واگرایی در استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و کارایی‌های آن

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندریکاتورها هستند. این ابزار می‌توانند با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آن‌ و هم‌چنین قرار دادن این اطلاعات، در توابع ریاضی مشخص، به تصمیم گیری معامله گران کمک کنند. اندیکاتور استوکاستیک Stochastic، عنوان نوعی نوسانگر تصادفی است که در علم تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوسانگر، اندیکاتوری است که می‌تواند اطلاعاتی را در زمینه قدرت روند حرکات قیمتی و یا شتاب آن‌ها و هم‌چنین سرعت آن‌ها در اختیار معامله گران قرار دهد و یا به عبارت دقیق‌تر و تخصصی‌تر، قادر است مونتوم حرکت قیمت را اندازه گیری کند. لازم به ذکر است که این نوسانگر، یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

لازم است به این نکته توجه داشته باشید که جهت حرکات قیمتی، به طور ناگهانی تغییر نمی‌کند بلکه در چنین شرایطی و به طور معمول، در ابتدا روند حرکت غالب، کند می‌شود و سپس جهت حرکت آن، در طی چندین مرحله، با تغییر و تحولاتی، مواجه می‌شود. لازم است بدانید که این رفتار بازار را در در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار، می‌توان مشاهده کرد.

اندیکاتور استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

تحلیلگران تکنیکال، این اندیکاتور را در دسته اندیکاتورهای پیشرو دسته بندی می‌کنند. در حقیقت، اندیکاتور استوکاستیک، از قیمت سهم و هم‌چنین حجم معاملات آن، تاثیر نمی‌پذیرد و از آن تبعیت نمی‌کند. بلکه نوسانات این اندیکاتور، تماما بر اساس سرعت حرکت قیمت و جهت آن است. اندیکاتور استوکاستیک به طور پیش فرض بر اساس تنظیمات 4 یا 15 تعیین و تدوین واگرایی در استوکاستیک شده است. این نوسانگر می‌تواند کف نقاط نمودار و هم‌چنین سقف‌های مطلق آن یعنی بالاترین نقاط نمودار و پایین‌ترین نقاط آن را بررسی کند و سپس این نقاط را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی، مورد مقایسه دقیق قرار دهد. در چنین مواقعی، رسیدن این اندیکاتور به ناحیه بالای نمودار، یعنی قیمت، در نزدیکی سقف 5 یا 14 کندل اخیر، یعنی در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی، بسته شده است. این نشان می‌دهد که در موقعیت کنونی، خریداران، کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

اما در شرایطی که عکس این حالت واگرایی در استوکاستیک اتفاق بیفتد، یعنی قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری و یا آخرین کف قیمتی نمودار، بسته شده است.

بنابراین این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص انتهای روند به معامله گران کمک کند و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر نماید. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان میزان خرید و فروش را بررسی کرد و نقاط برگشتی ریز موج‌های درون یک موج بزرگ را مورد شناسایی قرار داد.

در چه شرایطی می‌توانیم از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی

به طور معمول، از این نوسانگر در مواقعی استفاده می‌کنیم که بخواهیم، نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را مورد شناسایی قرار دهیم. در چنین شرایطی می‌توان نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را نیز تعیین نمود. تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک به طور معمول، به دیدگاه معاملاتی معامله گران، وابسته است. بنابراین عامل و در شرایطی که معامله گران، تایم فریم کوتاه مدت را در این تنظیمات انتخاب کنند، نوسانات قیمتی زیادی را در نقاط اشباع خرید و هم‌چنین نقاط اشباع فروش مشاهده خواهند نمود. این در حالی است که با انتخاب تایم فریم‌های بلند مدت‌تر، این میزان از نوسانات، واگرایی در استوکاستیک کم‌تر قابل مشاهده و لمس، خواهند بود. چراکه بازه زمانی انتخاب شده معاملاتی، بیشتر در نظر گرفته شده است.

بررسی ضعف در روند قیمت

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک این است که از طریق آن معامله گران می‌توانند به بررسی ضعف در روند قیمت، اقدام کنند. به این عامل در اصطلاح، واگرایی گفته می‌شود. هر چند در این نوسانگر، واگرایی کم‌تری اتفاق می‌افتد اما در عین حال، این واگرایی‌ها از قدرت بالایی برخوردارند. در صورتی که واگرایی در این اندیکاتور مشاهده شود نشان می‌دهد که احتمال تغییر روند قیمت‌ها بسیار بالا است. این عامل تصمیم گیری معامله گران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

خطوط K و D در اندیکاتور استوکاستیک

در این نوسانگر از دو خط به نام‌های %K که خط آبی رنگ است و هم‌چنین خط %D که به رنگ قرمز نشان داده می‌شود، استفاده شده است. در این میان، خط %D اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند سیگنال خرید و یا فروش را صادر کند.

این خط، درصدی از تغییرات را نشان می‌دهد که در میان سطوح 0 تا 100 نوسان دارد و از طرف دیگر، مقیاسی برای اندازه نیروی حرکتی در اندیکاتور استوکاستیک است.

خط %D خطی در اندیکاتور استوکاستیک است که نسبت به خط %K حرکتی کندتر دارد و با استفاده از میانگین متحرک خط سه دوره‌ای خط %K می‌توان آن را محاسبه نمود.

زمانی که هر دو خط، در زیر سطح 20 واقع می‌شوند و در شرایطی که %K آبی رنگ، بتواند از پایین به بالا، خط %D قرمز رنگ را قطع کند، سیگنال خرید را صادر خواهد کرد. این عامل نشان می‌دهد که شتاب خرید در میان فعالان بازار شکل گرفته و افزایش یافته است. اما در شرایطی که هر دو خط، در بالای 80 درصد قرار بگیرند و در این شرایط خط %K آبی رنگ، از بالا به پایین، خط %D قرمز رنگ را قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک را می‌توان به سه نوع دسته بندی کرد. معامله گران مختلف می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود گزینه مناسب را انتخاب نمایند و در تحلیل‌های تکنیکال خود از آن‌ها استفاده کنند. از جمله انواع این نوسانگر می‌توان به استوکاستیک نوع سریع، کند و کامل اشاره کرد.

استوکاستیک سریع

این نوع از نوسانگر از جمله رایج‌ترین انواع استوکاتیک به شمار می‌رود. اما نوسانات زیادی دارد. همین عامل نیز سبب شده تا تنها عده‌ای از تحلیلگران از این اندیکاتور استفاده کنند.

استوکاستیک کند

این دسته از نوسانگرها طرفداران بسیار زیادی نسبت به نوع استوکاستیک سریع دارند. استوکاستیک کند از %K سریع با میانگین متحرک ساده و سه دوره‌ای ایجاد می‌شود. از طرف دیگر %D این استوکاستیک از میانگین متحرک ساده %K کند سه دوره‌ای به دست می‌آید.

استوکاستیک کامل

این نوع از استوکاستیک، نوسانگری است که می‌توان آن را تکمیل شده استوکاستیک کند به شمار آورد. در استوکاستیک نوع کامل، استوکاستیک %K سریع به همراه میانگین متحرک ساده دوره‌ای محاسبه شده است.

در خانواده اسیلاتورها مثل RSI، ROC یا اسیلاتور استوکاستیک، MFI (Money Flow Index یا شاخص جریان نقدینگی) یک ابزار تحلیل تکنیکال کمتر شناخته شده اما مهم است که برای تولید سیگنال‌های بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌شود.

مثل هر اسیلاتور دیگری، تحلیلگران اندیکاتور MFI را بین دو مقدار حدی از 0 تا 100 قرار داده و از سطوح 90 و 10 به ترتیب برای تشخیص شرایط بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

در مقایسه با سایر اسیلاتورها، MFI از قیمت‌ها و حجم (معاملات) برای مشخص کردن فرصت‌های خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کند. معاملاگران این اسیلاتور را برای تعیین واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که به آنها هشدار می‌دهد آماده تغییر ترند باشند.

اسیلاتورهایی مثل MFI برای مواقعی که امکان تشخیص یک ترند واضح در قیمت‌های بورس وجود ندارد، مفیدتر هستند. MFI از نظر سرمایه گذاران یکی از مهم ترین ابزارها است و معمولاً آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI، MACD، استوکاستیک و غیره ترکیب می‌کنند.

در این تصویر مشاهده می‌شود که در 6 آگوست خط آبی شاخص MFI به تدریج به سمت 80 حرکت می‌کند که با روند صعودی افزایش قیمت این دارایی تلاقی پیدا کرده و ممکن است نشان دهنده فرصت فروش در آینده نزدیک باشد.

در ادامه بررسی می‌کنیم که این اندیکاتور چه اطلاعات دیگری به ما می‌دهد.

واگرایی در نمودار MFI

فرض کنیم که خط MFI نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشد و با یک حرکت کلی قیمت تلاقی پیدا کرده باشد. در این حالت همه چیز مشخص به نظر می‌رسد چون واضح است که شرایط به چه صورت است و قیمت‌ها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

اما بهترین روش استفاده از این اندیکاتور خاص، مربوط به شرایط کاملاً متفاوتی است. فرض کنید که شما ابزارهای دیگری مثل MACD و بولینگر را پیاده سازی کرده اید اما هنوز درباره حرکت بعدی اطمینان ندارید.

واگرایی یا divergence روند معکوس در یک قیمت یا ترند غالب را شناسایی می‌کند. در این حالت واگرایی شرایطی را توصیف می‌کند که در آن اسیلاتور MFI در جهتی متفاوت با قیمت آن دارایی حرکت می‌کند.

هنگام استفاده از این اندیکاتور معاملاتی احتمال مشاهده دو حالت خاص بیشتر است. اول اینکه قیمت دارایی مورد نظر افزایش پیدا می‌کند اما اندیکاتور واگرایی در استوکاستیک MFI حرکت نزولی دارد که می‌تواند حاکی از حرکت نزولی در آینده باشد. حالت دوم این است که یک MFI بسیار پایین حالت صعودی پیدا می‌کند اما دارایی مورد نظر در حال فروش است. این شرایط می‌تواند نشان دهنده شروع افزایش قیمت باشد.

به همین دلیل است که ممکن است واگرایی موجود در یک نمودار MFI برای شما به عنوان یک معامله گر مفید باشد.

محاسبه شاخص MFI

برای درک طرز کار این شاخص، نحوه محاسبه آن را بررسی می‌کنیم. برای محاسبه MFI باید چند مرحله را طی کنید. اول از همه تحلیلگر بازه زمانی مورد نظر و قیمت معمول (TP) در این بازه را مشخص می‌کند.

TP = (High + Low + Close) / 3

High بالاترین قیمت دارایی مورد نظر، Low کمترین قیمت آن و Close واگرایی در استوکاستیک آخرین قیمت در آن بازه زمانی است.

بعد از آن باید مقدار جریان نقدینگی (MF) را مشخص کنیم.

حالا باید مشخص کنیم که آیا جریان نقدینگی برای بازه زمانی مورد نظر مثبت بوده است یا منفی.

اگر قیمت معمول امروز کمتر از قیمت معمول دیروز باشد، جریان نقدینگی منفی در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. اما جریان نقدینگی برای بازه زمانی مورد نظر چطور؟ برای پاسخ دادن به این سوال، تمام MFهای مثبت و تمام منفی‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

مرحله بعدی در محاسبه MFI، نسبت نقدینگی است. جریان نقدینگی مثبت را بر جریان نقدینگی منفی تقسیم می‌کنیم.

MR = Positive MF / Negative MF

حالا که نسبت نقدینگی را محاسبه کردیم، می‌توانیم شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم.

MFI = 100 – (100/ (1+MR))

با این حال، اندیکاتور "شاخص جریان نقدینگی" در صورت حرکت به سمت بیشتر از 80 یا کمتر از 20 نشان دهنده وقوع احتمالی یک قله یا دره در بازار است.

اندیکاتور MFI یک اسیلاتور یا اندیکاتور تکنیکال است که معامله گران بازار سنتی و ارزهای دیجیتال از آن برای تولید سیگنال‌های بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

برای محاسبه اعداد از 0 تا 100 و بررسی اینکه آیا بازار حرکتی صعودی خواهد داشت یا نزولی، اعمال این فرمول لازم است. اما روش آسان تر استفاده از TradingView و تحلیل نمودارهای MFI از آنجاست.

با این وجود، معمولاً معامله گران فقط نمودارهای MFI را تحلیل کرده و به دنبال واگرایی هستند که حاکی از احتمال معکوس شدن روند یا قیمت غالب در بازار باشد. این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورهای معاملاتی بسیار مفید است.

می توانید وقتی به دنبال اثبات بیشتری برای تایید درستی یا اشتباه بودن حرکت خودتان هستید، اطمینان از اینکه به پایان رسیده یا تایید یک قله یا دره جدید وقتی چند موج در قیمت‌ها مشاهده می‌شود، از این اندیکاتور استفاده کنید.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک STOCHASTIC

در بازارهای مالی که روند ها بسیار کوتاهند و یا بعارت ساده تر حرکت روند دار (صعودی – نزولی) سخت به چشم می خورد، تریدرها به دنبال اندیکاتورهایی هستند که نسبت به تغییرات سریعتر عکسالعمل نشان دهند. اندیکاتور استوکاستیک از اندیکاتورهایی است که در این گونه بازارهای برای نوسانگیری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. استوکاستیک که گاها استوکستیک هم تلفظ شده و یا نوشته می شود ممنتوم حرکتی را نشان می دهد، به همین منظور در بازارهایی که نوسان زیادی وجود دارد و به سرعت مسیر حرکت قیمتی تغییر می کند به بهترین صورت از خود عملکرد نشان میدهد. در ادامه ایم مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر با اندیکاتور Stochastic آشنا شویم.

• نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک
  • نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

  همانطور که اشاره شد این اندیکاتور ممنتوم حرکت قیمت را اندازه می گیرد، برای درک عملکرد اندیکاتور استوکاستیک بهتر است اول ممنتوم را یاد بگیریم. اگر بخوایم بسیار ساده در مورد ممنتوم صحبت کنیم باید یک توپ را در نظر بگیرید که بسمت بالا پرتاب می شود، قبل از آنکه توپ بخواهد به سمت پایین برگردد ابتدا سرعت بالا رفتنش کم و کمتر می شود و در یک لحظه متوقف شده و دوباره به سمت پایین شروع به حرکت می کند، این تغییرات سرعت و ایست در نقطه چرخش را ممنتوم می گویند. حال اگر ممنتوم یک حرکت را بتوان دقیق اندازه گرفت می توان نقاط چرخش را حدس زد، چرا نگفتم محاسبه و گفتم حدس؟ ببینید در فیزیک تمامی نیروهای وارده بر مثلا توپ شناسایی و اندازه گیری می شود اما در حرکت قیمتی شرایط را نمی شود صد در صد شناسایی نمود.

  نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  برای اینکه بتوانیم ممنتوم حرکتی را بدست آوریم بایستی آخرین وضعیت را با وضعیت های قبلی مقایسه کنیم، در اندیکاتور استوکاستیک نیز وضعیت همانگونه است که با توجه به تنظیمات اندیکاتور 5 یا 14 کندل آخر به عنوان معیار سنجش انتخاب می شود. استوکاستیک از دوخط تشکیل شده است که یکی را ضریب K و دیگر درصد D است.

  هر دوی این خطوط توسط فرمول زیر محاسبه میشود، علاوه بر متفاوت بودن فرمول آنها تعداد کندل های در نظر گرفته شده نیز برای هر کدام متفاوت می باشد. برای K تعداد 5 یا 14 کندل و برای D 3 کندل در نظر گرفته می شود، پس k کندتر از D می باشد.

  K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

  نحوه نمایش اندیکاتور استوک استیک

  اندیکاتور استوکاستیک از جمله اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و به همین منظور در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. همانند دیگر اسیلاتورها اندیکاتور استوکاستیک نیز در پایین چارت قیمتی در یک پنجره جدا گانه نمایش داده می شود. این اندیکاتور بین دو مقدار 0 تا 100 نوسان می کند و این محدوده توسط 3 خط تفکیک شده است، خط وسط که 50 را نشان می دهد و دو خط بالا و پایین حد بالای و پایین ممنتوم را مشخص می کند مقدار این دو خط بر حسب تنظیمات کاربر تغییر می کند.

  سیگنال دهی اندیکاتور Sochastic

  ما قبلا در مورد مووینگ اوریج ها و انواع کند و سریع بودن آنها و نحوه برخود با نقاط تلاقی دو مووینگ کند و سریع در یک مقاله جدا مفصلا صحبت کرده ایم و همچنین شما می توانید در صورت نیاز به دوره آموزش مووینگ اوریج مراجعه نمایید. داستان استفاده از استوکاستیک نیز شبیه مووینگ های می باشد.

  

  بطوری که هر دو خط در زیر سطح پایین قرار گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند یعنی خط K بالاتر از خط D قرار گیرد، سیگنال خرید به کاربران میدهد چرا که در این حالت شتاب خرید در بین فعالین بازار افزایش می یابد. وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح بالایی می‌باشند و خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند یعنی خط k در زیر خط D قرار می گیرد در این حالت سیگنال فروش صادر شده، چراکه شتاب منبوط به فروشندگان در حال افزایش می باشد.

  اگر شما به روش های دیگر تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن و مبحث واگرایی نیز تسلط داشته باشید می توانید از اندیکاتور استوکاستیک برای تشخیص واگرایی و یا واگرایی مخفی استفاده کنید. در برخی موارد دیده شده است که استوکاستیک واگرایی هایی کهه توسط RSI تشخیص داده نشده را نیز بخوبی نشان می دهد، اما باتوجه به سرعتی که دارد مناسب برای تریدهای بلند مدت نمی باشد.

  بطور کلی اگر جزء آندسته از تریدرهایی هستید که دوست دارید در تمامی حالات بازار به معامله کردن بپردازید، و یا در بازاری فعالیت دارید که اغلب به صورت نوسانی بوده و کمتر شاهد روند های صعودی و نزولی بلند مدت می باشید، حتما با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شده و از آن برای معاملات و تحلیل های خود استفاده کنید. اندیکاتور استوکاستیک چون اندیکاتوری است که خیلی سریعتر از دیگر اندیکاتور هابه تغییرات عکس العمل نشان میدهد، یک ابزار مفید و کاربردی برای ترید های کوتاه مدت و سریع می باشد.

  آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

  آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

  

  اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

  از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام واگرایی در استوکاستیک برسد لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

  1. منحنی اصلی
  2. منحنی سیگنال

  در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است. از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد. نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است. مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازرا چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است. در قراردادهای آتی سکه (جهت آشنایی با این قرارداد، مقاله قراردادهای آتی سکه و کالا چیست؟ را مطالعه کنید) نیز این اندیکاتور کاربرد دارد.

  بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش:

  • افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.
  • افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

  اجزای اندیکاتور استوکاستیک:

  1. K%: بین محدود ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و اصلی ترین جز در این اندیکاتور می باشد. هر چه شیب خط k بیشتر باشد نشان دهنده تسریع در تغییر روند بازار می باشد. فرمول محاسبه K% فرمول محاسبه: ۱۰۰* N بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت / قیمت آخر – پایین ترین قیمت
  2. D%: محاسبه میانگین دوره بر روی K%.
  3. m: برای تنظیم آهستگی نوسانگر استفاده می شود.

  نکته! هر اندازه که دوره زمانی کوتاه باشد حساسیت نوسان گر بیشتر خواهد بود.

  اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استوکاستیک واگرایی در استوکاستیک چیست؟

  استوکاستیک در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ایجاد شد. اسیلاتور استوکاستیک آخرین قیمت نهایی را نسبت به محدوده معاملات بازه زمانی انتخاب شده مقایسه می کند. حجم اسیلاتور استوکاستیک محدوده ای بین 0 تا 100 یا به عبارت دقیق تر بین 0% تا 100% است. وقتی مقدار اسیلاتور نزدیک به صفر باشد نشان دهنده این است که قیمت نهایی آخرین دوره نزدیک به کف محدوده نوسانات بازه زمانی انتخاب شده است. وقتی مقدار اسیلاتور نزدیک به یک باشد نشان دهنده این است که قیمت نهایی آخرین دوره نزدیک به سقف محدوده نوسانات بازه زمانی انتخاب شده است.

  مثلاً استوکاستیک 9 دوره ای آخرین قیمت نهایی را نسبت به محدوده اوج و افت 9 دوره آخر اندازه گیری می کند، استوکاستیک دامنه نوسان قیمت را طی یک دوره مقایسه می کند دو خط در یک رنج عمودی بین 0 تا 100 حرکت می‌کنند، اعداد بالا تر از 80 نشان دهنده این هستند که قیمت پایانی در نزدیکی سقف یا اشباع خرید است و اعداد پایین تر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت پایانی به کف یا اشباع فروش است، همچنین می توان از این اسیلاتور برای واگرایی قیمت نیز استفاده نمود.