کاربرد های EMA

مووینگ اوریج (Moving Average) قابلیت شخصی سازی بالایی دارد. شما می‌توانید بازه‌زمانی محاسبات را با آزادی کامل انتخاب کنید. برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توانید از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و برای معاملات بلندمدت از بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده کنید. همچنین می‌توانید مشخص کنید محاسبات بر روی چه قیمتی انجام شود:

تولید منسوجات دارای نانو ذرات رسانا جهت انتقال پالس‎های الکتریکی در لباس مخصوص تمرین با دستگاه‎های ema ,ems

با توجه به گسترش ورزشهای باشگاهی و فیتنس در ایران، استفاده از لباسها و سیستم ایجاد پالس الکتریکی مستقیم روی بدن، مورد استقبال قرارگرفته است. منشا این لباسها اکثرا خارج از ایران بوده و تعمیر و تعویض منسوج خاص بکار رفته در آن بسیار سخت و گران میباشد.

نحوه همکاری

فروش محصول

لباسهای ورزشی بدن سازی به روش ems , ema ، سیستم فیزیوتراپی و ریکاوری، صنایع نساجی،نظامی،ورزشی،الکترونیک از جمله حوزه های پرکاربررد این لباس‎ها می‌‎باشند.

اطلاعات تقاضا

با توجه به گسترش ورزشهای باشگاهی و فیتنس در ایران، استفاده از لباسها و سیستم ایجاد پالس الکتریکی مستقیم روی بدن، مورد استقبال قرارگرفته است. منشا این لباسها اکثرا خارج از ایران بوده و تعمیر و تعویض منسوج خاص بکار رفته در آن بسیار سخت و گران میباشد.

اطلاعات فناوری

شرکت نانو ماد پارس در سال 1389 تاسیس گردید و تاکنون در زمینه کاربردهای فناوری نانو در نساجی و پلیمر و تولید منسوجات هوشمند و تولید نانو ذرات فلزی ، سرامیکی، نانو کامپوزیتها، و آموزش نانو تکنولوژی فعالیت مینماید.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average or MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی و ساده ای است که داده‌های مربوط به قیمت را با ایجاد یک قیمت میانگین و به روز، محاسبه کرده و نمایش ‌می‌دهد. برای معرفی اندیکاتور میانگین متحرک میتوان گفت که این اندیکاتور یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن “ازدحام” از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت، روند قیمت را هموار می کند. به عبارتی دیگر، اندیکاتور Moving Average یک اندیکاتور تعیین روند است که حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد. با یادگیری نحوه عملکرد این اندیکاتور ، تشخیص روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک هموار خواهد بود.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مووینگ اوریج، قیمت‌ها را به عنوان ورودی دریافت نموده و برطبق دوره زمانی تعریف شده و مشخصی مثلا 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی دلخواه، میانگینی از قیمتهای کندلهای گذشته را محاسبه نموده و نتیجه آن‌ها ‌را به‌صورت خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

متداول‌ترین انواع کاربرد مووینگ اوریج عبارت است از:

اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند درست مانند اندیکاتور زیگزاگ، روند نمودار را به دو روش تشخیص دهد.

روش اول: تشخیص روند نمودار با بررسی جهت حرکت میانگین است. برای مثال، وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند، یعنی روند نمودار صعودی است.

روش دوم: تشخیص روند نمودار با کمک دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و میانگین متحرک بلندمدت می‌باشد. به عنوان مثال، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت در حال حرکت باشد، یعنی روند نمودار صعودی است.

• تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت‌های پنهان:

میانگین متحرک می‌تواند در جاهایی که نمودار قیمت سیگنال بازگشت نمی‌دهد، از سهم، پشتیبانی و حمایت نموده و اقدام به بازگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد باید حتما از دوره‌ای کاملا مناسب و بهینه برای نمودار استفاده شود. اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند داینامیک بازار کاربرد دارد.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین‌های متحرک می‌توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط به کار گیرند.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج عبارت است از:

این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک به SMA معروف بوده و ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد. در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده، قیمت‌ها در دوره زمانی معینی با یکدیگر جمع شده و حاصل آن، بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند. در میانگین متحرک ساده، شما می‌توانید نوع قیمت را انتخاب نموده و برمبنای استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از انواع قیمت‌ها از جمله: قیمت‌های باز؛ قیمت‌های بسته؛ قیمت‌های پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کنید.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده SMA پرکاربردترین و در عین حال، مورد انتقادترین روش محاسبه میانگین به شمار می‌رود.

برای مثال، از جمله ایراداتی که به مووینگ اوریج ساده SMA وارد می‌کنند، این است که این اندیکاتور، بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر تمایز قائل نمی‌شود. یعنی خروجی سیگنال کٌندی دارد. به‌عنوان مثال، اگر میانگین ساده 50 روز اخیر را محاسبه کنیم، بین قیمت روز اول و روز پنجاهم هیچ تفاوتی وجود ندارد.

در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 2۰۰۰ دلار بوده است و در روز پنجاهم به 4۰۰۰ دلار رسیده است و در این مدت 2۰۰۰ دلار افزایش یافته است. در حالت دوم در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 4۰۰۰ دلار بوده و در روز پنجاهم به 2۰۰۰ دلار رسیده است و این یعنی 2۰۰۰ دلار کاهش قیمت. اما نتیجه بدست آمده از اندیکاتور مووینگ اوریج ساده‌ SMA در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.

این اشکال باعث شد تا تحلیلگران روش دیگری به نام روش مووینگ اوریج نمایی EMA را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند.

این نوع از اندیکاتور، به EMA شهرت دارد. اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی EMA برای برطرف کردن مشکل میانگین ساده طراحی شد . مووینگ اوریج EMA بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری دارد و نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش سریعتری نشان میدهد. به بیان دیگر، این روش از محاسبه میانگین متحرک، به علت افزایش تاثیر قیمتهای اخیر در محاسبات میانگین، از محبوبیت بیشتری برخوردار است چرا که خروجی سیگنال سریعتری دارد.

فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج

فرمول اندیکاتور moving average عبارت است از:
Moving Average = C1 + C2 + C3…. Cn / N

C1 + C2 + C3…. Cn مخفف شماره‌های بسته، قیمت‌ها یا مانده‌ها است.

N تعداد دوره‌هایی است که میانگین آنها برای محاسبه لازم است.

معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

یک اندیکاتور میانگین متحرک به کاهش مقدار “نویز یا ازدحام” در نمودار قیمت کمک می‌کند. شما باید برای انجام معامله، به جهت اندیکاتور در حال حرکت نگاه کنید تا ایده اصلی را در کاربرد های EMA مورد اینکه کدام مسیر در حال حرکت است، بدست آورید. به طور مثال جفت ارز مورد نظر خود را در3 تایم فریم روزانه ، 4 ساعته و 1 ساعته بررسی میکنیم. اگر شیب اندیکاتور میانگین متحرک در هر 3 تایم فریم رو به بالا باشد و کندلها نیز بالای خط Moving Average باشند روند قالب صعودی و مطمئن خواهد بود.

گرفتن سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور moving average

از میانگین‌های متحرک می‌توان برای گرفتن سیگنال خرید و فروش؛ مشاهده تغییرات قیمت؛ ردیابی روند و همچنین تولید سیگنال‌های تجاری استفاده کرد.

با استفاده از نمودار قیمتی و میانگین متحرک می‌توانید اقدام به معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average و سیگنال یابی کنید. زمان صدور سیگنال خرید وقتی است که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند. زمان صدور سیگنال فروش هم وقتی است که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مانند 4 ساعته و روزانه مورد استفاده قرار داد.

استراتژی مووینگ اوریج

یکی از استراتژی های محبوب معامله گران بازار فارکس ، استراتژی three moving میباشد. این استراتژی ساده اما کاربردی و مفید است. با گرفتن سیگنال از این روش فهمیدن ماهیت روند بازار راحتتر خواهد بود.

توضیحات استراتژی three moving :

تایم فریم مناسب : 4 ساعته و روزانه

3 اندیکاتور Moving average با پریودهای 100 و 55 و 21

بروکر پیشنهادی : اگر به دنبال بروکر دارای اعتبار هستید جهت ثبت نام در آمارکتس بروکر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید

یک مثال برای نقطه ورود به معامله خرید :

معامله خرید ( BUY) : در تایم فریم 4 ساعته و روزانه میبایست 21MA و MA55 عبور از 100MA را از پایین به کاربرد های EMA بالا انجام دهند. ترتیب قرار گرفتن Moving average ها به این صورت باشد که MA100 خط کف باشد و MA55 خط وسطی باشد و 21MA خط بالایی باشد. در این حالت که کراس 3 مووینگ اتفاق افتاده است چنانچه مقدار ریسک به ریوارد منطقی باشد شرایط ورود به معامله مهیا میباشد.

عکس زیر یک موقعیت معامله خرید(BUY) را نشان میدهد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد و مووینگ اوریج 21 با رنگ آبی مشخص شده است :

میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. البته همانند سایر اندیکاتور ها، از آنجایی که میانگین متحرک، میانگین قیمت ها در گذشته را نشان میدهد صرفا مسیر حرکتی گذشته را ترسیم میکند..

کاربرد میانگین متحرک این است که قیمت سهام را هموار سازی میکند و در واقع میانگین قیمت ها را برای یک دوره خاص محاسبه میکند. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 20 روزه را در نمودارها انتخاب کنیم در واقع اندیکاتور میانگین های قیمت 20 روز گذشته را محاسبه میکند یعنی هر نقطه از نمودار میانگین قیمت 20 روز گذشته می باشد. بنابراین می توان به سادگی با در نظر گرفتن شیب قیمت ها جهت حرکتی نمودار را تشخیص داد. یعنی اگر میانگین متحرک 20 روزه دارای شیب زیادی باشد نشان میدهد که میانگین قیمت ها در 20 روز گذشته افزایشی بوده است.

میانگین متحرک و دوره های زمانی آن

به طور کلی میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی 20 روزه، 50 روزه و 100 روزه استفاده می شود و به همین دلیل می توان گفت که برای بازه های زمانی کوتاه مدت میتوان از میانگین 20 روزه، برای بازه زمانی میان مدت میتوان از 50 روزه و برای بازه زمانی بلند مدت میتوان از میانگین 100 روزه استفاده کرد. البته این مورد هم امکان دارد که سرمایه گذار با توجه به استراتزی خود برای میانگین متحرک عدد دیگری را انتخاب کند که مشابه عدد های اعلام شده نباشد یعنی سرمایه گذار ممکن است به همراه اندیکاتورهای ترکیبی از میانگین متحرک 15 روزه استفاده کند و همواره در معاملات خود موفق بوده است.

با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان جهت حرکتی سهم را تشخیص داد. به عنوان مثال اگر نمودار در محدوده قیمتی 100 تا 110 تومان به مدت 6 ماه نوسان داشته باشد نمودار میانگین متحرک نیز دارای انحراف خاصی نمی باشد و جهت خاصی را نشان نمی دهد.

انواع میانگین متحرک

در اندیکاتور میانگین متحرک بهتر است از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده شود چرا که وزن داده های پرت را به خوبی تعدیل می کند و اثر آن در این میانگین به خوبی نمایش داده می شود بدین معنی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت پایانی روزهای نزدیک تر می دهد و عملکرد اخیر معامله گران را بیشتر در قیمت لحاظ میکند.

کاربرد میانگین متحرک

یکی از کاربردهای میانگین متحرک در تشخیص روندها می کاربرد های EMA باشد. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت است و برعکس زمانی که زیر میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده کاهش قیمت ها می باشد. شکل زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک می باشد قیمت ها کاهشی است و ورود به معامله جایز نیست اما زمانی که قیمت ها میانگین متحرک را رو به بالا می شکند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت ها می باشد.

گاهی اوقات ممکن است از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده کنید و قیمت نیز بالای نمودار قرار گیرد و شاهد یک روند صعودی در نمودار باشیم. قیمت 30 درصد رشد میکند ولی پس از آن قیمت کاهش می یابد و به زیر میانگین نفوذ می کند. در این حالت با توضیحاتی که داده شده است سیگنال فروش صادر می شود ولی با کمال تعجب مشاهده میکنیم که قیمت پس از کاهش 7 درصدی دوباره رشد میکند و پس از آن 20 درصد افزایش می یابد. برای جلوگیری از این خطا بهتر است دو میانگین متحرک رسم کنید. به عنوان مثال در روند صعودی تا زمانی که میانگین متحرک سریع تر در بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد روند صعودی است.

استفاده از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت:

یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار می باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاران زمانی که قیمت کاهش می یابد و به میانگین متحرک نزدیک می شود اقدام به خرید سهم میکنند و زمانی که قیمت افزایش کاربرد های EMA می یابد و به میانگین متحرک برخورد میکند اقدام به فروش سهم میکنند. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت که حمایت و مقاومت در میانگین های متحرک صرفا همیشه درست عمل نمی‌کنند و ممکن است همانند مقاومت و حمایت های داینامیک و استاتیک دارای خطا باشند. البته در تعیین میانگین متحرک باید دقت فراوانی داشت و دوره های زمانی آن را بررسی کرد. ممکن است برخی از میانگین های متحرک 50 روزه، برخی 100 روزه و برخی 200 روزه استفاده کنند.

لازم به ذکر است که هر سرمایه گذاری با توجه به استراتژی های خود این میانگین ها را انتخاب میکند. از میانگین های متحرک برای استفاده از اعتبار تحلیل هم میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال هنگامی که از میانگین متحرک 200 روزه استفاده میکنیم ممکن است تعداد برخوردها به اندیکاتور بسیار پایین باشد ولی آن نقطه برخورد دارای اعتبار بالایی است و میتوان گفت حمایت و یا مقاومت در برخورد با اندیکاتور به درستی عمل میکند. اما زمانی که از میانگین متحرک 10 یا 20 روزه استفاده می شود ممکن است تعداد برخوردها بالا باشد و شرایط نوسانی ایجاد کند.

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به پایین قطع کند نشان دهنده کاهشی بودن قیمت می باشد.

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به بالا قطع کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک و کاربرد آن در تشخیص روند بازار

نمودارهای قیمت ابزار­های ارزشمندی برای تحلیل وضعیت بازار و تشخیص نقاط ورود وخروج برای تحلیل­گران تکنیکال هستند. اما این نمودارها به تنهایی اطلاعات کافی را در اختیار تحلیل‌گران قرار نمی­دهند و در بسیاری مواقع نوسان زیاد آن­ها می­­تواند کار تشخیص روند بازار را به فرایندی گیج‌کننده تبدیل کند. به همین دلیل رفته‌رفته ابزارهای کمکی فراوانی برای تشخیص درست روند بازار به وجود آمدند که یکی از ابتدایی­ترین و در عین حال مهم­ترین آن­ها اندیکاتور میانگین متحرک یا MA ( Moving Average ) است.

اگر شما هم یکی سرمایه‌گذاران این حوزه باشید، حتماً با مفاهیمی هم‌چون نحوه واریز پول به بایننس و خرید و فروش در این صرافی آشنا شده‌اید. اگر هنوز در چنین زمینه‌هایی نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارید، توصیه می‌شود در سایت آکادمی امید فدوی از آموش‌ها و مقالات رایگان آن بهره ببرید.

در مقاله­ی پیش رو قصد داریم تا شما را با این اندیکاتور محبوب و انواع آن همچنین کاربرد آن در تشخیص روند بازار آشنا کنیم.

میانگین متحرک چیست؟

اگر تا کنون به دنیای ارزهای دیجیتال تنها از دور نگاه می‌کردید، باید بگوییم زمان آن است که پا میدان بگذارید و سرمایه گذاری خود را شروع کنید. البته بعد از آن‌که آموزش‌های کافی در این زمینه را دیدید. البته شما می‌توانید در برخی مواقع از طریق یک کانال تلگرام خرید و فروش ارز دیجیتال سود خوبی کسب کنید. اما یاد گرفتن مفاهیمی هم‌چون میانگین متحرک و . نیز خالی از لطف نیست.

میانگین متحرک یکی از پراستفاده­ترین اندیکاتور­های تحلیل تکنیکال است. در حالی که نمودارهای شمعی ابزارهای بسیار مناسبی برای بررسی حرکت قیمت­ها در یک بازه­ی زمانی مشخص هستند اما نوسانات شدید قیمت ممکن است تحلیل­گران را در تشخیص روند کلی بازار دچار اشتباه کند. در اینجاست که میانگین متحرک به کمک تحلیلگران می­آید.

این اندیکاتور ساده و قابل اطمینان به شما کمک می­کند تا بدون درنظر گرفتن نوسانات قیمت، روند کلی آن را مشاهده کنید و در هنگام تغییر جهت روند در مورد خرید یا فروش دارایی مورد نظر تصمیم بگیرید. دلیل نام‌گذاری این اندیکاتور به صورت میانگین متحرک در روش محاسبه­ی آن نهفته است. چرا که همواره داده های جدید قیمت در محاسبه آن استفاده می­شوند و دائما در حال حرکت است.

چرا از میانگین متحرک استفاده می­کنیم؟

با استفاده از اندیکاتور MA یا همان میانگین متحرک به سرعت می­توان روند حرکت قیمت­ها را تشخیص داد. میانگین متحرک یک نمودار خطی ساده است که بر نمودار قیمت سوار می­شود و اگر جهت حرکت آن به سمت بالا باشد به معنی روند صعودی قیمت است و در صورت حرکت به سمت پایین روند نزولی قیمت را نشان می­دهد.

کاربرد دیگر میانگین کاربرد های EMA متحرک ایفای نقش به عنوان خط حمایت یا مقاومت است. میانگین متحرک­های بلند مدت و میان مدت 50، 100 و 200 تایی می­توانند در نقش خطوط حمایت و مقاومت ظاهر شوند. ناگفته نماند که میانگین متحرک تنها یک خط فرضی است و در تمامی موارد دقیق عمل نمی­کند و در موارد بسیاری روند قیمت پیش از رسیدن به خط میانگین متحرک تغییر جهت می­دهد.

انواع میانگین متحرک و تفاوت آ­ن­ها

از میان انواع میانگین متحرک و تفاوت­ در محاسبه­ی آن­ها، میانگین متحرک ساده ( SMA ) و میانگین متحرک نمایی ( EMA ) کاربرد های EMA مهم­ترین و پرکاربردترین آن­ها هستند. همان­طور که پیش­تر نیز گفتیم اهمیت کاربرد میانگین متحرک زمانی که نوسانات قیمتی زیاد است پررنگ­تر می­شود. به همین دلیل باید با روش کاربرد انواع ساده و نمایی آن آشنا باشید.

میانگین متحرک ساده: برای محاسبه میانگین متحرک ساده پس از مشخص کردن دوره­ی زمانی مورد نظر (از چند دقیقه تا چندین روز) قیمت­های پایانی را با هم جمع کرده و تقسیم بر دوره­ی زمانی مورد نظر می­کنیم. برا مثال جهت محاسبه­ی میانگین متحرک 10 روزه قیمت­های پایانی 10 روز اخیر را جمع کرده و بر تعداد روزها یعنی 10 تقسیم می­کنیم. رایج­ترین دوره­های زمانی برای محاسبه میانگین متحرک، میانگین­های 20، 50، 100 و 200 روزه هستند. ناگفته نماند که در برخی موارد به جای حاصل جمع قیمت پایانی، از مجموع قیمت باز شدن، حداکثر قیمت و یا حداقل قیمت نیز استفاده می­شود.

میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک نمایی فرمول پیچیده­تری برای محاسبه­ی میانگین متحرک دارد. برای محاسبه­ی این نوع میانگین متحرک باید میانگین متحرک نمایی ( EMA ) دوره قبلی را در نظر گرفته و آن را با حاصل ضرب تفاضل آخرین قیمت و EMA دوره قبلی در ضریبی به نام ضریب فزاینده، جمع کنیم. رابطه­ی میانگین متحرک نمایی به شکل زیر است:

EMA = (( - آخرین قیمت EMA قبلی ) × ضریب فزاینده ) + EMA قبلی

ضریب فزاینده برابر است با حاصل معادله­ی 2/(N+1) که در آن حرف N نشان دهنده­ی تعداد روزهای (یا ساعت­ها و . ) یک دوره است. برای مثال در دوره­ی 100 روزه N برابر 100 خواهد بود و بنابراین ضریب فزاینده بصورت زیر محاسبه می­شود:

ضریب فزاینده در حقیقت وزن قیمت روز آخر در محاسبه­ی میانگین متحرک را مشخص می­کند و هرچه تعداد روزهای دوره بیشتر باشد وزن قیمت روز آخر کمتر می­شود. در یک دوره 100 روزه وزن قیمت روز آخر در محاسبه میانگین متحرک معادل 1.9 درصد است. اعمال ضریب فزاینده در معادله­ی میانگین متحرک نمایی حساسیت EMA را نسبت به تغییرات قیمت روزهای پایانی افزایش می­دهد و آن را به شاخصی دقیق­تر برای تشخیص رفتار قیمت تبدیل می­کند.

کدام نوع میانگین متحرک اهمیت بیشتری دارد؟

هر یک از میانگین­های متحرک ساده و نمایی کاربرد مخصوص به خود را دارند و هردو در تشخیص روند قیمت بسیار پرکاربرد و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت به تحلیلگران کمک می­کند تا با سرعت بیشتری متوجه تغییرات قیمت و احتمالا تغییر در روند نمودار شوند. اما در صورت اتکای بیش از حد به EMA ممکن است با تغییرات کوچک در قیمت روزهای اخیر تحلیلگران به اشتباه بیفتند و دست به خرید و فروش دارایی­های خود بزنند.

از سوی دیگر میانگین متحرک ساده SMA به دلیل حساسیت کمتر فرصت کافی برای تصمیم­گیری را در اختیار تحلیلگران قرار می­دهد ولی ممکن است فرصت تشخیص نقاط مهم ورود و خروج را از آن­ها سلب کند.

به طور کلی میانگین متحرک ساده در معاملات بلند مدت و میانگین متحرک نمایی در کوتاه مدت کاربرد بیشتری دارند.

چگونگی استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بازار

برای استفاده از میانگین متحرک جهت تشخیص روند بازار ابتدا باید بر اساس استراتژی خود دوره­ی زمانی مد نظر را انتخاب کنید. دوره­های زمانی کوتاه برای معاملات کوتاه مدت و دوره­ها زمانی بلند برای سرمایه‌گذاری در بلند مدت مناسبند.

قانون کلی استفاده از میانگین­های متحرک به این صورت است که اگر قیمت بالاتر از MA قرار بگیرد روند صعودی‌ست و در صورت فاصله گرفتن قیمت از میانگین متحرک احتمالا قیمت به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد. نزدیک شدن قیمت به خط MA نشانه­ی تغییر جهت بازار است و قطع شدن خط MA توسط نمودار قیمت به سمت پایین روند نزولی بازار را نشان می­دهد.

یکی از تکنیک­های رایج استفاده از میانگین متحرک استفاده از دو خط MA در دوره­های مختلف مثلا 50 و 100 روزه است. در صورتی که خط MA 50 روزه خط MA 100 روزه کاربرد های EMA را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می­شود. از سوی دیگر اگر برعکس این اتفاق رخ دهد یعنی خط میانگین متحرک 50 روزه میانگین متحرک 100 روزه را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می­شود.

میانگین متحرک یک اندیکاتور ساده و بسیار مهم در تحلیل روند قیمت است که در تمامی بازارهای سرمایه در هنگام تحلیل چارت­ها به کمک تحلیل­گران تکنیکال می­آید. کسب دانش و مهارت کافی در استفاده از این اندیکاتور کمک شایانی به تحلیلگران مبتدی خواهد کرد. اما به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال در بسیاری از مواقع عملی پیچیده است و تنها با اتکا به یک اندیکاتور نمی­توان اقدام به تصمیم­گیری جهت خرید و فروش کرد. کسب دانش و مهارت استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف همچون RSI ، MACD ، BOLLINGER BANDS و . لازمه تبدیل شدن به یک تحلیل­گر تکنیکال موفق است.

حال که با این مفهوم آشنا شدید، می‌توان گفت می‌توانید در تحلیل‌های خود بهتر عمل کنید. اگر آشنایی کافی با تحلیل تکنیکال پیدا کرده‌اید، کافی‌ست با آشنایی با نحوه واریز پول به بایننس و ترید در این صرافی، معاملات خود را آغاز کنید.

اگر احساس می‌کنید هنوز راه زیادی تا تصمیم‌گیری برای خرید و فروش باقی مانده است، نگران نباشید. بهتر است با عضویت در یک کانال تلگرام خرید و فروش ارز دیجیتال که افرادی چون امید فدوی و دیگر کسانی که در این حوزه تخصص دارند راه‌اندازی کرده‌اند، از سیگنال‌هایی که ارائه می‌شود برای خرید و فروش استفاده کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج

این مقاله اولین بخش از مجموعه مقالات فرمول های محاسبه اندیکاتورها است. در این مجموعه مقالات قصد داریم به توضیح فرمول های محاسبه اندیکاتورهای پرکاربرد بپردازیم و با نحوه کارکرد و منطق محاسبات این اندیکاتورها بیشتر آشنا بشویم. در اولین بخش از این مجموعه، فرمول محاسبه انواع اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) را بررسی می‌کنیم و به تفاوت آن‌ها با یکدیگر پی ببریم.

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

“مووینگ اوریج (Moving Average)” یا میانگین حرکتی، از شاخه اندیکاتورهای روندی (Trend) است و همانطور که از نام آن استنباط می‌شود، مبنای محاسبات این دسته اندیکاتور بر پایه محاسبه میانگین قیمت است. با محاسبه مووینگ اوریج (Moving Average) برای سهام ، تاثیر نوسانات ناگهانی و کوتاه مدت بر قیمت سهام کمرنگ و ضعیف می‌شود و امکان آنالیز منطقی تر میسر می‌شود.

مووینگ اوریج (Moving Average) قابلیت شخصی سازی بالایی دارد. شما می‌توانید بازه‌زمانی محاسبات را با آزادی کامل انتخاب کنید. برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توانید از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و برای معاملات بلندمدت از بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده کنید. همچنین می‌توانید مشخص کنید محاسبات بر روی چه قیمتی انجام شود:

انواع مووینگ اوریج (Moving Average)

SMA – Simple Moving Average (مووینگ اوریج ساده)

ساده ترین نوع مووینگ اوریج (Moving Average) مووینگ اوریج ساده یا SMA است. SMA میانگین ساده‌ای از قیمت‌های بازه‌زمانی انتخابی است.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به شرح زیر است:

اشکال مووینگ اوریج ساده (SMA)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۵۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز پنجاهم از بازه‌زمانی یکسان است.

فرمول محاسبه در اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به صورتی است که اهمیت و تاثیر روزهای آخر بازه‌زمانی بیشتر از روزهای اول بازه است. محاسبه وزنی امکان تحلیل دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر را برای ما فراهم می‌کند.

انواع مووینگ اوریج وزنی :

۱. WMA – Weighted Moving Average (مووینگ اوریج وزنی – خطی)

این Moving Average به اطلاعات روزهای آخر اهمیت و تاثیر بیشتر (به اصطلاح وزن بیشتر) می‌دهد. مثلا در یک بازه‌زمانی ۱۵ روزه برای یک سهم، تاثیر و اهمیت روز ۱۵ از روز ۱۴ بیشتر است. تاثیر روز ۱۴ بیشتر از روز ۱۳ است و به همین ترتیب تاثیر قیمت‌های قدیمی تر روی نمودار کمتر می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به شرح زیر است:

P1 = قیمت روز آخر (جدیدترین قیمت که تاثیر آن در جواب بیشتر از همه است) P2 = قیمت روز ماقبل آخر (تاثیر این قیمت در جواب نهایی از P1 کمتر است ولی از بقیه بیشتر است) P3 = قیمت روز قبل از P2 (تاثیر این قیمت در جواب از P1 و P2 کمتر است ولی از بقیه بیشتر است) n = بازه‌زمانی (Time Period)

۲. EMA – Exponential Moving Average (مووینگ اوریج وزنی – نمایی)

این مووینگ اوریج هم مانند WMA به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد؛ در نتیجه تاثیر آنها در محاسبه بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. تفاوت EMA با WMA در این است که در EMA اعمال وزن به هر قیمت به صورت خطی نیست و به صورت نمایی (Exponential) است. در نتیجه اعمال وزن به صورت نمایی هم اهمیت و تاثیرگذاری قیمت‌های روزهای آخر بیشتر از حالت خطی است، هم مقدار تاثیرگذاری قیمت‌های قدیمی هیچ وقت صفر نمی‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی – نمایی به شرح زیر است:

k=2/(n+1)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t)=(Price(t)×k)+[EMA(y)×(۱-k)]

EMA(t) = مقدار EMA امروز

Price(t) = قیمت امروز

۳. SMMA – Smoothed Moving Average (مووینگ اوریج وزنی – نرم شده)

SMMA نیز مانند مووینگ اوریج های وزنی دیگر به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد و همچنین تلاش می‌کند که اثر نوسانات لحظه‌ای و هیجانی را از نمودار حذف کند. از SMMA برای تایید روند سهم و مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی در سهم استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی – نرم کاربرد های EMA شده به شرح زیر است:

در مرحله اول اولین داده برای این اندیکاتور به صورت یک SMA برای بازه‌زمانی انتخابی محاسبه می‌شود.

در مرحله دوم با استفاده از SMMA₁ ، دومین مرحله یعنی فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج SMMA_t امروز به صورت زیر انجام می‌شود.

SMMA₁ = مووینگ اوریج ساده از بازه‌ زمانی انتخابی که در مرحله اول به دست آمد

سپس با اضافه شدن روزهای معاملاتی جدید و دیتای جدید، فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج SMMA_t به شرح زیر انجام می‌شود.

نتیجه‌گیری

استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) تاثیر نوسانات ناگهانی و هیجانی بر قیمت سهم را از بین می‌برد و دیدگاه واقعی‌تری از روند و حرکت سهم به ما می‌دهد. مبنای محاسبات مووینگ اوریج ها میانگین گرفتن از قیمت بسته شدن سهم (یا هر قیمت انتخابی دیگر) در بازه‌زمانی مشخص است. SMA یا مووینگ کاربرد های EMA اوریج ساده یک میانگین ساده از بازه‌زمانی انتخابی است. در مووینگ اوریج های وزنی (WMA – EMA – SMMA) اطلاعات روزهای آخر اهمیت بیشتری نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر دارد در نتیجه قیمت‌های جدیدتر تاثیر بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی تر در نمودار ساخته شده دارند.