریباً در محدودۀ خاصی، از یکدیگر جدا می‌شوند.

این موضوع نشان می‌دهد وضعیت صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. یعنی حتی ممکن است قیمت به بالاتر از سقف تعیین شده برسد و احتمالاً روند بازار با قیمت جدیدی رشد خواهد کرد. این موضوع باعث شکست قیمتی می‌شود. البته باید گفت برعکس این موضوع نیز امکان پذیر است. یعنی ممکن است وضعیت نزولی بازار در حال افزایش باشد و قیمت‌ها به پایین‌تر از قیمت شروع برسد.

· جهت قوی بازار

گاهی اوقات ممکن است یک اوراق بهادار بیشتر از قیمت واقعی که برای آن تعیین شده است، در بازار مالی خریداری شود. همچنین ممکن است بیشتر از قیمت واقعی که برای فروش آن تعیین شده است، در بازار مالی فروخته شود. این موضوع باید یک زنگ خطر برای شما به عنوان یک تریدر باشد.

اگر نمودار استوکاستیک در این نواحی قرار بگیرد، یعنی نواحی که ارز مورد نظر بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده یا بیشتر از مقدار واقعی فروخته شود، شما باید بدانید، روند بازار یک روند کاملاً قوی بوده و احتمال تغییر جهت نیز در حرکت بازار وجود خواهد داشت. بهترین کاری که می‌توانید در این شرایط انجام دهید این است که هیچ کاری نکنید و پوزیشن معاملاتی خود را حفظ کنید.

· انجام معاملات بر اساس روند بازار

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس جهت قیمت حرکت می‌کند و تغییرات آن بر اساس روند بازار خواهد بود. بنابراین اگر احساس کردید همچنان نمودار در حال حرکت بوده و متوقف نمی‌شود، یعنی قیمت در بازار همچنان دست خوش تغییر است.

شما باید با دانستن این موضوع معاملات خود را در بازار مالی فارکس انجام دهید.

با اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی حرفه‌ای‌تر تحلیل کنید

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌کنیم، اکثر افراد دوست دارند همه اندیکاتورهای موجود مثل حجم، میانگین متحرک، در نمودار قیمت را استفاده کنند با این فکر که بهترین جواب را به دست می‌آورند. این در حالی است که همیشه اینطور نیست و استفاده از اندیکاتورها اصول و قواعد خاص خود را دارد. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها مفصلاً توضیح دادیم که اندیکاتورها به ۵ دسته تقسیم میشوند و از هر دسته‌بندی یک اندیکاتور کافیست. در این مقاله، ما مدرسه تحلیلی‌ها به سراغ دسته اندیکاتورهای قدرت نسبی (Relative Strength Indicators) رفتیم و یکی از اندیکاتورهای محبوب در این دسته را کامل توضیح دادیم. اسم این اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI) است و در ادامه این مقاله بیشتر با آن آشنا می‌شویم.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در مقاله انواع اندیکاتورها در مورد دسته بندی و ساختار هر اندیکاتور مفصل توضیحاتی ارائه شده است.در آن مقاله گفتیم Stochastic RSI از دسته اسیلاتورهاست و از طرفی چون در تلاش است تا آینده بازار را برای ما پیش‌بینی کند اندیکاتور پیشرو حساب می‌شود. جالب است بدانید که این اندیکاتور در سیستم پلتفرم تحلیلی آقای رابرت ماینر تحت عنوان اسیلاتور معامله‌گر پویا یا DT اسیلاتور (Dynamic Trader Oscillator (DT Oschillator)) معرفی شده است. این اندیکاتور در بازه صفر تا یک (یا صفر تا صد در بعضی از پلتفرم‌ها) تعریف می‌شود. با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی مقادیر اندیکاتور RSI این اندیکاتور ایجاد می‌شود. با این کار هر دو اندیکاتور همزمان در اختیار معامله گر یا تحلیل گر قرار می گیرد در نتیجه حساسیت اندیکاتور با قیمت افزایش پیدا کرده و هماهنگی بیشتری با گذشته نمودار قیمت ایجاد می شود. در نمودار قیمت، ظاهر این اندیکاتور به شکل زیر است:

فرمول محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI

با داشتن مقدار اندیکاتور RSI در نقطه زمانی در تایم‌فریم مدنظر ما، فرمول اندیکاتور Stochastic RSI به شکل زیر حساب می‌شود:

StochRSI = (RSI- min [RSI]) / (max [RSI] – min [RSI])

• RSI مقدار اندیکاتور RSI در هر نقطه را نشان می‌دهد.
• min [RSI] کمترین میزان اندیکاتور RSI در طول ۱۴ بازه زمانی گذشته (یا هر مقدار دیگر برحسب انتخاب کاربر) را نشان می‌دهد.
• از طرفی، max [RSI] بیشترین میزان این اندیکاتور در طول ۱۴ بازه زمانی قبل است.

نحوه محاسبه Stochastic RSI

با داشتن فرمول اندیکاتور Stochastic RSI، سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که چگونه این اندیکاتور را حساب کنیم. قبل از توضیح لازم است بگوئیم نیازی به انجام این محاسبات نیست و این اطلاعات فقط برای آشنائی بیشتر شما با این اندیکاتور است.

اندیکاتور Stochastic RSI همانطور که در فرمول مشخص است، برمبنای اندیکاتور RSI به دست می‌آید. اندیکاتور RSI یک عدد ورودی برای تنظیم دارد (که معمولاً ۱۴ است) که به اندیکاتور می‌گوید تا چند بازه زمانی قبل‌تر را بررسی کند. برای مثال در تایم‌فریم روزانه، عدد ۱۴ به این معناست که RSI تا ۱۴ روز قبل را در محاسبات خودش تأثیر بدهد. مقدارهای به دست آمده از RSI سپس در فرمول Stochastic RSI وارد می‌شود. با این توضیحات محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI را می‌توان به ۴ مرحله تقسیم کرد:

1. محاسبه اندیکاتور RSI برای بازه‌های ۱۴ تایی (یا مقادیر دیگر).
2. برداشتن مقدار آخر RSI و بیشترین و کمترین مقدار آن در بازه ۱۴ تایی.
3. با اضافه شدن بازه زمانی جدید ۱۴ بازه جدید دوباره در گام اول و دوم بررسی شود.
4. با پایان هر بازه زمانی، مقدار StochRSI برای بازه جدید و تنها با استفاده از ۱۴ بازه زمانی قبل مجدداً حساب شود.

اندیکاتور Stochastic RSI به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور StochRSI توسط توشار اس. شاند (Tushar S. Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) طراحی و توسعه پیدا کرد. جزئیات این اندیکاتور اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب این دو فرد به نام “معامله‌گر تکنیکال جدید (The New Technical Trader)” توضیح داده شد. در این برهه زمانی، اندیکاتورهای تکنیکال به اندازه کافی توسعه پیدا کرده بودند که بتوانند نواحی اشباع خرید و فروش را به تحلیلگران نشان دهند. ولی این اندیکاتور با حساسیت بالاتر قادر به صدور سیگنال‌های بیشتری در مقایسه با اندیکاتورهای قبل از خود بود.

در این اندیکاتور، دارائی مورد تحلیل زمانی که زیر سطح ۰.۲ یا ۲۰ درصد قرار بگیرد در اشباع فروش است. به این معنی که مقدار RSI در انتهای پائین بازه تعریف‌شده خود در حال معامله است و جهت حرکت کوتاه‌مدت دارائی مدنظر ممکن است در حال تشکیل کف مینور و حرکت به سمت بالا باشد. از طرف دیگر، مقدار بالای ۰.۸ یا ۸۰ درصد این اندیکاتور نشان‌دهنده معامله RSI در انتهای بالائی خود باشد که نشان از اشباع خرید و ریزش موقت قیمت می‌دهد.

به موازات تعیین و شناسائی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور StochRSI می‌تواند برای شناسائی روندهای کوتاه‌مدت با استفاده از سطح ۰.۵ یا ۵۰ درصد استفاده شود. به این صورت که زمانی که بالای سطح ۰.۵ باشد، نشانه حرکت رو به بالا است و زمانی که زیر این سطح باشد، احتمال ریزش قیمتی وجود دارد.

نکته کنکوری استوکاستیک RSI

دوستان و همراهان عزیز مدرسه تحلیل به این نکته توجه کنید که اندیکاتور StochasticRSI به هیچ وجه نباید به تنهائی به کار گرفته شود. استفاده از این اندیکاتور در کنار مفاهیم روند و الگوهای قیمت ارزش پیدا خواهد کرد مخصوصا زمانی که در مرحله تریگر یا سیگنال باشیم. در غیر اینصورت در صورت استفاده صرف از سیگنال این اندیکاتور با توجه به خطای ذاتی اندیکاتورها با سیگنال نقض هم مواجه خواهید شد. در کنار StochasticRSI ، استفاده از سایر اندیکاتورهایی که جزء، دسته بندی مومنتوم بازار نباشند، مثل میانگین‌های متحرک، می‌تواند از زاویه دیگری به شما اطلاعات مفیدی از بازار را ارائه بدهد.

یک برگه تقلب ساده برای استفاده از اندیکاتور RSI در جدول زیر ارائه شده است:

محدودیت‌های استفاده از StochasticRSI

تا این اینجا به نکات مثبت اندیکاتور StochRSI اشاره کردیم. الآن درباره معایب این اندیکاتور هم می‌خواهیم صحبت کنیم. در پاراگراف قبلی اشاره کردیم که سرعت بالاتر همیشه به معنای بهتر بودن نیست. اولین نقطه ضعف اندیکاتور StochRSI ناپایداری بسیار زیاد آن است. به نحوی که تعداد سیگنال‌های صادرشده از سمت آن بسیار بیشتر از اندیکاتوری نظیر RSI است. یک راه حل برای این قضیه، ملایم کردن نوسانات این اندیکاتور با استفاده از افزایش اعداد تنظیمات K و D است که به طور پیش فرض هر دوی آن‌ها ۳ هستند. راه دیگر این است که روی خود اندیکاتور یک میانگین متحرک مانند بازه ۱۰ روزه قرار بدهیم. اکثر پلتفرم‌های تحلیلی این قابلیت را بدون نیاز به محاسبات اضافه در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

مورد دیگر از معایب این اندیکاتور، این است که مشتق دوم قیمت دارائی مدنظر در بازار است. به زبان دیگر، خروجی آن دو پله از قیمت واقعی دارائی مدنظر فاصله دارد. به این معنی که در برخی مواقع این فاصله ممکن است باعث شود که قیمت دارائی و اندیکاتور هماهنگی خودشان با یکدیگر را از دست بدهند.

جمع‌بندی

نکات کلیدی مطالب ارائه‌شده در این مقاله را می‌توان به این صورت بیان کرد:

• مقادیر StochRSI بالای سطح ۰.۸ یا ۸۰ درصد اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. در حالی که مقادیر زیر ۰.۲ یا ۲۰ درصد اشباع فروش است. مقیاس این اندیکاتور می‌تواند بین ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.
• اشباع خرید الزاماً به این معنی نیست که قیمت به سمت پائین حرکت می‌کند. به حالت مشابه، اشباع فروش الزامی بر افزایش قیمت ارائه نمی‌دهد. تنها موردی که از نواحی اشباع می‌توان مدنظر گرفت، این است که اندیکاتور RSI به قله و کف جدید نزدیک است.
• مقدار صفر StochRSI به این معنیست که اندیکاتور RSI در پائین‌ترین سطح خود در ۱۴ روز گذشته (یا هر تعداد روز برحسب تنظیمات مدنظر کاربر) رسیده است. مقدار ۱ یا ۱۰۰ درصد هم نشان‌دهنده رشد RSI به بیشترین میزان خود در ۱۴ روز گذشته است.
• سایر مقادیر StochRSI نشان‌دهنده این هستند که RSI در مقایسه با قله و کف گذشته خود در چه وضعیتی قرار دارد.

در آخر

در این مقاله، ما مدرسه تحلیلی‌ها تلاش کردیم که به زبان ساده اندیکاتور StochasticRSI و نحوه استفاده از آن را برای شما مخاطبان وبسایت مدرسه تحلیل توضیح بدهیم. در آخر بسیار خوشحال می‌شویم اگر امتیاز مدنظر خود را از این مقاله ثبت کنید و اگر نظری در رابطه با این مبحث دارید و یا سؤال بی‌پاسخی مانده است، آن را در بخش نظرهای این مقاله مطرح کنید.

سوالات متداول

در مقاله انواع اندیکاتورها در مورد دسته بندی و ساختار هر اندیکاتور مفصل توضیحاتی ارائه شده است.در آن مقاله گفتیم Stochastic RSI از دسته اسیلاتورهاست و از طرفی چون در تلاش است تا آینده بازار را برای ما پیش‌بینی کند اندیکاتور پیشرو حساب می‌شود. در این مقاله به طور کامل نحوه محاسبه این اندیکاتور را توضیح ‌داده‌ایم.

به موازات تعیین و شناسائی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور StochRSI می‌تواند برای شناسائی روندهای کوتاه‌مدت با استفاده از سطح ۰.۵ یا ۵۰ درصد استفاده شود. به این صورت که زمانی که بالای سطح ۰.۵ باشد، نشانه حرکت رو به بالا است و زمانی که زیر این سطح باشد، احتمال ریزش قیمتی وجود دارد.

منابع

“Stochastic RSI – StochRSI Definition”, Investopedia, 2022.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری کاربرد زیادی در دنیای معاملات دارد و در دسته اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتور قرار می گیرد و از جمله شاخص های مومنتوم است. آیا با استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic و همینطور تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا هستید؟
این شاخص از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که تریدرها بسیار آن را مورد استفاده قرار می دهند. ما در تیم تحلیلی بروکر نیکس در این مقاله قصد ما بر این است که این اندیکاتور مفید را به شما معرفی کنیم و شما را با کاربرد آن آشنا سازیم پس، تا پایان مقاله همراه ما باشید. شما با دانلود و نصب برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال خوب و پر کاربرد دسترسی پیدا می کنید. در ادامه بیشتر از این اندیکاتور و نحوه کار آن صحبت خواهیم کرد همراه ما باشید.

فهرست مطالب

stochastic چگونه کار می کند؟

انواع stochastic کدامند؟

آیا stochastic شاخص خوبی است؟

بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟

کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟

معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟

RSI تصادفی چگونه کار می کند؟

چگونه با استفاده از نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟

stochastic چگونه کار می کند؟

ببینیم که اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بسیار پر کاربرد نیزمی باشد چگونه کار می کند؟ نشان دادن آخرین وضعیت قیمت (close یا بسته) نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در واقع به نوعی مقایسه قیمت.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic به این صورت است که زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد در قیمت بسته یا close شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل به نزدیک شدن به قیمت High را دارد و همینطور در وضعیت عکس آن وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش در نزدیک شدن به قیمت Low را دارد. در حقیقت استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بررسی قدرت خرید و فروش را انجام می دهد. این شاخص از دو خط K و D تشکیل شده است که خط k مقدار استوکاستیک و خط D نشان دهنده سیگنالهای مهم در نمودار است و به شدت مورد تعقیب تریدرها می باشد.

انواع stochastic کدامند؟

بعد از توضیحات بالا در خصوص اندیکاتور استوکاستیک stochastic، تا حدودی با نحوه کار برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا شدیم. در این بخش خوب است که به بررسی انواع stochastic بپردازیم. سه نوع اندیکاتور stochastic وجود دارد که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیرد.

• نوع اول اندیکاتور استوکاستیک stochastic که دارای سرعت بالایی(fast) است و بسیار هم رایج است اما آنچه که در مورد آن باید بدانیم این نکته می باشد که به دلیل نوسانات زیادی که دارد تنها بعضی از تریدرها از آن استفاده می کنند.
• نوع دیگر stochastic کند(slow) می باشد و نسبت به نوع اول دارای هواداران بیشتری می باشد و مورد استفاده تریدرهای روزانه می باشد.
• و در نهایت نوع سوم که به آن کامل گفته می شود در حقیقت نسخه سفارشی شده نوع کند(slow) می باشد.

برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic در هر یک از انواع stochastic فرمول ویژه ای وجود دارد.

آیا stochastic شاخص خوبی است؟

بله می توانیم بگوییم که stochastic، اندیکاتور خوبی است. یکی از کاربردهای خوب و شاید بتوان گفت بهترین کاربرد آن تشخیص واگرایی یا همان ضعف در روند می باشد. این اتفاق که بسیار هم نادر است می تواند خبر بسیار خوبی برای معامله گران و تحلیلگران باشد و مفهوم آن تغییر روند می باشد.

استوکاستیک را می توان یک شاخص فنی مطلوب دانست چرا که درک آن دشوار نمی باشد و همینطور از دقت بالایی نیز برخوردار است. این شاخص محبوب بیشتر برای نشان دادن زمانی که یک آیتم معاملاتی و یا یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص نمایشگر شتاب می باشد. معامله گران اینگونه می گویند که Stochastic بالای 80 به مفهوم این است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و زمانی که Stochastic زیر 20 قرار بگیرد، قیمت بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. آنچه که هست میزان شاخص بالا به این مفهوم است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و همچنان به سمت بالاتر نیز فشار وارد نماید .

بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟

در حالت کلی ناحیه ی بالای 80 منطقه ای را نمایش می دهد که بیش از حد خرید انجام شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic اعداد 80 و 20 به عنوان متداول ترین سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، اما در صورت لزوم امکان تغییر آنها وجود دارد. برای سیگنال های بیش از حد خرید یا Over Bought)OB) و یا سیگنالهای بیش از حد فروش یا Oversold)OS)، تنظیمات Stochastic 14،3،3 به خوبی جواب می دهد.

هرچه تایم فریم زمانی بالاتر باشد بهتر خواهد بود، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای تریدرهای روزانه و تریدرهای نوسانی بسیار مناسب می باشد . در واقع کاملا بستگی به این دارد که شما با کدام بازه زمانی از این اندیکاتور استفاده می کنید.

کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟

شما از هر معامله گر یا تحلیلگر تکنیکال بپرسید پاسخ آنها به شما این خواهد بود که جهت تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، به شاخص مناسب نیاز دارید. با این وجود، هر آنچه که یک اندیکاتور خوب و کارا می تواند در جهت کمک به معامله گران انجام دهد، این دو اندیکاتور سازگار در کنار هم می توانند بهتر انجام دهند.

معامله گران به بررسی و شناسایی یک متقاطع MACD صعودی و همزمان با آن یک Stochastic صعودی و استفاده از این دو به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می نمایند.

به طور جداگانه اگر بخواهیم بررسی کنیم ، این دو اندیکاتور در موقعیتهای فنی متفاوت عمل می کنند و به تنهایی کار می کنند.

در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان گیری که تکان‌های بازار را نادیده می‌گیرد، اندیکاتور MACD آپشن قابل اعتمادتری به عنوان تنها شاخص معاملاتی می باشد.

با این حال تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic و MACD در کنار هم یک جفت ایده‌آل هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی بهبودیافته تری را فراهم کنند.

معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟

استوکاستیک کند یا slow از محبوبترین و رایجترین اندیکاتورهایی می باشد که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شانس ورود به یک پوزیشن بر اساس سیگنال نادرست را کاهش می دهد. برای درک بهتر شما می توانید یک اندیکاتور تصادفی سریع یا fast را به عنوان یک قایق تندرو فرض نمایید، چابک است و بر اساس حرکت ناگهانی در بازار به سرعت می تواند جهت را تغییر دهد. از طرف دیگر یک تصادفی آهسته را می توان به یک ناو هواپیمابر تشبیه کرد که برای تغییر جهت به ورودی بیشتری نیاز خواهد داشت.

در حالت کلی می توان گفت که یک تصادفی آهسته موقعیت نسبی آخرین قیمت پایانی یا close را نسبت به بالا و پایین در طی 14 دوره گذشته اندازه گیری می کند.این اندیکاتور زمانی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود بسیار موثر است.

RSI تصادفی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور RSI را حتما می شناسید و با آن آشنایی دارید. اما RSI تصادفی یا (StochRSI) یک شاخص فنی می باشد که جهت اندازه گیری قدرت و ضعف اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در یک تایم فریم معین مورد استفاده قرار می گیرد. StochRSI در واقع مقادیر خود را از RSI می گیرد. اینگونه بگوییم که یک نوسان ساز تصادفی به مجموعه ای از مقادیر RSI اعمال می گردد. لذا بر اساس قیمت می باشد.

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic جهت مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت آن برای پیش‌بینی نقاط عطف قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران قادر خواهند بود تشخیص دهند که آیا ارزش RSI بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش. اندیکاتور ترکیبی StochRSI دارای یک نشانگر حساس تر است که به دلیل استفاده از هر دو اندیکاتور مومنتوم برای عملکرد تاریخی ویژه سِت شده است.

چگونه با استفاده از نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت گسترده در معاملات فارکس جهت مشخص نمودن معکوس های احتمالی روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور شتاب حرکت را اندازه گیری می کند

به عنوان مثال، در نموداری که روند صعودی معینی را به ما نشان می دهد، تقاطع نزولی از طریق خط سیگنال بیانگر آن است که آخرین قیمت بسته‌شده نسبت به سه دوره قبل به پایین‌ترین قیمت دوره بازگشت نزدیک‌تر می باشد.

زمانی که قصد طراحی استراتژی معاملاتی خود برمبنای نوسانگر تصادفی در بازار فارکس می باشید، در جستجوی جفت ارزی باشید که روند صعودی معین و طولانی را نشان دهد. جفت ارز ایده آل مدتی را در محدوده بیش از حد خرید سپری کرده است، با قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت قبلی. زمانی که نوسانگر تصادفی از خط سیگنال گذشت، مراقب قیمت باشید که مطابق با آن عمل نماید. هرچند که این سیگنال‌های ترکیبی یک نشانگر قوی از برگشت قریب‌الوقوع می باشند با این وجود قبل از ورود صبر کنید تا قیمت نزول را تایید کند—اسیلاتورهای تکانه گاها سیگنال‌های نادرست نشان می دهند.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

کاربرد استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بسیار مورد توجه معامله گران روزانه می باشد.

برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic یک شاخص فنی محبوب جهت تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب می باشد.

با توجه به صدها شاخصی که در دسترس معامله گران قرار دارد، پیدا کردن ابزارهای فنی مناسب جهت استفاده در معاملات روزانه می تواند کار سختی باشد. اما خبر خوب این است که بیشتر اندیکاتورها را می توان در معاملات روزانه به سادگی با تنظیم تعداد بازه های زمانی استفاده شده در ایجاد اندیکاتور مورد استفاده قرار داد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده برای شما عزیزان خواننده مفید واقع شده باشد.

نقطه نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید و بخاطر داشته باشید که چت آنلاین راه ارتباطی شما و واحد پشتیبانی بروکر نیکس جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان می باشد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و چگونگی استفاده از آن در تحلیل ارز دیجیتال

برای توضیح نحوه حرکت قیمت در بازارهای مالی به یک مثال توجه کنید. توپی را در نظر بگیرید که با شتاب به سمت بالا پرتاب شده است. این توپ بعد از بالا رفتن ناگهانی کاهش سرعت داده، یک لحظه متوقف می‌شود و سرانجام سقوط آزاد می کند. در بازارهای مالی به ویژه ارز دیجیتال درست شاهد همین اتفاق هستیم. در چنین وضعیتی برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت دارایی دیجیتال باید از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استفاده کنیم که در این مطلب در آشنایی با Stochastic مورد چگونگی نحوه استفاده از آن در ترید اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که با کمک آن می‌توانید قیمت پایانی یک رمزارز را با دامنه قیمتی آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه و بررسی کنید. در واقع این اندیکاتور با صدور سیگنال‌های معاملاتی با مقادیر صفر تا 100 برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که خواستید می‌توانید حساسیت اندیکاتور را با محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) یا تعدیل بازه زمانی کاهش دهید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول بالا، C قیمت پایانی (آخرین قیمت پایانی)، L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته، H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته و K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

در بسیاری از مراجع پرسنت K (K%) به عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع و پرسنت D (D%) که با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید، به عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود.

در توضیح نحوه محاسبه این اندیکاتور آمده است که سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که در بازار صعودی قیمت نزدیک به سقف و در بازار دارای روند نزولی قیمت نزدیک به کف بسته شود. در نتیجه سیگنال معاملاتی استوکاستیک هنگامی صادر می‌شود که پرسنت K (K%) میانگین متحرک سه دوره‌ای را قطع کند.

اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) آهسته و سریع با یکدیگر تفاوت دارند. وجه تمایز این دو در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. بنابراین نتیجه به دست آمده گویای این است که تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک در بازه نوسان محدود 0 تا 100 در حال نوسان استو بدین ترتیب وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است.

البته نمی توان بطور قطعی گفت که هر وقت Stochastic Oscillator در وضعیت اشباع قرار گرفت روند حرکت قیمت تغییر می کند و سیگنال خرید یا فروش صادر می شود، چرا که ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در هر حال معامله گران باید همواره تغییرات اندیکاتور استوکاستیک را با تغییر روند قیمت بررسی کنند.

در حالت عادی اندیکاتور استوکاستیک دو خط را نمایش می دهد. یکی از خطوط نشانگر مقدار واقعی نوسانگر است و دیگری میانگین متحرک ساده سه روز است. چنانچه این دو خط در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی کنند یعنی در مومنتوم روزانه تغییر بزرگی حاصل شده است. در این وضعیت سیگنالی مبنی بر بازگشت روند از حالت صعودی یا نزولی صادر خواهد شد.

جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 نوسانگر استوکاستیک را ساخت. این اندیکاتور قیمت پایانی یک ارز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی، نسبت به قیمت سقف و کف آن ارز در یک بازه زمانی مشخص که اغلب 14 روز است به دست آمده. جورج لین معتقد است که اندیکاتور استوکاستیک از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند و تابع قیمت، حجم یا هیچ مولفه‌ی دیگری نیست.

لین می‌گوید پیش از اینکه در خود قیمت نوسان ایجاد شود، در اصل مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم تغییر خواهد کرد. در این شرایط اندیکاتور اولین و مهم‌ترین سیگنال را صادر می‌کند که این سیگنال واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشت روند (از حالت صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهد.

مثالی برای فهم کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

در اکثر پلتفرم های تحلیل تکنیکال ، اوسیلاتور استوکاستیک وجود دارد و طرز کار با آن اصلا سخت و پیچیده نیست. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است؛ اما می‌توانید با توجه به نیازتان این دوره مشخص را تنظیم کنید.

فرمول نوسانگر استوکاستیک بدین صورت است که با کسر پایین ترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 نتیجه به دست می‌آید.

بیایید برای فهم بهتر این فرمول یک مثال را در نظر بگیریم. چنانچه بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری از این قرار خواهد بود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

در این مثال می‌بینیم که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی که طی یک دوره زمانی 14 روزه نشان می‌دهد، در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود به یک قیمت نهایی رسیده و عدد 80 را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر این است که ارز دیجیتال مورد نظر ما در چند قدمی رسیدن به وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اوسیلار استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله نوسانگرهای مومنتوم هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از موارد این دو اندیکاتور با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در ذات خود با یکدیگر فرق دارند.

تحلیلگران در هنگام استفاده از اندیکاتور استوکاستیک فرض می‌کنند که قیمت پایانی با روند فعلی هم جهت است. بر این اساس شاخص RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. یعنی این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت ارز در بازه زمانی تعیین شده ساخته شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج (قیمت خنثی) عملکرد قابل توجه‌تری دارد.

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت Stochastic، ایجاد و صدور سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر است. اگر زمان صدور سیگنال، قیمت تغییر کند و با سیگنال هم راستا نباشد سیگنال اشتباه صادر می‌شود و کاربر را به اشتباه می‌اندازد.

چنانچه بازار در وضعیت متلاطم قرار بگیرد صدور سیگنال‌های اشتباه ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی برای حل این مشکل و تعیین روند قیمت ارز مورد نظر باید از فیلتر استفاده کنید. در این صورت فقط به سیگنال‌هایی که هم راستا با روند حرکتی قیمت صادر می شوند اطمینان خواهید کرد.

کلام آخر

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی است که در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ساخته شد. از این اندیکاتور برای مشخص شدن وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت پایانی یک سهم یا ارز در بازار را نسبت به دامنه قیمت آن سهم در یک زمان مشخص که معمولا 14 روز است مقایسه می‌کند. این اندیکاتور با محدودیت دامنه‌ای که دارد همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است.

استوکاستیک وضعیت اشباع بازار خرید و فروش را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم است بدانید که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است. همچنین بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رنج (خنثی) و کم‌دامنه استفاده شود.